Uv - Universidad Veracruzana

Econometría II

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En Xalapa

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Tipología Curso
Lugar Xalapa
Inicio Fechas a escoger
  • Curso
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Descripción

Siendo la Econometria uno de los pilares fundamentales, en terminos teoricos, de la ciencia economica, esta experiencia educativa se enmarca en el area de formacion disciplinar, e intenta proveer a los alumnos con el conocimiento fundamental del instrumental analitico basico que utilizara posteriormente en la resolucion de problemas particulares. El programa ha sido realizado con un enfasis notorio en la econometria de las Series de Tiempo. En sintesis, el programa aborda temas relacionados a la teoria y practica de los Modelos de Ecuaciones Simultaneas, y una introduccion a los conceptos fundamentales de series temporales, particularmente los conceptos de estacionariedad o no de una serie economica, analisis de cointegracion y modelos de procesos autorregresivos y vectores autorregresivos, como son los modelos ARMA, ARIMA y VAR.
NOTA: INFORMACION COMPLEMENTARIA EN DOCUMENTO IMPRESO.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
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Xalapa
Lomas Del Estadio S/N, Zona Universitaria, Veracruz, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

" Organizacion de grupos colaborativos " Tareas para estudio independiente " Exposicion con apoyo tecnologico variado " Estudio de casos " Debates " Lectura comentada " Mapas conceptuales " Aprendizaje basado en problemas

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¿Qué aprendes en este curso?

Economía
Economía Regional
Econometría
Economía Agrícola
Estadísticas
Matemáticas
Modelos económicos
Pruebas de tendencia
Modelos de series de tiempo
Modelos multiecuacionales

Programa académico


1. Comprender los fundamentos y conceptos elementales de los Modelos de Ecuaciones Simultaneas (MES):

1.1 Presentacion de los Modelos Multiecuacionales.
1.2 Forma Estructural y forma reducida.
1.3 El problema de la Identificacion en MES.
1.4 Estimacion de los MES.
1.5 Aplicaciones y usos mas comunes de los MES.







2. Analizar y conocer los elementos fundamentales de la Econometria de Series de tiempo.

2.1 Introduccion a los modelos de Series de Tiempo.
2.2 Series estacionarias y no estacionarias.
2.3 Pruebas de Tendencia y de Raiz Unitaria. Contrastes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y de Phillips-Perron.
2.4 Estadistico Tau. Valores criticos de MacKinnon.
2.5 Analisis de Cointegracion.
2.6 Ajuste al largo plazo: Modelos de Correccion de Errores.
2.7 Procesos Autorregresivos. Procesos de Medias Moviles. Procesos ARMA.
2.8 Modelos ARIMA.
2.9 Vectores Autorregresivos. Modelos VAR.


Que el estudiante:

1.1 Detecte y diferencie claramente entre el modelo en su forma estructural y su representacion de la forma reducida.
1.2 Aplique las tecnicas de identificacion de los MES.
1.3 Calcule los parametros estructurales utilizando los diferentes metodos de estimacion disponibles.
1.4 Aplique y utilice los MES en modelos empiricos para la economia.

2.1 Manejar las caracteristicas fundamentales de los Modelos de Series de Tiempo.
2.2 Aplicar los criterios para diferenciar claramente entre Series estacionarias y no estacionarias.
2.3 Aplique adecuadamente las Pruebas de Tendencia y de Raiz Unitaria.
2.4 Emplee los estadisticos adecuados para los contrastes ADF y Phillips-Perron.
2.5 Realice pruebas de raiz unitaria sobre el residuo, para evaluar estadisticamente la existencia de un vector de cointegracion.
2.6 Formule y estime el Modelo de Correccion de Errores.
2.7 Aplique, con la ayuda del software apropiado, los modelos de Series de Tiempo mas usuales (ARMA, ARIMA, VAR).

Información adicional

Cubrir una asistencia minima de 80%, y calificacion minima de 6 en examenes.

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