Riesgo de Crédito "Un enfoque Global"

RiskMathics Financial Innovation
En México

$ 53,000
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Información importante

  • Curso
  • Para profesionales
  • México
  • 53 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar el Riesgo de Crédito. Destinatarios del curso: Tesoreros. Corporativos. Administradores de Riesgos. Áreas de Crédito. Reguladores. Académicos. Financieros. Personal involucrado en Cámaras de Compensación y Liquidación. Quants. Traders. Áreas de Crédito y Préstamo de Instituciones Financieras. Bancos. Fondos de Pensiones. Aseguradoras. Reaseguradoras. Casas de Bolsa. Sociedades de Inversión. Hedge Funds. Asset & Fund Managers

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
México
Paseo de la Reforma No. 505, Delegación Cuauhtemoc,, 06500, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: • Contar con un nivel medio y/o superior de inglés • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras • Lap Top (Se ocupará en varias sesiones)

Profesores

Alberto Jones
Alberto Jones
Dir. General de Moody´s

A lo largo de su amplia experiencia, Alberto ha ocupado diversos puestos, entre los cuales destaca recientemente el de Director Ejecutivo de Banca Transaccional y Mercados de Capitales de Bank Boston en México, así como diversas posiciones encabezando funciones de financiamiento estructurado en Chase Manhattan Bank México, Valores Mexicanos Casa de Bolsa y en riesgos dentro de Citibank México. Alberto Jones es Premio Banamex de Economía 1989.

Dan Rosen
Dan Rosen
CEO R2 Financial Technologies

Dan Rosen brings a diverse combination of entrepreneurial and academic interests and skills to R2 Financial Technologies and its clients. He co-founded R2 after spending 10 years at Algorithmics Inc. in a variety of senior management roles, including strategy and business development, research and financial engineering, and product marketing.

Heleodoro Ruiz
Heleodoro Ruiz
Dir. Admon. Riesgos Banorte

Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito bancario, planeación estratégica y en la gestión de portafolios de crédito, también ha sido responsable de poner en práctica y supervisar estas metodologías y modelos en amplias redes bancarias internacionales.

Javier Márquez Diez-Canedo
Javier Márquez Diez-Canedo
Gerente Análisis Riesgo Banxico

Entre sus principales responsabilidades, incluyen estudios especiales en riesgo relacionados con el sistema financiero mexicano. Tiene una amplia experiencia tanto en el Banco de México como en la banca privada y comercial, en materia de análisis financiero e investigación y manejo de riesgos.

Maurilio Patiño
Maurilio Patiño
Dir. Riesgos

Es actualmente es Director de Administración de Riesgos de un Banco de reciente creación. Anteriormente fungió como responsable de riesgos de Bank of America (2004 – Julio 2007) y responsable de riesgos de mercado en Bank Boston México por tres años.

Programa académico

Contenido:

A. Riesgo Contraparte en Derivados OTC (CVa)

1. Introduction

2. Modeling Counterparty Credit Exposures

3. Credit Valuation Adjustment (CVA): Pricing & Hedging for Counterparty

Credit Risk

4. Calculating Economic and Regulatory Capital For CCR

5. Concluding remarks

B. Modelos de Riesgo Crédito de Portafolio

1. Principios de Administración de Riesgo de Crédito

1.1 Pérdida Esperada

1.2 Pérdida No Esperada

1.3 Capital Regulatorio e Iniciativas de Basilea

2. Modelos de Medición

2.1 Modelo de Merton

2.2 KMV 2.3 CreditMetricsTM

2.4 CreditPortfolioView

2.5 The CreditRisk+ Model

C. Implementación del Modelo CyRCe y Comparación de Resultados con otros Modelos similares

1. CyRCE: Fundamentos y Resultados Básicos

1.1 El problema de concentración

1.2 Suficiencia de capital, monto en riesgo, concentración y límites: La idea

básica

1.3 Una primera generalización: Análisis de una cartera que contiene créditos de

diferentes tamaños

1.4 Análisis de las desigualdades de suficiencia de capital

1.5 El índice de concentración de una cartera y sus implicaciones sobre la

distribución de los créditos

1.6 Un ejemplo numérico

1.7 Incluyendo tasas de recuperación

1.8 Algunos comentarios sobre el supuesto de normalidad

1.9 Comentarios y conclusiones

2. CyRCE: El Modelo General

2.1 Introducción

2.2 El impacto de la correlación: Concentración de riesgo VS Concentración en

números

2.3 La determinación de límites individuales sobre los créditos y suficiencia de

capital

2.4 Segmentacióndelacartera:Concentración,límitesindividualesporsegmento

y requisitos de capital

2.5 Pérdida dado incumplimiento: La tasa de recuperación

2.6 Comparación de Resultados entre el Modelo CyRCE y otros modelos (Credit

Risk +)

2.7 Práctica: Implementación de CyRCE

2.8 Comentarios y conclusiones

D. Riesgo de Crédito Individual

1. Riesgo, riesgo de crédito y administración de riesgos

1.1 Tipos de riesgo

1.2 Elementos para enfrentar el riesgo de crédito

2. Crédito comercial (Empresas)

2.1 Determinación del nivel de riesgo del deudor

2.2 Determinación del nivel de riesgo de los créditos

2.3 Validación y calibración de un “Rating” de riesgo de crédito

3. Crédito al consumo

3.1 Modelos de puntaje (Credit Scoring)

3.2 Modelos expertos en base a datos sociodemográficos

3.3 Modelos estadísticos

3.4 Validación y calibración de modelos

3.5 Roll Rates, vintages, portfolio mix

4. Medición del riesgo de crédito individual

4.1 EAD, Exposición al Incumplimiento

4.2 PD, Probabilidad de Incumplimiento

4.3 LGD, Severidad de la Pérdida

4.4 EL, Pérdida Esperada individual

E. Riesgo de Crédito soberano

1. Riesgo de Crédito

1.1 Conceptos Básicos

1.2 Tipos de Riesgo de Crédito

2. Una Introducción a la Metodología Analítica de Riesgo de Crédito: Casos

2.1 Elementos del Riesgo Proyecto

2.2 Determinación de Riesgo País

2.3 Riesgo en Bancos

2.4 Riesgo en Corporaciones

3. Riesgos Encubiertos: “La Experiencia Reciente”


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