Collection Score, Default Risk y Recobro

Día 1

Módulo 1: el recobro en carteras de consumo en tiempos de crisis financieras

Objetivos Impacto de la actual crisis financiera Manual y políticas de recobro Regulación Estrategia durante la crisis

Módulo 2: conceptos básicos del recobro

Herramientas previas al recobro Etapas del recobro Objetivos de negocios en cada etapa de recobro Segmentación de la cartera impagada Definición de estrategias de recobro

Módulo 3: herramientas predictivas

Modelos predictivos Score de recobro etapa temprana 0-30 días Score de recobro etapa intermedia 30-60 días Score de recobro etapa avanzada 60-90 días Definición de lgd Score de lgd Backtesting, calibración y poder discriminante Ejercicio 1: desarrollo de score de recobro en excel Ejercicio 2: estimación de la lgd en excel Ejercicio 3: modelo de score lgd, regresión ols, en sas Ejercicio 4: poder discriminante: ks y gini en excel Ejercicio 5: backtesting de tasa de recuperación observada y esperada en excel

Día 2

Módulo 4: estrategias de recobro

Árboles de decisión Estrategias de recobro Técnicas de optimización del recobro Ejercicio 6: optimización de costes de recuperación en sas Ejercicio 7: estrategia de recobro óptima con árbol de decisión en sas new

Módulo 5: herramientas de tecnología

Papel de la tecnología en el recobro Software estadístico Sistemas de control adaptativo Sistemas de marcador predictivo Sistemas de respuesta de voz interactivos (ivr) Software para el mejor momento de llamar Sistemas de monitorización de llamadas Software para la gestión de la fuerza de trabajo Sistemas de administración posteriores al fallido

Módulo 6: métricas y key performance indicators (kpi´s): productividad, eficiencia y calidad

Introducción Desarrollo y gestión de key performance indicators Métricas del importe impagado Estadísticas del desempeño del cobrador Principales ratios para medir la gestión del recobro

Módulo 7: medición y forecast del default

Monitorización de los roll rates en la estrategias Análisis de cosechas Modelos para predecir el default Efecto de variables macroeconómicas en el default Impacto macroeconómico en la morosidad Ejercicio 8: roll rates en excel Ejercicio 9: series temporales multivariantes de impago en sas new Ejercicio 10: series temporales arima de la pd en matlab new Ejercicio 11: modelos estructurales en sas new Ejercicio 12: procesos de markov en sas new Ejercicio 13: modelos supervivencia en sas new Ejercicio 14: dual times dynamics en sas new Ejercicio 15: matrices de transición en tiempo continuo en matlab new

Día 3

Módulo 8: áreas funcionales en el departamento de recuperaciones

Áreas funcionales Primera etapa Etapa media Programas de repago especiales Etapa tardía Recuperación y cartera posterior al fallido Localización e investigación Soporte de recobro Recuperación de activos y ventas

Módulo 9: estructura organizacional

Organigrama en las mejores prácticas Responsable de recobro Responsable de tecnología Responsable de estrategia y análisis estadístico Responsabilidad de formación Asignación de cuentas al cobrador Planificación de la capacidad Operaciones centralizadas contra regionalizadas Establecimiento de un centro de atención telefónica

Módulo 10: estrategias y tácticas de operación

Programación de actividades de recobro Llamadas de entrada y de salida Enfoques estratégicos para marcadores predictivos Más allá del score de recobro: modelos de acción específica Monitorización de llamadas Métricas: reportes de medición del desempeño Motivación e incentivos de los cobradores Ejercicio 16: análisis de cola-servidor múltiples en serie en sas new Ejercicio 17: simulación de tiempo de espera en sas new

Módulo 11: reclutamiento y planificación de personal

Mejores prácticas para la contratación y planificación de personal Movimiento y retención de personal

Módulo 12: recobro externo: uso de los servicios de externalización/tercerización

Principios sobre la externalización Asignación a un externo de cartera previa a que sea fallido/castigado Asignación a un externo de cartera posterior a que sea fallido/castigado Mejores prácticas para la segmentación Estrategias con lgd score Auditorias de agencias de recobro y despachos de abogados

Módulo 12.5: venta de cartera

Indicadores clave en las ventas de cartera Determinación del valor de la cartera Estimación de la pérdida esperada Estrategias de venta de cartera Acuerdos de compra y venta Ejercicio 18: pricing en la venta de cartera en excel new