Diplomado Productos Derivados

Escuela Bancaria y Comercial (EBC)
En México y Toluca de Lerdo

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Información importante

Tipología Diplomados
Inicio En 2 sedes
Horas lectivas 110h
Duración 6 Meses
Descripción

Si quieres desempeñarte como operador de mercado o administrador de fondos de inversión, o si sólo deseas, por interés profesional, saber cómo operan los mercados financieros en el mundo, entonces este diplomado está hecho para ti.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

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México
Dinamarca No. 32, Col. Juárez, 06600, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Toluca de Lerdo
Blvd. Alfredo del Mazo No. 1002, Col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México., 50071, Estado de México, México
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Toluca de Lerdo
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Aprenderás a rentabilizar la inversión de un cliente, identificando riesgos y utilizando los diferentes productos del mercado, y a obtener un beneficio adicional a una inversión estándar. Elaborarás estrategias con productos derivados que minimicen los diferentes riesgos y otorguen beneficios óptimos.

· ¿A quién va dirigido?

• Profesionistas en Finanzas, Economía, Administración, Banca y áreas afines. • Público interesado en incursionar en el sector financiero (bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, afores, casas de cambio, operadores de derivados, compañías de seguros y fianzas, entidades gubernamentales, entidades reguladoras, consultorías, etc.), en áreas financieras o de planeación de empresas no financieras y/o en el ámbito de la enseñanza.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Contratos
Inversión
Finanzas
Pronósticos financieros
Análisis macroeconómico
Análisis Microeconómico
Auditoría interna
Interpretación de estados financieros
Planeación financiera
Pérdidas y ganancias
Productos Derivados
Mercados financieros
Activos financieros
Activos no financieros
Mercados OTC

Profesores

Equipo Docente
Equipo Docente
Director

Programa académico

Temario

1. Los productos financieros derivados

Objetivo: El participante explicará la función de los productos derivados en el mercado financiero y su aplicación en las empresas financieras y no financieras para la optimización de resultados.

1.1 Productos financieros derivados

1.2 Derivados sobre activos financieros y no financieros

1.3 Perfiles de pérdidas y ganancias y valuación de posiciones

1.4 Productos derivados en los mercados OTC y organizado

1.5 Participantes en los mercados de derivados

1.6 Instituciones supervisoras y de regulación

1.7 Los productos derivados en la propagación de la turbulencia financiera de 2008

2. Fundamentos de valuación y herramientas estadísticas

Objetivo: El participante aplicará las técnicas de la valuación de los productos derivados mediante las principales herramientas estadísticas y de probabilidad.

2.1 Valor del dinero en el tiempo (interés simple, compuesto y continuo, reinversiones a diferentes tasas, tasas de rendimiento y descuento y tasas nominales y reales)

2.2 Principios de valuación (tasa cupón cero, tasas equivalentes y tasas forward)

2.2.1 Métodos de interpolación: lineal y alambrada

2.3 Cálculo diferencial (introducción a las derivadas y su aplicación en los productos derivados; derivadas de primer y segundo orden y derivadas parciales de primer y segundo orden)

2.4 Estadística para productos derivados

2.4.1 Estadística descriptiva de variables financieras

2.4.2 Funciones de densidad y distribución: normal y normal estándar

3. Forwards y futuros

Objetivo: El participante evaluará la aplicación de los forwards y futuros en las operaciones de cobertura y especulación de la empresa.

3.1 Aspectos generales de los contratos forward (mercado over the counter)

3.1.1 Forwards de tipos de cambio y tasas de interés

3.1.2 Cálculo de los tipos de cambio y tasas de interés

3.1.3 Valuación de forward de tipos de cambio

3.1.4 Valuación de forward de tasas de interés

3.2 Aspectos generales de los contratos de futuros: funciones y clasificación

3.3 Contratos de futuros listados en el Mexder: divisas, acciones y tasas

3.4 Cámara de compensación: Asigna

4. Opciones en mercados OTC y organizados

Objetivo: El participante evaluará la aplicación de las opciones como medio de cobertura e inversión en la empresa.

4.1 Conceptos fundamentales

4.2 Opciones de compra (call) y opciones de venta (put)

4.2.1 Posiciones básicas en opciones

4.2.2 Warrants

4.3 Valuación de las opciones

4.3.1 Modelo Black and Scholes

4.3.2 Modelo Binomial

4.4 Estrategias de especulación y cobertura con opciones

4.5 Parámetros básicos de las opciones: delta, gamma, theta, rho, vega

4.6 Contratos de opciones en el Mexder

4.6.1 Diferencias entre opciones OTC y del mercado organizado

4.7 Introducción a las opciones exóticas

4.8 Introducción a las notas estructuradas

5. Swaps

Objetivo: El participante evaluará la aplicación de los swaps en la cobertura de posiciones de riesgo y en operaciones de especulación de la empresa.

5.1 Definición y características de los swaps

5.2 Swaps de tasas de interés (Interest Rates Swaps, IRS)

5.3 Swaps de divisas

5.4 Usos de los swaps

5.5 Cotización de los IRS y CCS

5.6 Valuación de los swaps

5.6.1 Como un portafolio de bonos

5.6.2 Como un portafolio de forwards

5.6.3 Posición, valuación (MTM) de los IRS y CCS

5.7 Back Office de las operaciones de swaps

5.7.1 Confirmación y liquidación de las operaciones.

5.7.2 Contratos marco de los swaps (ISDA e ISDAMEX)

5.8 Otro tipo de swaps

5.8.1 Asset Swaps y Equity Swaps

5.8.2 Swaps de crédito

6. Administración de riesgos de los productos derivados

Objetivo: El participante evaluará la importancia de la identificación, medición y control del riesgo financiero, así como una articulación exitosa de la estrategia global de la empresa para una óptima toma de decisiones.

6.1 ¿Qué es el riesgo?

6.1.1 ¿Por qué es importante administrar el riesgo?

6.1.2 El papel de la regulación en los mercados financieros y bancarios (Basilea II y Basilea III)

6.2 Tipos de riesgos

6.2.1 Mercado

6.2.2 Crédito

6.2.3 Liquidez

6.2.4 Operacional

6.3 Modelos de valuación de riesgos de mercado (valor en riesgo)

6.3.1 Paramétricos

6.3.2 Simulación histórica

6.3.3 Simulaciones de Montecarlo

6.4 Modelos de valuación de riesgos de crédito

6.4.1 Pérdida esperada: probabilidad de incumplimiento (Probability of Default, PD), exposición al momento del incumplimiento (Exposure at Default, EaD) y severidad de la pérdida (Loss Given Default, LGD)

6.4.2 Pérdida no esperada: modelos de capital económico, rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC) y matrices de transición para portafolios de créditos al consumo


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