Administración Integral del Riesgo en Querétaro

• Introducción Acuerdo de Basilea II
• PILAR I:
  • Riesgo Crédito
  • Enfoque Estándar
  • Enfoque IRB
  • Mitigación del riesgo de crédito
  • Tratamiento de las Titulizaciones
  • Riesgo de Contraparte
  • Riesgo Operacional
  • Riesgo Mercado
  • Informes COREP de CEBS
  • Informes Recursos Propios Banco de España
• Ejemplo: Declaración Estados RP 21 y RP 22
• Ejemplo: Declaración Estados RP 51 y RP 52
• Validación Interna IRB
  • Validación Cuantitativa
  • Validación Cualitativa
  • Aspectos tecnológicos
  • Gobierno Corporativo
• PILAR II
  • Cuatro principios del examen supervisor
  • Proceso ICAAP (PAC en España)
  • Tratamiento riesgo de crédito, mercado y operacional
  • Riesgo de concentración
  • Riesgo de liquidez
  • Riesgo de negocio
  • Riesgo de tipo de interés
  • Stress Testing
• PILAR III
  • Principio de Divulgación
  • Divulgación Cualitativa

• Introducción al Value at Risk
• VaR paramétrico
• VaR Simulación de Montecarlo
• VaR Simulación histórica
• Teoria del valor extremo
• Backtesting
• Stress Testing
• Optimización de portfolios
• Riesgo de tipo de interés en el banking book
• Riesgo de Liquidez
• Riesgo de Negocio
• Nuevas revisiones de Basilea II al riesgo de mercado en el 2009
• Ejercicio 1: Estimación del VaR usando Simulación de Montecarlo en Excel con Visual Basic.
• Ejercicio 2: Optimización de portfolios y frontera eficiente en Excel con Visual Basic.

Modulo 3: Riesgo de Crédito

• Introducción al riesgo de crédito
• Introducción al Credit Scoring
• Introducción al Credit Rating
• Estimación de probabilidad de default (PD)
• Estimación de la Loss Given Default (LGD)
• Estimación de la Exposure at default (EAD)
• Pérdida Inesperada
• Correlación de Default
• Pérdida Inesperada contributoria
• Copulas Gaussianas
• Modelos de Capital Económico
  • Distribuciones parametricas
  • Creditmetrics
  • Credit Portfolio Views
  • Enfoque KMV
  • CreditRisk +
  • Simulación de Montecarlo
• Riesgo de Concentración
• Gestión del Capital Económico
• Derivados de Crédito
• RAROC y estimación de precios
• Validación modelo de Capital Económico
• Stress Testing en carteras de crédito.
• Ejercicio 3: Ejercicio de Stress Testing de la PD de la industria con factores macroeconómicos en SAS.
• Ejercicios 4: Estimación de Capital económico usando Simulación de Montecarlo en Excel con Visual Basic.

Modulo 4: Riesgo Operacional

• Definición Riesgo Operacional
• Riesgo Operacional en Basilea II
• Método del Indicador Básico
• Método Estándar
• Métodos Avanzados
• Clasificación de las pérdidas por riesgo operacional en función del tipo de evento.
• Uso de los KRIs
• Scorecard
• Control Self-Assessments (CSAs)
• Mitigación
• Modelo AMA
• Cópulas gaussianas
• Teoría del Valor Extremo
• Test Model: KS, Anderson Darling y Cramer Von Mises
• Validación de modelos de Riesgo Operacional
• Ejercicio 5: Ajuste binomial negativa de frecuencia, ajuste distribución lognormal y simulación de Montecarlo para obtener el capital regulatorio. En SAS.

Modulo 5: Integración de Riesgos y Gestión del capital

• Principios de Agregación de Riesgos
• Diversificación intra e inter riesgos
• Gestión de capital económico