Asset & Liability Management (México)
Curso
En Benito Juárez
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Descripción
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Tipología
Curso
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Dirigido a
Para profesionales
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Lugar
Benito juárez
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Horas lectivas
32h
Objetivo del curso: Discutir y mostrar a los participantes los principales elementos que juegan un papel fundamental en la correcta Administración de Activos y Pasivos, el control de Creación de valor y manejo eficiente de riesgos dentro de las corporaciones. El contenido de este módulo, ha sido desarrollado, complementado y actualizado durante varios años y presenta una visión detallada. Destinatarios del curso: Tesorerías de Bancos. Aseguradoras. Afores. Administradores de Riesgos y especialistas en ALM. Personal de áreas de Planeación Financiera y Estratégica. Areas de Banca Corporativa. Reguladores. Consultores. Auditores
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Para el mejor aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes: • Contar con un nivel medio y/o superior de inglés • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras
Opiniones
Profesores
Jean Dermine
Professor of Banking and Finance
Es professor de Banca y Finanzas en INSEAD, y fundador del Centro Internacional de Servicios Financieros. Ha publicado cuatro libros y numerosos “Papers” sobre Asset & Liability Management. Ha sido Profesor en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania, en Louvain, Lausanne, en CESAG en Dakar (Senegal), en la Escuela de Economía de Estocolmo y en el Salomon Center de NYU. Como consultor o Director de Programas de Entrenamiento ha trabajado para varios Bancos a nivel mundial
Suresh Sankaran
Director Strategic Consulting Services
Hasta Noviembre de 2010, Suresh fue Vice Presidente y Director de consultoría Estratégica para IPS-Sendero, unidad que pertenece a Fiserv Inc. (NASDAQ ticker: FISV). Actualmente encabeza, desarrolla y provee de servicios de consultoría sobre Enterprise Risk Management (ERM) y Basilea II y III para clientes de IPS-Sendero KRM a nivel mundial. Alrededor de 30 personas le reportan los proyectos que se están ejecutando en diferentes países.
Programa académico
Proceso efectivo de Asset & Liability Committee (ALCO)
Propósito, Definición y Objetivo de A / L Management
Paradigmas de Asset / Liability Management
Requerimientos de los Procesos
Medidas de Desempeño
Descripción de Riesgos y ambiente actual
Políticas, Estructura y Herramientas del ALCO
Consideraciones de las Políticas
Jerarquía de Políticas
Módulos Tácticos
Responsabilidades del ALCO
Herramientas Necesarias de ALCO
Impactos de la evaluación de los ingresos ante cambios de la Tasa de Interés
Descripción de Riesgos de Tasa de Interés y resumen de herramientas analíticas
Entendiendo y Uso de re valuaciones para el Análisis de GAPs
Gap Analysis – Medidas de variabilidad en los ingresos
Gap Analysis – Fuerzas y debilidades
Modelo de Simulación de Ingresos
Modelos de Simulación de Ingresos: Fuerzas y debilidades.
Pruebas de evaluación de riesgos de Tasas Implícitas
Impacto del cambio de Tasa en el Valor Económico
Definición e Interpretación del Valor Económico de Capital
Herramientas para estimar cambios en el valor económico de Capital
Análisis de Duraciones
“Matching” de vencimientos y duraciones
Simulación del Valor Económico Capital por Volatilidad
ALCO: Del Análisis a la Acción
Pasos en el proceso de Administración de Riesgos
Consideraciones en el proceso de decisiones
Desarrollo del Plan de ajuste por exposición a riesgos
Técnicas de ajuste por exposición al riesgo de Tasas de Interés
Ajustes “Fuera de Balance” (Cobertura)
Optimización del Balance
Medición y Administración del Riesgo de Liquidez
Descripción del Riesgo de Liquidez
Diferencias entre Liquidez del Mercado y Liquidez
Estructural
Medición del Riesgo de Liquidez
Comportamiento de los clientes en la administración de la Liquidez
Análisis de Escenarios: ¿Cómo ALM y la Liquidez van de la mano?
Conociendo las necesidades de Liquidez de tu institución
Planificación de la Liquidez
Plan de contingencia de Liquidez
Evaluación de Capital y Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)
Perspectivas sobre Capital y Riesgos
Aproximaciones prácticas para evaluación de capital
Riesgo de medición en la rentabilidad
Validación de tu modelo de Asset & Liability Management
Proceso de Validación del Modelo
Revisión del Modelo por Áreas
Challenge: Cuentas de Madurez indeterminadas.
Problemas comunes de “Modelling”
Asset & Liability Management, Introducción a las Metas Financieras de la Corporación y la
Administración del Valor Central
Introducción al ALCO Challenge
ALCO Challenge, Decisión 1
Administración del Capital, Valor Basado en la valuación de Préstamos, y Bursatilización.
Basilea 2
ALCO Challenge, Decisión 2
Control de Riesgo de Tasa de Interés y Liquidez Derivados, Futuros Financieros
ALCO Challenge, Decisión 3
Agrupación de Riesgos y VAR
BIS 1997 Market Risk Amendment Derivados, Opciones
ALCO Challenge, Decisión 4
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Asset & Liability Management (México)