Econometría II

1. Comprender los fundamentos y conceptos elementales de los Modelos de Ecuaciones Simultaneas (MES):

1.1 Presentacion de los Modelos Multiecuacionales.
1.2 Forma Estructural y forma reducida.
1.3 El problema de la Identificacion en MES.
1.4 Estimacion de los MES.
1.5 Aplicaciones y usos mas comunes de los MES.







2. Analizar y conocer los elementos fundamentales de la Econometria de Series de tiempo.

2.1 Introduccion a los modelos de Series de Tiempo.
2.2 Series estacionarias y no estacionarias.
2.3 Pruebas de Tendencia y de Raiz Unitaria. Contrastes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y de Phillips-Perron.
2.4 Estadistico Tau. Valores criticos de MacKinnon.
2.5 Analisis de Cointegracion.
2.6 Ajuste al largo plazo: Modelos de Correccion de Errores.
2.7 Procesos Autorregresivos. Procesos de Medias Moviles. Procesos ARMA.
2.8 Modelos ARIMA.
2.9 Vectores Autorregresivos. Modelos VAR.

Que el estudiante:

1.1 Detecte y diferencie claramente entre el modelo en su forma estructural y su representacion de la forma reducida.
1.2 Aplique las tecnicas de identificacion de los MES.
1.3 Calcule los parametros estructurales utilizando los diferentes metodos de estimacion disponibles.
1.4 Aplique y utilice los MES en modelos empiricos para la economia.

2.1 Manejar las caracteristicas fundamentales de los Modelos de Series de Tiempo.
2.2 Aplicar los criterios para diferenciar claramente entre Series estacionarias y no estacionarias.
2.3 Aplique adecuadamente las Pruebas de Tendencia y de Raiz Unitaria.
2.4 Emplee los estadisticos adecuados para los contrastes ADF y Phillips-Perron.
2.5 Realice pruebas de raiz unitaria sobre el residuo, para evaluar estadisticamente la existencia de un vector de cointegracion.
2.6 Formule y estime el Modelo de Correccion de Errores.
2.7 Aplique, con la ayuda del software apropiado, los modelos de Series de Tiempo mas usuales (ARMA, ARIMA, VAR).