Curso Notas Estructuradas (Monterrey)

RiskMathics Financial Innovation
En Monterrey

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Información importante

  • Curso
  • Para profesionales
  • Monterrey
  • 23 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Dotar a los participantes con herramientas sólidas de Valuación, estrategias de Operación (Trading) y Cobertura necesarias para poder Construir, Emitir y Vender Productos Estructurados. Otro de los objetivos fundamentales de este curso es romper con mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos y mostrar a los participantes cómo utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes. Destinatarios del curso: Dado su enfoque práctico, el presente curso se encuentra dirigido a Estructuradores, Emisores y Vendedores (Distribuidores), Quants y Traders que se encuentran en áreas de Estructuración de Notas, Derivados y Administración d e Riesgos d e Bancos

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Monterrey
Oficinas en El Parque, Torre 1 Ph-1 Blvd. Díaz Ordaz 140 Pte. Col. Santa María. 64650 Monterrey, N.L, 64650, Nuevo León, México

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Para el buen aprovechamiento de este curso se r ecomienda a los participantes que p rovengan de carreras de á reas económico- administrativas, contar con una f ormación matemática de n ivel Administración de Riesgos. Contar con computadora personal (Lap Top).

Profesores

Jorge Del Castillo
Jorge Del Castillo
Trader de nuevos productos BBVA

Es Maestro en Ciencias por el Instituto Courant de la Universidad de New York y Maestro en Economía por el Colegio de México. Anteriormente estuvo como Trader en el área de Mercado de Dinero de Invex Grupo Financiero.

Jorge Del Valle
Jorge Del Valle
Dir. Derivados Equity BBVA

Anteriormente fungió como Director de Derivados de Monex, Casa de Bolsa. Estuvo a cargo del Front Office como Director de gestión Corporativa del Grupo Financiero Santander. También fue Director de Administración de Riesgos en Dresdner Bank México.

Rodolfo Rastellino
Rodolfo Rastellino
Head Financial Deutsche Bank

Con más de 10 años de experiencia en los Mercados Financieros, es actualmente es Head de Financial Institutions Coverage en Deutsche Bank México. Anterior a este cargo, estuvo en el área de Estructuración en ABN Amro.

Programa académico

1. Construcción de Notas Estructuradas de Equity 2. Empaquetamiento 3. Workshops 3.1. Ejemplos de Construcción 3.1.1. Warrants 3.1.2. Notas de Capital Garantizado 3.1.3. Equity Deposits 3.1.4. Asian Deposits 3.1.5. Straddle with knockout deposit 3.1.6. Binarias 3.1.7. Digital Ranges 1. Construcción de Notas Estructuradas de Tasas de Interés 2. Empaquetamiento 3. Workshops 3.1. Ejemplos de Construcción de Notas Estructuradas sobre Tasas de Interés 3.1.1. Floating Rate Note (FRN) 3.1.2. Notas con Capital Garantizado 3.1.3. Reverse Floating Rate Note (RFRN) 3.1.4. Collared Floating Rate Note 3.1.5. Digital Ranges 3.1.6. Notas Cancelables 3.1.7. Notas Ligadas a Swaps a. Estrategias con Swaptions b. Call Spread de Swaptions 3.1.8. VIII. Snow Ball 4. Utilización de Notas en Cobertura y Apalancamiento 5. Trading 6. En qué casos y qué Notas Estructuradas aplican mejor para tu estrategia, tipo de institución y condiciones de Mercado 1. Riesgo de Crédito 2. Gestión del Riesgo de Crédito 3. Eventos de Crédito y sus Definiciones (ISDA) 4. Construcción de Productos Estructurados Ligados a Crédito 5. Credit Linked Notes 6. First to Default