Administración Integral del Riesgo

Curso

En León

$ 53,810.11 IVA inc.

*Precio estimado

Importe original en EUR:

3,000 €

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    León

  • Duración

    5 Días

Objetivo del curso: Mostrar al participante metodologías que permitan identificar, medir y administrar los distintos riesgos financieros y operacionales a que están expuestas las entidades. Conocer requerimientos regulatorios y modelos para estimar el capital económico del riesgo de crédito, mercado, operacional, negocio, liquidez, tipo de interés y concentración. Se han añadido temas de stress testing. Destinatarios del curso: Responsables, analistas y consultores de riesgos.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

León (Guanajuato)
Ver mapa
Blvd. Adolfo López Mateos Nº 1501 Ote. Bugambilias

Inicio

Consultar

Preguntas & Respuestas

Añade tu pregunta

Nuestros asesores y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Déjanos tus datos para recibir respuesta

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

Programa académico

Día 1

Módulo 1: Basilea II

    • Riesgo Crédito Enfoque Estándar Enfoque IRB Mitigación del riesgo de crédito Tratamiento de las Titulizaciones Riesgo de Contraparte Riesgo Operacional Riesgo Mercado Informes COREP de CEBS Informes Recursos Propios Banco de España
      Validación Cuantitativa Validación Cualitativa Aspectos tecnológicos Gobierno Corporativo
      Cuatro principios del examen supervisor Proceso ICAAP (PAC en España) Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional Riesgo de concentración Riesgo de liquidez Riesgo de negocio Riesgo de tipo de interés Stress Testing
      Principio de Divulgación Divulgación Cualitativa
  • Introducción Acuerdo de Basilea II PILAR I: Validación Interna IRB PILAR II PILAR III

DÍA 1 y 2

Módulo 2: Riesgo de Mercado y de Negocio

· Introducción al Value at Risk

    VaR paramétrico: Normal y t-Student New

· VaR Simulación de Monte Carlo

· VaR Simulación histórica

· Modelización de la dependencia de factores de riesgos con distribución multivariante normal y t-student y copulas. New

· VaR en portfolios con opciones New

· Backtesting

· Scenario Analysis y Stress Testing

· Optimización de portfolios

· Capital Allocation New

· Riesgo de Negocio

· Earning at Risk

· Nuevas revisiones de Basilea II al riesgo de mercado en el 2009

· Ejercicio 3: Estimación del VaR: usando Simulación de Monte Carlo, Simulación Historica y parametrica en Excel con Visual Basic.

· Ejercicio 4: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.

· Caso de Estudio 1: Como afrontar el riesgo de mercado en tiempos de crisis. New

Módulo 3: Riesgo de Liquidez, de tipo de interés y

riesgo en Activos y Pasivos

    • Introducción a la gestión de activos y pasivos Modelos de depositos Modelización del Prepago Herramientas de simulación estocástica
  • Gestión de Activos y Pasivos

o Capital Económico en ALM

o Stress Testing en ALM

o Introducción a métodos de optimización

· Riesgo de tipo de interés en el balance

· Riesgo de Liquidez

    • Market and Funding Liquidity Risk
  • Gestión del Riesgo de Liquidez Ratios de liquidez Cash Flow at Risk VaR de Liquidez Stress Testing y planes de contingencia

Ejercicio 5: Estimación valor económico y generación de escenarios estocásticos de tipo de interés.

Caso de Estudio 2: Gestión de activos y pasivos: caso real de banco internacional New

Día 3

Módulo 4: Riesgo de Crédito I

· Introducción al riesgo de crédito

· Credit Scoring admisión, comportamiento y Recobro

· Construcción del Credit Rating empresas

· Score de Comportamiento y Recobro

· Construcción del Credit Rating

· Estimación de probabilidad de default (PD)

· Definición PIT/TTC

· Estimación de la Loss Given Default (LGD)

· Downturn LGD

· Modelo de regresión LAV de LGD

· Estimación de la Exposure at default (EAD)

· Validación de Modelos IRB: Backtesting

· Validación Poder Discriminante

· Stress Testing en la PD

· Forecasting de la PD: Regresión de Poisson New

· Ejercicio 6: Construcción de scorecard:análisis univariante óptimo, WOE, Regresión Logit y Piecewise

· Ejercicio 7: Calibración de la PD

· Ejercicio 8: Ejercicio de Stress Testing de la PD con factores macroeconómicos en Excel y SAS

· Ejercicio 9: Pruebas Backtesting PD: Hosmer Lameshow test, Normal test, Binomial Test, Spiegelhalter test

· Ejercicio 10: Poder Discriminante: KS, ROC,CIER, IV y Gini

Día 4

Módulo 5: Riesgo de Crédito II

· Introducción al Capital Económico

· Pérdida Inesperada

· Correlación de Default en cartera de empresas

· Correlación de Default en cartera de consumo

· Pérdida Inesperada contributoria

· Copulas Gaussianas

· Modelos de Capital Económico

o Modelo Unifactorial

o Creditmetrics

o Credit Portfolio Views

o Enfoque KMV

o CreditRisk +

o Modelo Multifactorial

· Riesgo de Concentración

· Derivados de Crédito

· RAROC y estimación de precios

· Validación modelo de Capital Económico

· Stress Testing en carteras de crédito

    Ejercicios 11: Capital económico con Modelo unifactorial usando Simulación de Monte Carlo en Excel con Visual Basic.

· Ejercicio 12: Capital económico: CreditRisk+ en SAS

· Ejercicio 14: Capital Económico: Modelo multifactorial con simulación de Monte Carlo en SAS

· Ejercicio 15: Capital económico: Creditmetrics en Excel New

· Ejercicio 16: Ejercicio de Stress Testing usando factores como: PIB, tasa de paro, ratio liquidez, tipo de interés, etc.New

· Caso de Estudio 3: Gestión del Riesgo de crédito, mega riesgos y estructura organizativa New

Día 5

Módulo 6: Riesgo Operacional

· Definición Riesgo Operacional

· Riesgo Operacional en Basilea II

· Método del Indicador Básico

· Método Estándar

· Métodos Avanzados

· Clasificación de las pérdidas

· Uso de los KRIs

· Control Self-Assessments (CSAs)

· Mitigación

· Modelo AMA

o Datos Internos

o Datos Externos

o Construcción de Escenarios

o Mitigación

o Distribuciones de Severidad

o Distribuciones de Frequencia

o Simulación de Montecarlo

o Loss Distribution Approach (LDA)

· Cópula gaussiana y T-student

· Teoría del Valor Extremo en riesgo operacional

· Test Model: KS, Anderson Darling y Cramer Von Mises

· Estimación Bayesiana New

· Validación de modelos de Riesgo Operacional

· Ejercicio 17: Ajuste binomial negativa y Poisson de frecuencia

· Ejercicio 18: Ajuste distribución lognormal, gamma, weibull, exponencial y G-H: SAS y R New

· Ejercicio 19: EVT: Ajuste de pareto generalizada, gráfico de Hill y excess mean graph en SAS.

· Ejercicio 20: Estimación capital con simulación de Monte Carlo

Módulo 7: Integración de Riesgos y Gestión del capital

· Principios de Agregación de Riesgos

· Diversificación intra e inter riesgos

· Gestión de capital económico

· Planificación de capital ICAAP

· RAROC y creación de valor

    Ejercicio 21: Ejercicio de Inter riesgo mercado y crédito usando Copulas gaussianas y Copula T-student en Excel y SAS. Caso de Estudio 4: Errores en la gestión global del riesgo New

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Administración Integral del Riesgo

$ 53,810.11 IVA inc.

*Precio estimado

Importe original en EUR:

3,000 €