Trading Volatility with Options
Curso
En Miguel Hidalgo
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso
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Dirigido a
Para profesionales
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Lugar
Miguel hidalgo
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Horas lectivas
43h
Curso dirigido a personas que se encuentren vinculadas directamente con las mesas de operaciones y áreas de Derivados, Cobertura, Estructuración de notas y Administración de Riesgos de Bancos, Casas de Bolsas, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones de Crédito y Reguladores.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Opiniones
Programa académico
MODULO I VOLATILIDAD Y OPCIONES
Volatilidad
• Caminatas aleatorias
• Procesos Autorregresivos
• Autorregresivos de orden p (AR)
• Métodos de promedios móviles (MA)
– Histórica
– Promedios móviles ponderados
• Modelos Autorregresivos y de promedios móviles
• Modelos ARCH - GARCH
• Modelos EGARCH
• Comparación de la capacidad predictiva de cada modelo
– Criterios estadísticos de comparación
– Aplicación a series de tiempo financieras
• “Smile volatility” y volatilidades implícitas
• Estructura temporal de volatilidades
• Volatilidad de un portafolio de dos activos
• Volatilidad de un portafolio de “n” activos
Opciones
• Opciones financieras
• Definición de opciones
• Clases y series de opciones
• Tipos de subyacentes
• Opciones tipo Call
• Opciones tipo Put
• Diferencia entre opciones y Warrants
• Opciones sobre futuros
• Opciones sobre tasas de interés
• Opciones de índices
• Operación con opciones
• Obligación que implica una posición corta en un Call
• Obligación que implica una posición corta en un Put
• Comprar opciones o invertir en el subyacente
• Ejercicio de una posición larga de un Call
• Ejercicio de una posición larga de un Put
• Ejercicio de una opción americana
• Ejercicio de una opción europea
• Cierre de una posición corta de Call
• Trading con opciones
• Arbitraje con opciones
– Precio de las opciones
– Estrategias con opciones
– Valuación teórica de las opciones.
– Laboratorios
MÓDULO II TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS
• Introduction to Theoretical Pricing Models
• Understanding Volatility
• Dynamic Hedging
• Risk Measurement
• Option Trading Strategies
• Synthetic Positions
• Option Arbitrage
• Hedging Strategies
• Early Exercise of American Options
• Volatility Analysis
• Position Analysis
• Models and the Real World
• Volatility Skews
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Trading Volatility with Options