Curso de Credit Scoring, Validación de Modelos y Stress Testing Nivel I

Fermac Risk S.L.N.E.
En Monterrey, Querétaro y Guadalajara

1,500 € - ($ 32,807)
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Descripción

Objetivo del curso: Los objetivos del curso son: mostrar al participante modelos estadísticos para desarrollar herramientas de credit scoring que permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de crédito en épocas de crisis financieras. Destinatarios del curso: Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Guadalajara
Jalisco, México
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Monterrey
Nuevo León, México
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Querétaro
Carretera Al Aeropuerto Km 1.5,, Querétaro, México
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Opiniones

B

23/05/2010
Lo mejor El curso es provechoso y se puede aplicar. Tanta informacion deberia ser en mas dia, 4 o 5 dias es lo optimo.

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A

12/12/2009
Lo mejor El curso cumplió con mis propósitos de manera amplia. Gran profesionalismo del instructor y su staff. Un curso con temas áridos manejado amablemente es lo que uno espera, y se logró.

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Programa académico

AGENDA

DÍA 1

Gestión de carteras en tiempos de crisis

· Mejores prácticas de gestión

· Introducción al Credit Scoring

Análisis Univariante

· Definición de variable objetivo

· Tratamiento de datos

· Muestra y Segmentación

· Horizonte temporal

· Punto de observación y desempeño

· Análisis Univariante

Ejercicios :

· Análisis univariante percentiles

· Análisis univariante óptimo New

· Estimación del KS, Gini e IV por variable.

· Estimación Weight of Evidence WOE

Modelos multivariantes

· Regresión Logit

· Regresión Piecewise

· Redes Neuronales

· Algoritmos Genéticos

· Modelos de supervivencia y default time.

Desarrollo del Scorecard

· Tarjeta de Puntuación

· Técnicas de Reject Inference

Ejercicios:

· Regresión logística

· Regresión Piecewise New

· Estimación del Scorecard

DÍA 2

Gestión de carteras de consumo

· Ciclo de Crédito

Sistemas de Decisión

· Sistemas de Decisión

· Matrices duales

· Árboles de decisión

· Políticas de Crédito

· Decisión del punto de corte

Seguimiento y Recobro

· Seguimiento de cartera

· Roll Rates

· Behavior Score y Collection Score

· Mejores prácticas en Recobro

· Estrategias de Recobro

Ejercicios:

· Matriz Dual

· Estimación de Roll Rates y tasa de mora

· Optimización del recobro programación entera en SAS

Validación de Modelos

· Confusion Matrix

· Poder Discriminante:

-Índice Gini

-ROC

-KS

-Brier Score

-Kullback- Leibler

-CIER

· Técnica de Bootstrapping

· Indice de estabilidad

Ejercicios:

· Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo

· Bootstrapping e intervalos de confianza

Enfoque IRB Basilea II

· Validación de modelos IRB

· Model Management

Probabilidad de Default (PD)

· Modelos para estimar la PD.

· Calibración de la PD.

· Definición PIT /TTC.

· Ajuste al ciclo económico.

· Migración de matrices.

· Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo. New

Ejercicios

· Matriz de transición en tiempo continuo

· Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver

DÍA 3

Loss Given Default (LGD)

· Workout approach

· Definición de Cura y Ciclos de Default

· Gastos de recuperación.

· Downturn LGD.

· Modelo Multivariante de LGD

Exposure At Default (EAD)

· CCF exposiciones default: Enfoque Fixed Horizon y Enfoque Cohort

· CCF exposiciones No default

Ejercicios en SAS y Excel

· Modelo predictivo LGD New

Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

· Backtesting PD

· Backtesting EAD y LGD

-Ratio de precisión

-Indicador absoluto de precisión

-Intervalos de Confianza

· Diseño de Reporting

Ejercicios:

· Pruebas de Backtesting PD:

-Hosmer Lameshow test

-Normal test

-Binomial Test

-Spiegelhalter test

Stress Testing en carteras Retail.

· Stress Testing y Scenario Analysis

· Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New

· Modelo Predictivo de la PD New

Ejercicios:

· Estimación de PD estresada con modelo de factores:

-modelo logit factores macroeconómicos

-series temporales AR(2)

-simulación de Montecarlo New

· Modelo de Regresión de Poisson New




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