Retail Banking y Gestión de Riesgos

DÍA 1

Retail Banking

· Situación Actual Retail Banking

· Crisis Subprime

· Banca Minorista Europa

· Radiografía Banca Minorista España

· Cambios en el Retail banking debidos a la crisis financiera

· Caso de Estudio 1: Retail Banking en Estados Unidos, UK y España

Metodología de Retail Banking

· Gestión del Cliente

· Canales de Distribución

o Directos

o Indirectos

· Análisis del Mercado y Competencia

· Ratios de Eficiencia

· Rentabilidad del Cliente en Retail Banking

· Gestión de la Morosidad y riesgo crédito

· Estructura Organizativa en Banca Minorista

• • Áreas Soporte

o Territorial

o Regional

· Gestión de las Sucursales

Análisis de Productos Retail Banking

· Activos/Inversión: Hipotecas, préstamos de consumo, tarjeta de crédito, leasing, factoring, etc.

· Pasivos/Recursos: Cuentas corrientes, depósitos, cuentas de ahorro,etc.

· Servicios y medios de pago: cheques, transferencias, domiciliaciones, POS, remesas, custodia de valores, etc.

· Intermediación: Renta fija, renta variable, fondos de inversión, etc.

• Caso de Estudio 2: Análisis de préstamos de consumo en Estados Unidos

Planificación Estratégica

• Fases de la Planificación estratégica
• Análisis de mercado en el Retail Banking
• Análisis de la competencia de banca minorista en España
• Objetivos financieros
• Análisis SWOT
• Diseño de alternativas
• Selección Metodológica de alternativas
• Implantación de Estrategia
• Caso de Estudio 3: Estrategia de ING Direct en Estados Unidos

DÍA 2

Gestión del Cliente

• Customer Relationship Management CRM
• Segmentación del Cliente
• Ciclo del Cliente
  • Adquisición
  • Vinculación
  • Rentabilidad
  • Retención y fidelización
• Estrategia de Clientes
• Customer Insight
  • Herramientas de Minería de Datos
  • Análisis factorial
  • Análisis de Clusters
  • Geomarketing
  • Análisis Regresión líneal múltiple
  • Análisis discriminante
• Campañas de Marketing
  • Detección de oportunidades
  • Análisis de árboles de decisión
  • Diseño de Campañas
  • Priorizar Acciones Comerciales
  • Optimización de Campañas
• Marketing Scoring
• Modelo de Valor del Cliente
• 003366;">Ejercicio 1003366;">: Análisis de Clusters para segmentar Clientes
• 003366;">Ejercicio 2:003366;"> Análisis tipológico y de Geomarketing
• 003366;">Ejercicio 3:003366;"> Campaña de Marketing con árboles de decisión
• 003366;">Ejercicio 4:003366;"> 003366;">Optimización de campaña de marketing en banca minorista

Rentabilidad del Cliente

· Tiplogia de los Ingresos

• Costes de Servicio
• Estructura de Costes en Retail Banking
• Métodos para medir costes a nivel Cliente
• Activity Based Costing
• Problemas en la Rentabilidad 80/20
• Gestión de la Rentabilidad del Cliente
• Modelo de Rentabilidad en la Sucursal
• 003366;">Ejercicio 5:003366;"> Modelo de Rentabilidad en Excel

Gestión de Productos

· Funcionalidades del producto

· Análisis de Competencia

· Público objetivo

· Metas de Colocación / Captación

· Impacto del producto en la entidad financiera

· Plan de comunicación

· Costes de comunicación

· Beneficios esperados

· Canales de distribución del producto

Lanzamiento de producto en Banca Minorista

DÍA 3

Canales de Distribución

· Sucursales

o Tipología de Sucursales

o Estructura organizativa

o Aspectos tecnológicos

o Diseño físico de la oficina

o Gestión comercial

· Internet

· Tipología de Portales

· Banca On Line

· Banca Telefónica

· Call Center

· Otros Canales de Distribución

· Cajeros

· Agentes financieros

· Auto Servicios

· Comercio tipo Retail

· Importancia del entorno tecnológico

· Relación óptima Cliente - Canal

· Caso de Estudio 4: Tendencias de canales de distribución para información, transacciones y comunicación interactiva en la banca inglesa.

· Caso de Estudio 5: Banca On Line en España

Gestión del Riesgo

Acuerdo de Basilea II

• Aspectos básicos del acuerdo
• Requerimientos de Capital en Pilar I
• Supervisión Bancaria y Autoevaluación en Pilar II
• Disciplina de Mercado en Pilar III
• Informes de Recursos Propios de Banco de España

DÍA 4

Gestión del Riesgo Crédito

· Proceso de Admisión

o Sistemas de Decisión

o Credit Scoring Tarjetas de Crédito

o Credit Scoring hipotecario

o Credit Scoring Consumo

o Income Scoring

· Proceso de Seguimiento en carteras retail

o Behaviour scoring

o Churn Scoring

o Portfolio Management

o Roll Rates

o Flow Rates

o Forecasting del Default

· Proceso de Recuperación

o Estrategias de Recobro

o Collection Score

· Fraudes

o Fraud Score

· Uso de modelos en sucursales

· 003366;">Ejercicio 6:003366;"> Construcción de Modelos de Credit Scoring de comportamiento para tarjetas de crédito

· 003366;">Ejercicio 7:003366;"> Construcción de modelo de admisión de consumo

· 003366;">Ejercicio 8:003366;"> Forecasting de la morosidad

Gestión del Riesgo Operacional

· Principales eventos en banca minorista

· Clases de riesgos operacional

· Gestión del Riesgo Operacional

o Autoevaluaciones

o Key Risk Indicators

· Seguros y recuperaciones

DÍA 5

Otros Riesgos

· Riesgo de Mercado

· Riesgo de Liquidez

· Riesgo por tipo de interés

· Riesgo de Negocio

· Riesgo Reputacional

Gestión Global del Riesgo

y Capital Económico

· Integración de Riesgos

· Gestión Global del Riesgo

· Capital Económico Global

· Herramientas de Autoevaluación en Sucursales

o Riesgo Crédito

o Riesgo Operacional

· Planificación del capital económico

· Stress Testing

· Gestión de Capital Económico

· Caso de Estudio 6: Errores más comunes en la gestión del riesgo

RAROC y Pricing

· Metodología RAROC

· Gestión del RAROC

· Pricing en productos Retail

· 003366;">Ejercicio 9: Pricing de préstamo de consumo en Excel

Titulización

· Titulización de Activos

o Esquema Titulización Hipotecaria

o Fases del Proceso de Titulización

o Forma de Mejora Crediticia

· Titulización en Basilea II

Análisis Financiero en Banca Minorista

· Análisis del balance general

· Cuenta de resultados

· Análisis del margen financiero y beneficios

· Análisis de comisiones

· Solvencia y capital

· Liquidez de la entidad financiera

· Riesgo de Liquidez en Basilea III

· Sistema de provisiones

· 003366;">Ejercicio 10:003366;"> Análisis de solvencia, liquidez y rentabilidad de entidades financieras

Productividad y visión de Negocio

• Generación de ingresos
• Innovación de productos
• Productividad y eficacia comercial
• Niveles de Eficiencia estructural
• Oportunidades de crecimiento