Modelos Avanzados de Riesgo Operacional, Calibración y Stress Testing

Curso

En León y Monterrey

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel avanzado

Objetivo del curso: El objetivo del curso es mostrar al participante modelos avanzados para estimar el capital económico generado por el riesgo operacional. El curso aborda el riesgo operacional desde la óptica de Basilea II, así como los enfoques de Análisis de Escenarios y Loss Distribution Approach. El curso contiene metodologías alternativas para medir el riesgo operacional como la estimación bayesiana, métodos recursivos y distribuciones recientes como la g y h y GB2. Destinatarios del curso: Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos. es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística. El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS, R y Excel.

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Día 1

Modulo i: riesgo operacional

En basilea ii

    Crisis financiera Principales eventos y pérdidas históricas y del año 2008 Riesgo operacional en basilea ii Clasificación de las pérdidas Método del indicador básico y estándar Métodos avanzados Informes banco de españa rp 41 y rp 42

Modulo ii: introducción a la gestión

Del riesgo operacional

    Estructura y organización en la gestión de riesgo operacional Identificación Medición
      Auto evaluaciones y cuestionarios Uso de los key risk indicators
    Control del riesgo operacional Monitorización del riesgo operacional Efectos de las pólizas de seguro y mitigación

Módulo iii: medición avanzada del

Riesgo operacional

    Enfoque ama Top down-bottom-up Loss distribution approach Stress testing new Scenario analysis new
      Generación de escenarios Valoración de escenarios Definición de las u. De negocio Calidad de los datos Validación Determinación de parámetros Correlaciones Simulación montecarlo Estimación de capital

Día 2

Módulo iv: estimación de parámetros

    Distribuciones para ajustar la severidad de la pérdida
      Exponencial Gamma Lognormal Weibull Inversa gaussiana Pareto Generalizada beta: gb2 G y h
    Distribuciones de frecuencia para ajustar el número de eventos
      Binomial negativa Poisson
    Ajustes a la frecuencia Distribuciones con punto de truncamiento Distribución logística de truncamiento de fontnouvelle Estimación de máxima verosimilitud Truncamiento de datos Mixtura de distribuciones Inferencia bayesiana Incertidumbre en los parámetros Credibilidad en los parámetros Distribución inicial y posterior new
      Frecuencia: gamma-poisson Severidad: gamma-pareto y normal-lognormal
    Selección y validación del modelo
      Gráficos de densidad de distribuciones y q-q plot Estadísticos: kolmogorov-smirnov, anderson-darling, cramer von mises y chi cuadrado test
    Aproximación a la varianza e intervalos de confianza de los parámetros new Generación de números aleatorios

Ejercicio 1: ajustes de distribución de severidad: lognormal, weibull, exponencial, inversa gaussiana y gamma

Ejercicio 2: ajuste de distribución de frecuencia: poisson y binomial negativa.

Ejercicio 3: gráfico comparativo de densidad de distribuciones new

Ejercicio 4: estadísticos de ajustes de k-s, ad, cvm.

Ejercicio 5: estimación bayesiana de parámetros de poisson y pareto contra estimación de máxima verosimilitud.new

Ejercicio 6: intervalos de confianza de parámetros de la lognormal new

Ejercicio 7: ajuste de distribución generalizada beta gb2 en rnew

Ejercicio 8: ajuste de distribución g y h en r new

Ejercicio 9: generación de números aleatorios de distribuciones paramétricas.

Día 3

Módulo v: teoría del valor extremo

    Distribuciones de valor extremo
      Gumbel Frechet Weibull
    Distribuciones generalizadas de pareto
      Exponencial Pareto Beta
    Estimación del umbral Selección del modelo
      Gráfico de hill y mean excess
    Inconvenientes de la evt

Ejercicio 10: gráficos: mean excess, q-q y hill plot

Ejercicio 11: ajuste de distribución de severidad pareto por evt

Módulo vi: tratamiento de datos externos y escenarios

    Análisis de escenarios Tratamiento de datos externos Modelos de reescalamiento de datos externos
      Regresión ols para reescalar severidad Regresión poisson para reescalar frecuencia
    Inferencia bayesiana con datos externos y opiniones expertas

Módulo vii: estimación de capital económico

    Pérdidas esperada e inesperada Capital económico Simulación de monte carlo Métodos alternativos de agregación de pérdidas: panjer y fast fourier new Datos truncados Principio de parsimonia Efecto de los seguros en la simulación de montecarlo Correlación y estructura de dependencia entre celdas Copulas: gaussianas y t-student

Ejercicio 12: estimación del capital con datos truncados

Ejercicio 12.1: simulación de montercarlo con efecto del deducible / franquicia del seguro

Ejercicio 12.2: simulación de montecarlo de distintas celdas (evento y unidad de negocio) usando copulas gaussianas y t-student new

Ejercicio 12.3: estimación del capital económico al 99.9% comparando enfoque bayesiano: poisson-gamma y pareto-gamma contra estimador de máxima verosimilitud new

Ejercicio 12.4: agregación de pérdidas por método recursivo new

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