Trading Volatility with Options

Curso

En Miguel Hidalgo

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Dirigido a

    Para profesionales

  • Lugar

    Miguel hidalgo

  • Horas lectivas

    43h

Curso dirigido a personas que se encuentren vinculadas directamente con las mesas de operaciones y áreas de Derivados, Cobertura, Estructuración de notas y Administración de Riesgos de Bancos, Casas de Bolsas, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones de Crédito y Reguladores.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Miguel Hidalgo (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Reforma 505 Piso 51, Col. Cuauhtémoc, 06400

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Programa académico

MODULO I VOLATILIDAD Y OPCIONES

Volatilidad

• Caminatas aleatorias

• Procesos Autorregresivos

• Autorregresivos de orden p (AR)

• Métodos de promedios móviles (MA)

– Histórica

– Promedios móviles ponderados

• Modelos Autorregresivos y de promedios móviles

• Modelos ARCH - GARCH

• Modelos EGARCH

• Comparación de la capacidad predictiva de cada modelo

– Criterios estadísticos de comparación

– Aplicación a series de tiempo financieras

• “Smile volatility” y volatilidades implícitas

• Estructura temporal de volatilidades

• Volatilidad de un portafolio de dos activos

• Volatilidad de un portafolio de “n” activos

Opciones

• Opciones financieras

• Definición de opciones

• Clases y series de opciones

• Tipos de subyacentes

• Opciones tipo Call

• Opciones tipo Put

• Diferencia entre opciones y Warrants

• Opciones sobre futuros

• Opciones sobre tasas de interés

• Opciones de índices

• Operación con opciones

• Obligación que implica una posición corta en un Call

• Obligación que implica una posición corta en un Put

• Comprar opciones o invertir en el subyacente

• Ejercicio de una posición larga de un Call

• Ejercicio de una posición larga de un Put

• Ejercicio de una opción americana

• Ejercicio de una opción europea

• Cierre de una posición corta de Call

• Trading con opciones

• Arbitraje con opciones

– Precio de las opciones

– Estrategias con opciones

– Valuación teórica de las opciones.

– Laboratorios

MÓDULO II TRADING VOLATILITY WITH OPTIONS

• Introduction to Theoretical Pricing Models

• Understanding Volatility

• Dynamic Hedging

• Risk Measurement

• Option Trading Strategies

• Synthetic Positions

• Option Arbitrage

• Hedging Strategies

• Early Exercise of American Options

• Volatility Analysis

• Position Analysis

• Models and the Real World

• Volatility Skews


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