Portfolio Management
Curso
En Benito Juárez
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Descripción
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Tipología
Curso
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Dirigido a
Para profesionales
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Lugar
Benito juárez
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Horas lectivas
51h
Objetivo del curso: Mostrar las bases teóricas y prácticas para la construcción, administración y análisis de las principales clases de portafolios de inversión. Destinatarios del curso: Fund Managers. Traders. Inversionistas Independientes. Tesoreros. Creadores de Fondos y Portafolios de Inversión
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
- Para un óptimo aprovechamiento de este curso se recomienda provenir de carreras de áreas económico-administrativas - Trabajar en entidades financieras - Se requerira de Lap Top
Opiniones
Profesores
Antonio Castaño Leal
Director General Adjunto Financiero NAFIN
Es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con estudios de Maestría en Administración de Empresas en Stanford Graduate School of Business y cursó los Diplomados en Derecho Corporativo y CFA. A lo largo de su trayectoria laboral ha desempeñado entre otros cargos el de Director General Adjunto de Crédito Externo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Tesorero, Director de Análisis Económico y Subdirector de Financiamiento Corporativo, entre otros, en NAFIN.
Pedro Espinosa
Asset Management
Pedro Espinosa Langle hasta marzo de 2010 fue Director de Tesorería de FIRA. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el Sector Financiero, previamente fungió como CIO de Compass Group México y CFO de Afore de la Gente y Afore Allianz-Dresdner. Cuenta con títulos de Maestría en Finanzas y Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Así como cursos de Alta Dirección en el IPADE.
Raúl Feliz
Economics and Finance Advisor
Con una brillante y reconocida trayectoria en el medio Financiero y Académico,es consejero honorable de numerosas instituciones financieras, entre las que destacan Afore Coppel, IMSS, Euroasia Group, Principal Financial Group, BNP Paribas, Barclays Capital NY, MexDer, entre otras.
Programa académico
PARTE I. TEORÍA DE PORTAFOLIOS
Raúl Feliz
1. TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIOS
a. Retornos y Covarianzas (Formación de Expectativas)
b. Portafolios
c. Frontera Eficiente de todos los activos
I. BETAS
d. Primas de Riesgo
I. Riesgo Sistemático
II. Riesgo Idiosincrático
e. Frontera de Activos Riesgosos
I. Portafolio de Mínima Varianza
II. Portafolio Tangente
III. Portafolio Beta Cero
f. Portafolio SPANNING
2. VALUACIÓN DE ACTIVOS.
a. CAPM
I. BETAS
II. Market Risk Premiums
III. CAPM en la práctica
b. APT
I. Estructura de Factores
II. APT Basado en Factores Macroeconómicos
III. APT basado en Fundamentos e Indicadores Técnicos del Mercado
IV. APT estadístico
3. IMPLEMENTACIÓN
a. Construcción de Portafolios
b. Costos de Transacción
c. Turnover
d. Trading
e. Análisis de Desempeño del Portafolio
I. Treynor
II. Sharpe
III. Alfas
IV. Betas
V. RAROC
PARTE II. TEORÍA DE PORTAFOLIOS
Pedro Espinosa
1. PROCESO GENERAL DE ASSET MANGEMENT
2. PROSPECTO O MANDATO DE INVERSIÓN
a. Proceso de Inversión
b. Inversionistas Institucionales
c. Mediciones de Riesgo y Rendimiento
d. Importancia de la Función de Tolerancia
al Riesgo
3. LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ANALISIS
a. Enoques Top Down y Bottom Up
b. Análisis Macroeconomico
c. Análisis de la Industria
d. Análisis de la Empresa
4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS
a. La Importancia del Asset Allocation
b. Enfoque Global
c. Universo de Activos De Inversion
d. Valuacion de Bonos y Estilos de Portafolios de Fixed Income
e. Estrategias de Asset Allocation
5. MEDICIÓN DEL PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO Y REEBALANCEO
a. Riesgo y Rendimiento
b. Selección del Benchmark
c. Trackin Error y Alfa del Portafolio
d. Medidas Compuestas de Riesgo Rendimiento (Sharpe, Treynor, Jensen, Etc)
e. Performance Atribution
f. Reporte de Resultados
6. MÉTODOS ANALÍTICOS DEL RIESGO DEL PORTAFOLIO
a. El VaR de un Portafolio de Inversión
b. VaR Marginal
c. VaR Incremental d. VaR por Componentes
e. Simplificaciones de La Matriz de Coovariancias
f. Métodos de Cálculo del VaR
g. Stress Testing h. VaR en Asset Mangement
7. PORTAFOLIOS DE BONOS
a. Fundamentos y Tipos de Bonos
b. Valuación de Bonos
c. Riesgo y Rendimiento de Bonos
d. Estrategias de Portafolios de Bonos
e. Ejemplos Prácticos de Portafolios de Bonos
PARTE III. EQUITY
Antonio Castaño Leal
1. PORTAFOLIOS DE ACCIONES
a. Fundamentos y Tipos de Acciones
b. Valuación de Acciones
c. Análisis Fundamental
d. Análisis Técnico
e. Estrategias de Portafolios de Acciones
f. Ejemplos Prácticos de Portafolios de Acciones
2. PORTAFOLIOS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
a. Fundamentos de Derivados
b. Valuación de Opciones, Futuros y Swaps
c. Uso de Instrumentos Derivados en Portafolios de Inversión
d. Ejemplos Prácticos
3. OTROS TIPOS DE PORTAFOLIOS
a. Fondos de Fondos
b. ETFs
c. Commodities
d. Hedge Funds
e. Ejemplos Prácticos
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