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Riesgos Financieros

Tecnológico de Monterrey, Educación Ejecutiva
En Tlalpan y Alvaro Obregón

$ 32,712
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Descripción

Proporcionar al participante los conocimientos teórico-prácticos más actualizados para la administración del riesgo y sus aplicaciones para la toma de decisiones estratégicas, la gestión de activos y pasivos, la asignación de capital, la evaluación del desempeño y el cumplimiento con las normas legales.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Alvaro Obregón
Av Carlos Lazo 100, 01389, Ciudad de México, México
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A definir
Tlalpan
Calle Del Puente 222, 14380, Ciudad de México, México
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¿Qué aprendes en este curso?

Cálculo
Herramientas
Metodología
Balance
Eventos
Toma de decisiones
Homologación de estadística
Riesgo Mercado
Riesgo Crédito
Riesgo balance ALM
Riesgos financieros
Financieros
Probabilidad
Estadística
Probabilidad y estadística
Riesgo operativo

Profesores

Edgar Castillo
Edgar Castillo
Coordinador Académico

Programa académico

Módulo 1 Homologación de Estadística El participante obtendrá conocimientos de probabilidad y estadística; así como los métodos más utilizados para la administración de portafolios y el análisis del riesgo necesario. Temario 1. Generalidades de estadística. 2. Distribuciones de frecuencias. 3. Medidas de tendencia central. 4. Probabilidad y estadística. 5. Análisis de regresión. 6. Momentos (varianza, desviación estándar y coeficente de correlación). 7. Distribuciones de probabilidad (continuas y discretas). Duración del módulo: 16 horas Duración del módulo: 16 horas Módulo 2 Riesgo Mercado Al finalizar el módulo, el participante aplicará las herramientas de valor en riesgo (VaR), así como un modelo de administración de activos y pasivos (ALM); entendiendo su importancia en la toma de decisiones y la asignación de capital. Temario 1. Valuación de instrumentos. 2. Factores de riesgo. 3. Medidas de sensibilidad de instrumentos de tasa de interes. 4. Duración y convexidad. 5. Duraciones parciales (key rate durations). 6. Riesgo de base. 7. Valor en riesgo. 8. Definicón. 9. Métodos de cálculo. 10. Paramétrico. 11. Simulación histórica. 12. Simulación Montecarlo. 13. El riesgo de portafolio y el efecto diversificación. 14. Valor en riesgo marginal e incremental. 15. Modelos de Stop Loss. Módulo 3 Riesgo Crédito Al finalizar el módulo, el participante aplicará las herramientas y modelos para valuar la exposición a los riesgos generados por el incumplimiento de acreditados y contraparte. Aprenderá a aplicar los modelos de portafolio al portafolio crediticio y será capaz de hacer uso de medidas de riesgo en la asignación de precios, conformación de reservas y asignación de capital. Temario 1. Conceptos generales. 2. Riesgo de crédito. 3. Factores de riesgo en los créditos. 4. Probabilidad de incumplimiento. 5. Exposición. 6. Tasas de recuperación. 7. Pérdida esperada y no esperada. 8. Metodologías para la estimación de pérdida esperada. 9. Modelo econométricos. 10. Calificación de carteras de clientes Scoring. 11. Metodología CAMEL. 12. Modelos multivariados. 13. Metodología Merton. 14. Modelo KMV Merton. 15. Modelo creditmetrics. 16. Metodologías para la estimación de la severidad de la pérdida. 17. Naive y económico. 18. Metodologías para la estimación del incumplimiento. Duración del módulo: 16 horas Duración del módulo: 16 horas 19. Modelos Mark to Market. 20. Valor en riesgo de crédito. 21. Estimación de reservas y nivel de capitalización. 22. Determinación de capital económico. 23. Asignación de precio a través de RAROC. Módulo 4 Riesgo Balance ALM Se estudiará la administración de activos y pasivos y sus efectos en la creación de valor de los accionistas, se estudiarán las técnicas del ALM utilizadas en el manejo de utilidades y de administración de riesgo en los bancos comerciales, en lo referente al manejo de capital ajustado por riesgo, provisiones para riesgo de crédito y la administración de tasas de interés y riesgo de liquidez. Descripción.- Se estudiarán los componentes del modelo de ALM, lo que implica no sólo la evaluación de la estructura de capital, sino el pronóstico de: Flujos de efectivo (tomando en cuenta inversiones, desinversiones, vencimientos, reprecios, probabilidad de pago (créditos) y en general aspectos de valuación). Tasas de interés (descuentos y rendimientos). Inflación y aspectos económicos. Aspectos regulatorios (cambios en impuestos y reglas contables). Temario 1. Marco de actuación ALM. 2. Aspectos organizativos y regulatorios. 3. Fuentes de riesgo de tasas de interés. 4. Conceptos de análisis de brechas (Gap). 5. Cálculo de brechas de tasas de interes (Gap reprecio). 6. Cálculo de brechas de flujos de efectivo. 7. Estimación del impacto sobre el margen financiero. 8. Net Interst Income - NII. 9. Riesgo de liquidez gap de liquidez. 10. Cálculo de gap de liquidez . 11. Posición de la liquidez global con base en la hoja de balance. 12. Requerimientos de capital. Módulo 5 Riesgo Operativo Al finalizar el módulo, el participante comprenderá el riesgo operativo, así como las metodologías para su adecuada gestión, mostrando una actitud favorable hacia las sanas prácticas bancarias. Temario 1. Desastres financieros (como procesos). 2. El nuevo acuerdo de Basilea y las sanas prácticas. 3. Modelo de gestión (análisis cualitativo). 4. Mapas de procesos, áreas. 5. Factores de riesgo e indicadores. 6. Tipos de impacto. 7. Relaciones entre factores, indicadores, eventos y pérdidas. Duración del módulo: 16 horas Duración del módulo: 16 horas 8. Cuentas contables afectadas. 9. Bases de eventos y datawarehousing. 10. Secuencia de implantación de la metodología. 11. Análisis cuantitativo. 12. Distribuciones de eventos. 13. Distribuciones de valores extremos. 14. Determinación del valor en riesgo operativo. 15. Otros riesgos operativos. 16. Riesgos tecnológico y legal. 17. Riesgos estratégico y de negocio. 18. Monitoreo y herramientas de seguimiento. Módulo 6 Administración Integral del Riesgo . Temario 1. Riesgo para las unidades de negocio. 2. Mapeo general de exposiciones de riesgo. 3. Cuantificación de riesgo para las unidades de negocio. 4. Establecimiento de límites de riesgo para las unidades de negocio. 5. Herramientas de administración del riesgo para subsidiarias. 6. Riesgo global. 7. Monitoreo del riesgo global. 8. Control de asignaciones de capital a lasa través del RAROC. 9. Balance Scorecard para el establecimiento de controles.

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