Arbitraje Estadístico para Traders y Fund Management

RiskMathics Financial Innovation

Curso

En Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Dirigido a

    Para profesionales

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    6h

Objetivo del curso: Proveer a los inversionistas individuales, Traders, Fund & Asset Managers estrategias específicas y concisas de Trading y Arbitraje que se pueden hacer con el arbitraje estadístico y emplearlas en los mercados globales. El enfoque y elementos que se manejan en este Curso/Seminario lo hacen una experiencia única para Traders, Fund Managers y en general para las personas que están involucradas en los mercados. Destinatarios del curso: Fund Managers. Asset Managers. Traders. Brokers. Inversionistas independientes. Administradores de Riesgos

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Dakota, 95, Col. Nápoles, 03910

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Acerca de este curso

Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: • Contar con un nivel medio y/o superior de inglés • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras

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Opiniones

Profesores

Marco Avellaneda

Marco Avellaneda

Consejero y Consultor

Fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, además, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Dir. de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group in New York.

Programa académico

Contenido:

1. US Equities and Exchange Traded Funds: a quant Perspective

- PCA and factor analysis of large-scale correlation

- Matrices

- Extracting factors from market correlations

- Systematic volatility, idiosyncratic volatility and their variation in time

2. Exchange Traded Funds

- Exchange-traded funds (ETFs): review

- ETFs as risk factors

- Leveraged ETFs and Volatility ETFs

3. Pairs-trading, mean-reversion, co integration

- Pairs trading: theoretical framework

- Leveraged ETFs pairs trading

- VIX ETF pairs trading

- Stock/sector ETF pairs trading

4. Statistical Arbitrage

- Portfolio construction

- Leverage & financing considerations

- Dynamic risk-management: limiting systematic risk

- Practical considerations

5. Historical Results via backtesting

- Late 1990s

- 2002-2007: How the subprime crisis affected statistical arbitrage

- 2008-2010: The future of medium-frequency statistical arbitrage

° Q&A opportunity for further technical questions

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