Riesgo Operativo… Un enfoque Global

RiskMathics Financial Innovation
En Benito Juárez

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  • Curso
  • Para profesionales
  • Benito juárez
  • 16 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Mostrar las herramientas de vanguardia que se están utilizando a nivel mundial en el campo de Riesgo Operativo e incentivar su implementación para el caso mexicano. Destinatarios del curso: Riesgo Operativo. Un Enfoque Global, está dirigido al personal que se encuentra vinculado en las áreas de Administración de Riesgos de cualquier institución financiera y que necesiten desarrollar e implementar medidas y controles de riesgo operativo confiables.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

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Benito Juárez
Dakota, 95, Col. Nápoles, 03910, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

1. Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes contar con bases matemáticas de nivel medio y/o superior y/o trabajar en áreas de Administración de Riesgos o estar involucrado en instituciones del medio financiero. 2. Contar con computadora personal (Lap Top).

Profesores

Santiago Carrillo
Santiago Carrillo
Dir. del RiskLab-Madrid

Es Dr. en Ciencias por la Universidad Pierre et Marie Curie de París y por la Universidad de Complutense (sobresaliente cum laude). Cuenta con un amplia experiencia en el desarrollo de soluciones avanzadas en riesgo de mercado, crédito y específicamente ha sido consultor de Riesgo Operativo para varias instituciones financieras a nivel mundial.

Programa académico

1. ¿Qué es el riesgo operacional?

1.1 Una primera aproximación al riesgo operacional.

1.2 Bases de datos de riesgo operacional.

1.3 La definición de Basilea II y Basilea III

1.4 Riesgo operacional y otros riesgos.

2. Un marco para el tratamiento del riesgo operacional

2.1 Líneas de negocio y tipos de riesgo.

2.2 Severidad y frecuencia.

2.3 Clasificación de riesgos.

3. Bases de datos internas de riesgo operacional

3.1 Diseño de la base de datos interna.

3.2 Su utilidad para la gestión.

4. Enfoques y metodologías

4.1 Modelos top-down y modelos bottom-up.

4.2 Los distintos enfoques: indicadores de riesgo, redes causales y modelos actuariales.

4.3 Pérdida esperada y pérdida no esperada

5. Basilea II y III

5.1 Los tres pilares

5.2 El modelo básico (análisis crítico).

5.3 El modelo estándar y estándar alternativo (análisis crítico).

5.4 Un modelo útil a fines pedagógicos: el modelo IMA.

5.5 El enfoque distribución de pérdidas: conceptos básicos.

5.6 Crítica del uso de la distribución de Pareto.

6. Asignación de capital económico

6.1 La asignación de capital como elemento de gestión.

6.2 El método de Euler.

7. Enfoques cualitativos

7.1 Ajustes cualitativos.

7.2 Enfoque scorecard

8. Bases de datos externas

8.1 ¿A qué se le dice Basilea II y qué cambios incorpora Basilea III?

8.2 ¿A qué consorcios acudir?

8.3 El papel de los umbrales

8.4 El escalado de datos externos: necesidad y procedimientos.

8.5 Simulaciones bayesianas.

8.6 Stress testing y back testing.

9. Prevención del riesgo operacional.

9.1 Métodos de control

9.2 Uso de seguros

10. Enfoque práctico hacia un mapa de riesgos

10.1 Análisis de los procesos.

10.2 Eventos de riesgo.

10.3 Mapas de riesgos y clasificación de los mismos.

11. Enfoque scorecard en la práctica

11.1 Un ejemplo concreto.

11.2 Construcción de un scoring de riesgo operacional.

11.3 Los factores que afectan.

11.4 Perímetro de un proyecto de scorecard exitoso.

12. Indicadores de riesgo

12.1 Indicadores de riesgo operacional.

12.2 KRI’s y KRD’s

12.3 Agregación de indicadores y niveles de alarma.

12.4 Como abordar un proyecto de KRI’s

13. Aspectos organizativos

13.1 El papel de la alta dirección

13.2 La necesidad de una dirección de riesgo operacional

13.3 Otros actores.

14. Talleres:

14.1 El modelo IMA.

14.2 Enfoques de supervisión.

14.3 Demo de un ajuste de severidad frecuencia en la práctica con OpVision.

14.4 Un modelo para el riesgo legal.

i. Definiendo el riesgo legal.

ii. Los costes del riesgo legal.

iii. ¿Hacia un rating legal?


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