Asset & Liability Management (México)

RiskMathics Financial Innovation
En Benito Juárez

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Información importante

  • Curso
  • Para profesionales
  • Benito juárez
  • 32 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Discutir y mostrar a los participantes los principales elementos que juegan un papel fundamental en la correcta Administración de Activos y Pasivos, el control de Creación de valor y manejo eficiente de riesgos dentro de las corporaciones. El contenido de este módulo, ha sido desarrollado, complementado y actualizado durante varios años y presenta una visión detallada. Destinatarios del curso: Tesorerías de Bancos. Aseguradoras. Afores. Administradores de Riesgos y especialistas en ALM. Personal de áreas de Planeación Financiera y Estratégica. Areas de Banca Corporativa. Reguladores. Consultores. Auditores

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Benito Juárez
Dakota, 95, Col. Nápoles, 03910, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: • Contar con un nivel medio y/o superior de inglés • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras

Profesores

Jean Dermine
Jean Dermine
Professor of Banking and Finance

Es professor de Banca y Finanzas en INSEAD, y fundador del Centro Internacional de Servicios Financieros. Ha publicado cuatro libros y numerosos “Papers” sobre Asset & Liability Management. Ha sido Profesor en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania, en Louvain, Lausanne, en CESAG en Dakar (Senegal), en la Escuela de Economía de Estocolmo y en el Salomon Center de NYU. Como consultor o Director de Programas de Entrenamiento ha trabajado para varios Bancos a nivel mundial

Suresh Sankaran
Suresh Sankaran
Director Strategic Consulting Services

Hasta Noviembre de 2010, Suresh fue Vice Presidente y Director de consultoría Estratégica para IPS-Sendero, unidad que pertenece a Fiserv Inc. (NASDAQ ticker: FISV). Actualmente encabeza, desarrolla y provee de servicios de consultoría sobre Enterprise Risk Management (ERM) y Basilea II y III para clientes de IPS-Sendero KRM a nivel mundial. Alrededor de 30 personas le reportan los proyectos que se están ejecutando en diferentes países.

Programa académico

Proceso efectivo de Asset & Liability Committee (ALCO)

Propósito, Definición y Objetivo de A / L Management

Paradigmas de Asset / Liability Management

Requerimientos de los Procesos

Medidas de Desempeño

Descripción de Riesgos y ambiente actual

Políticas, Estructura y Herramientas del ALCO

Consideraciones de las Políticas

Jerarquía de Políticas


Módulos Tácticos

Responsabilidades del ALCO

Herramientas Necesarias de ALCO

Impactos de la evaluación de los ingresos ante cambios de la Tasa de Interés

Descripción de Riesgos de Tasa de Interés y resumen de herramientas analíticas

Entendiendo y Uso de re valuaciones para el Análisis de GAPs

Gap Analysis – Medidas de variabilidad en los ingresos

Gap Analysis – Fuerzas y debilidades

Modelo de Simulación de Ingresos

Modelos de Simulación de Ingresos: Fuerzas y debilidades.

Pruebas de evaluación de riesgos de Tasas Implícitas

Impacto del cambio de Tasa en el Valor Económico

Definición e Interpretación del Valor Económico de Capital

Herramientas para estimar cambios en el valor económico de Capital

Análisis de Duraciones


“Matching” de vencimientos y duraciones

Simulación del Valor Económico Capital por Volatilidad

ALCO: Del Análisis a la Acción

Pasos en el proceso de Administración de Riesgos

Consideraciones en el proceso de decisiones

Desarrollo del Plan de ajuste por exposición a riesgos

Técnicas de ajuste por exposición al riesgo de Tasas de Interés

Ajustes “Fuera de Balance” (Cobertura)

Optimización del Balance

Medición y Administración del Riesgo de Liquidez

Descripción del Riesgo de Liquidez

Diferencias entre Liquidez del Mercado y Liquidez

Estructural


Medición del Riesgo de Liquidez

Comportamiento de los clientes en la administración de la Liquidez

Análisis de Escenarios: ¿Cómo ALM y la Liquidez van de la mano?

Conociendo las necesidades de Liquidez de tu institución

Planificación de la Liquidez

Plan de contingencia de Liquidez

Evaluación de Capital y Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)

Perspectivas sobre Capital y Riesgos

Aproximaciones prácticas para evaluación de capital

Riesgo de medición en la rentabilidad

Validación de tu modelo de Asset & Liability Management

Proceso de Validación del Modelo

Revisión del Modelo por Áreas

Challenge: Cuentas de Madurez indeterminadas.

Problemas comunes de “Modelling”

Asset & Liability Management, Introducción a las Metas Financieras de la Corporación y la

Administración del Valor Central

Introducción al ALCO Challenge

ALCO Challenge, Decisión 1

Administración del Capital, Valor Basado en la valuación de Préstamos, y Bursatilización.

Basilea 2

ALCO Challenge, Decisión 2

Control de Riesgo de Tasa de Interés y Liquidez Derivados, Futuros Financieros

ALCO Challenge, Decisión 3

Agrupación de Riesgos y VAR

BIS 1997 Market Risk Amendment Derivados, Opciones

ALCO Challenge, Decisión 4