Gestión de Activos y Pasivos, Riesgo de Liquidez y Basilea III

Fermac Risk S.L.N.E.
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2,500 € - ($ 53,956)
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  • Curso
  • Online
  • 24 horas de estudio
  • Duración:
    6 Días
Descripción

Nuevo curso, intensivo de 3 días, de gestión y modelización avanzada en gestión de activos y pasivos, ALM. El objetivo del curso es mostrar metodologías y técnicas más recientes para gestionar y cuantificar el riesgo en activos y pasivos, liquidez y tipo de interés. Se han incluido las recientes directivas de Basilea III. En el curso se abordan prácticas recientes para abordar la gestión de activos y pasivos en tiempos de crisis financieras. Durante el curso se muestran metodologías de stress testing en ALM y riesgo de liquidez así como modelos más recientes de Riesgo Mercado



Los ejercicios son muy extensos en SAS, Matlab y Excel con VB

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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

El Curso esta dirigido a Risk managers, Tesoreros, análistas, pension fund managers, auditores, controllers, reguladores y al compliance staff.

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¿Qué aprendes en este curso?

Experto ALM
Riesgo de Liquidez

Programa académico

DÍA 1

Módulo 1: Introducción ALM

  • Funciones básicas en ALM
  • Riesgos Financieros
  • Riesgo de tipo de interés
  • Riesgo de Liquidez
  • Desarrollos recientes en ALM tras la crisis

Módulo 2: Medición del Riesgo de tipo de interés

  • Gap analysis: Estático y dinámico
  • Earnings at risk
  • Modelización avanzada con Duraciones
  • Valor Económico
  • Modelización con VaR

Ejercicio 1: Gap dinámico y Estimación del Valor Económico en Excel

Ejercicio 2: Estimación de VaR por riesgo de tipo de interés en Excel

Módulo 3: Modelización de estructura temporal de tipo de interés

  • Modelización estocástica
  • Seleccionando variables objetivos
  • Selección de escenarios
  • Nelson Siegel
  • Yield curve smoothing y modelos de estructura temporal
  • Modelo de Libor Market Model y Vacicek de tipo de interés

Ejercicio 3: Caso Real Banco de España Nelson Siegel ejercicio en SAS y Excel

Ejercicio 4: Estructura temporal de Splines cúbicos y basis splines en Excel

Ejercicio 5: Calculadora de simulación CIR y Vasicek en Excel y VB

Módulo 3.5: Gestión del riesgo de tipo de interes

  • Estrategias de Portfolio
  • Cash Flow Matching
  • Inmunización
  • Matching duraciones
  • Uso de derivados para gestionar el riesgo de tipo de interés
  • FRAS, IRS, IROptions

Ejercicio 5.5: Cash Flow Matching e Inmunización en Excel

Módulo 4: Funding liquidity risk

  • Definición y causas del riesgo de liquidez de fondos

Módulo 5: Market liquidity risk

  • Definición y causas del riesgo de liquidez de mercados

Módulo 6: Gestión de Liquidez y aspectos Regulatorios Basilea III

  • Ratios de Liquidez
  • ALM tras la crisis financiera
  • Aspectos Regulatorios Basilea III
    • Liquidity Coverage Ratio
    • Net Stable Funding Ratio
    • Planes de contingencia
    • Planes de activos y pasivos para gestionar crisis financieras

Ejercicio 6: Estimación del LCR y NSFR en un estado financiero en Excel

DÍA 2

Módulo 7: Aspectos cuantitativos en la gestión de liquidez

  • Liquidity at risk como determinante de los buffers
  • Definiendo y cuantificando los buffers
  • Políticas de liquidez en los bancos

Módulo 8: Metricas del Riesgo de Liquidez

  • Métricas para la gestión del riesgo de liquidez
  • Ratios de liquidez
  • Liquidity gap analysis
  • Expected and unexpected loss en presencia de ilquidez
  • Gestión de la liquidez

Ejercicio 7: Estimación Liquidity gap análisis en Excel

Módulo 8: Planes de contingencia de fondos para gestionar el riesgo de liquidez

  • Diseño de planes
  • Estrategias para implementación de planes
  • Pasos para desarrollar un plan de de contingencia de fondos

Módulo 9: Medición del Market Liquidity Risk

  • Definiciones
  • Usando liquidity adjusted VaR para gestionar el riesgo
  • Limitations of standard VaR measures to assess liquidity
  • Risk capital e iliquidez
  • El efecto del VAR en ciclos de iliquidez
  • Liquidez y volatilidad

Ejercicio 7.5: Estimación Liquidity Adjusted VaR en Excel

DÍA 3

Módulo 10: Gestión Avanzada de ALM y crisis financieras

  • Fallos de la gestión de activos y pasivos en la crisis del 2007-2009
  • Factores de fracaso en el ALM
  • Herramientas razonables para anticipar una nueva crisis
  • Caso Reales durante la crisis financiera del 2008
  • Metodologías para creación de Scenario Trees
  • Optimización: Programación dinámica
  • Optimización: Programación Estocástica
  • Teoría bayesiana de decisión
  • Stress Testing: Enfoque Subjetivo y de Frecuencia

Ejercicio 8: Creación de scenario tree en SAS

Ejercicio 9: Optimización de portfolio programación dinámica en SAS

Ejercicio 10: Optimización de portfolio usando programación estocástica en Matlab

Módulo 11: ALM Stress Testing

  • Condiciones generals
  • Generación de escenarios
  • Modelización y asignación de probabilidades
  • Enfoque: VaR y Teoria de Valor Extremo
  • Enfoque Subjetivo de escenarios

Ejercicio11: Ejercicio de Stress Testing usando teoría de valor extremo en Matlab y Excel

Módulo 12: Modelización avanzada de riesgo de Mercado

  • Simulación histórica y Simulación de Montecarlo para modelizar el VAR
  • Simulación de Monte Carlo con regresión lineal
  • Simulación de Monte Carlo General
  • Incremental Risk Charge (IRC)
  • Comprehensive Risk Measure (CRM)

Ejercicio 12: Simulación histórica con ajuste de volatilidad y bootstrapping

Ejercicio 14: Simulación de Monte Carlo con factores de regresión en Excel y Matlab

Ejercicio15: Incremental Risk Charge en Excel

Módulo 14: ALM y Productos derivados

  • ALM en el negocio de los derivados
  • Forwards
  • Swaps
  • Opciones
  • Credit Default Swaps

Módulo 15: Funds Transfer Pricing FTP

  • Evaluación de beneficios en prestamos y depósitos
  • Asset Risk Adjusted FTP
  • Metodologías estándar de FTP
  • Consideraciones del riesgo de crédito en activos
  • Impacto de Basilea III en el FTP

Ejercicio 16: Ejercicio de Precios de Transferencia y estimación de margen ordinario pool en Excel.

Módulo 16: Modelización de Préstamos en ALM

  • Modelización de pagos, defaults y prepagos
  • Embedded Options
  • Prestamos Restructurados
  • Modelización del riesgo de crédito

Ejercicio 17: Ejercicio de prepago en cartera hipotecaria.


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