Curso de Credit Scoring, Validación de Modelos y Stress Testing Nivel I
-
El curso cumplió con mis propósitos de manera amplia. Gran profesionalismo del instructor y su staff. Un curso con temas áridos manejado amablemente es lo que uno espera, y se logró.
← | →
-
El curso es provechoso y se puede aplicar.
Tanta informacion deberia ser en mas dia, 4 o 5 dias es lo optimo.
← | →
Curso
En Guadalajara, Querétaro y Monterrey
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,500 €
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Lugar
-
Duración
3 Días
Objetivo del curso: Los objetivos del curso son: mostrar al participante modelos estadísticos para desarrollar herramientas de credit scoring que permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de crédito en épocas de crisis financieras. Destinatarios del curso: Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Opiniones
-
El curso cumplió con mis propósitos de manera amplia. Gran profesionalismo del instructor y su staff. Un curso con temas áridos manejado amablemente es lo que uno espera, y se logró.
← | →
-
El curso es provechoso y se puede aplicar.
Tanta informacion deberia ser en mas dia, 4 o 5 dias es lo optimo.
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Antonio Morales
Berta Galvez
Programa académico
AGENDA
DÍA 1
Gestión de carteras en tiempos de crisis
· Mejores prácticas de gestión
· Introducción al Credit Scoring
Análisis Univariante
· Definición de variable objetivo
· Tratamiento de datos
· Muestra y Segmentación
· Horizonte temporal
· Punto de observación y desempeño
· Análisis Univariante
Ejercicios :
· Análisis univariante percentiles
· Análisis univariante óptimo New
· Estimación del KS, Gini e IV por variable.
· Estimación Weight of Evidence WOE
Modelos multivariantes
· Regresión Logit
· Regresión Piecewise
· Redes Neuronales
· Algoritmos Genéticos
· Modelos de supervivencia y default time.
Desarrollo del Scorecard
· Tarjeta de Puntuación
· Técnicas de Reject Inference
Ejercicios:
· Regresión logística
· Regresión Piecewise New
· Estimación del Scorecard
DÍA 2
Gestión de carteras de consumo
· Ciclo de Crédito
Sistemas de Decisión
· Sistemas de Decisión
· Matrices duales
· Árboles de decisión
· Políticas de Crédito
· Decisión del punto de corte
Seguimiento y Recobro
· Seguimiento de cartera
· Roll Rates
· Behavior Score y Collection Score
· Mejores prácticas en Recobro
· Estrategias de Recobro
Ejercicios:
· Matriz Dual
· Estimación de Roll Rates y tasa de mora
· Optimización del recobro programación entera en SAS
Validación de Modelos
· Confusion Matrix
· Poder Discriminante:
-Índice Gini
-ROC
-KS
-Brier Score
-Kullback- Leibler
-CIER
· Técnica de Bootstrapping
· Indice de estabilidad
Ejercicios:
· Estimación de: KS, CIER, ROC y Gini del Modelo
· Bootstrapping e intervalos de confianza
Enfoque IRB Basilea II
· Validación de modelos IRB
· Model Management
Probabilidad de Default (PD)
· Modelos para estimar la PD.
· Calibración de la PD.
· Definición PIT /TTC.
· Ajuste al ciclo económico.
· Migración de matrices.
· Low Default Portfolio en Carteras Minoristas, anclaje con tasa de desempleo. New
Ejercicios
· Matriz de transición en tiempo continuo
· Ajuste al ciclo en SAS y Excel con Solver
DÍA 3
Loss Given Default (LGD)
· Workout approach
· Definición de Cura y Ciclos de Default
· Gastos de recuperación.
· Downturn LGD.
· Modelo Multivariante de LGD
Exposure At Default (EAD)
· CCF exposiciones default: Enfoque Fixed Horizon y Enfoque Cohort
· CCF exposiciones No default
Ejercicios en SAS y Excel
· Modelo predictivo LGD New
Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
· Backtesting PD
· Backtesting EAD y LGD
-Ratio de precisión
-Indicador absoluto de precisión
-Intervalos de Confianza
· Diseño de Reporting
Ejercicios:
· Pruebas de Backtesting PD:
-Hosmer Lameshow test
-Normal test
-Binomial Test
-Spiegelhalter test
Stress Testing en carteras Retail.
· Stress Testing y Scenario Analysis
· Requerimientos de Stress Testing enfoque IRB New
· Modelo Predictivo de la PD New
Ejercicios:
· Estimación de PD estresada con modelo de factores:
-modelo logit factores macroeconómicos
-series temporales AR(2)
-simulación de Montecarlo New
· Modelo de Regresión de Poisson New
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Curso de Credit Scoring, Validación de Modelos y Stress Testing Nivel I
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,500 €