Valuación Y Estrategias de Cobertura Con Productos Financieros Derivados en México

VALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS


OBJETIVO: Al término del curso, el participante analizará los elementos necesarios para operar en los mercados de futuros, dirigidos a la optimización de rendimientos, que le permitan el planteamiento de eficaces estrategias de mercado, y evaluará las ventajas de aplicar coberturas en portafolios de inversión para prevenir riesgos.

TEMARIO:
· MERCADO DE DERIVADOS
- Concepto. Historia y Evolución. Mercado Público vs Mercado Privado
- Mex-Der, Mercado Mexicano de Derivados.
- Mercado Over the Counter (OTC)

· PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS
- Concepto. Riesgos de Mercado. Volatilidad de los Mercados
- Riesgo de los Productos Derivados. Productos Derivados Simétricos
- Productos Derivados Asimétricos

· DERIVADOS SIMETRICOS
FORWARD. Forward de Divisas Forward Rate Agreement (FRA)
- Forward de Acciones e Indices

FUTUROS. Futuro del Dólar (DEUA). Futuro Accionario
- Futuro de Tasa (TIIE, CETE Y BONO M3). Futuro del IPC

PERMUTAS FINANCIERA. Interest Rate Swap Currency Swap
- Cross Currency Swap, Basis Swap, Cupon Swap.

· OBTENCION DE CEROS EN EL MERCADO
- Concepto de Yield Curve. Tasa Equivalente
- Bootstrapping de Bonos. Interpolación de Tasas

· DERIVADOS ASIMETRICOS
- Opciones. Volatilidad. Derechos y Obligaciones. Las Griegas
- Perfiles del Call. Perfiles del Put. Estrategias con Opciones
- Black and Acholes. Cox-Ross-Rubinstein. Delta Hedge