Uv - Universidad Veracruzana

      Econometría II

      Uv - Universidad Veracruzana
      En Xalapa

      Precio a consultar
      Si gustas, puedes llamar al centro en este momento
      (228)... Ver más

      Información importante

      Tipología Curso
      Lugar Xalapa
      Inicio Fechas a escoger
      • Curso
      • Xalapa
      • Inicio:
        Fechas a escoger
      Descripción

      Siendo la Econometria uno de los pilares fundamentales, en terminos teoricos, de la ciencia economica, esta experiencia educativa se enmarca en el area de formacion disciplinar, e intenta proveer a los alumnos con el conocimiento fundamental del instrumental analitico basico que utilizara posteriormente en la resolucion de problemas particulares. El programa ha sido realizado con un enfasis notorio en la econometria de las Series de Tiempo. En sintesis, el programa aborda temas relacionados a la teoria y practica de los Modelos de Ecuaciones Simultaneas, y una introduccion a los conceptos fundamentales de series temporales, particularmente los conceptos de estacionariedad o no de una serie economica, analisis de cointegracion y modelos de procesos autorregresivos y vectores autorregresivos, como son los modelos ARMA, ARIMA y VAR.
      NOTA: INFORMACION COMPLEMENTARIA EN DOCUMENTO IMPRESO.

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación
      Fechas a escoger
      Xalapa
      Lomas Del Estadio S/N, Zona Universitaria, Veracruz, México
      Ver mapa
      Inicio Fechas a escoger
      Ubicación
      Xalapa
      Lomas Del Estadio S/N, Zona Universitaria, Veracruz, México
      Ver mapa

      A tener en cuenta

      · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

      " Organizacion de grupos colaborativos " Tareas para estudio independiente " Exposicion con apoyo tecnologico variado " Estudio de casos " Debates " Lectura comentada " Mapas conceptuales " Aprendizaje basado en problemas

      Preguntas & Respuestas

      Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

      Logros de este Centro

      Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
      12 años con Emagister

      ¿Qué aprendes en este curso?

      Economía
      Economía Regional
      Econometría
      Economía Agrícola
      Estadísticas
      Matemáticas
      Modelos económicos
      Pruebas de tendencia
      Modelos de series de tiempo
      Modelos multiecuacionales

      Programa académico


      1. Comprender los fundamentos y conceptos elementales de los Modelos de Ecuaciones Simultaneas (MES):

      1.1 Presentacion de los Modelos Multiecuacionales.
      1.2 Forma Estructural y forma reducida.
      1.3 El problema de la Identificacion en MES.
      1.4 Estimacion de los MES.
      1.5 Aplicaciones y usos mas comunes de los MES.







      2. Analizar y conocer los elementos fundamentales de la Econometria de Series de tiempo.

      2.1 Introduccion a los modelos de Series de Tiempo.
      2.2 Series estacionarias y no estacionarias.
      2.3 Pruebas de Tendencia y de Raiz Unitaria. Contrastes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y de Phillips-Perron.
      2.4 Estadistico Tau. Valores criticos de MacKinnon.
      2.5 Analisis de Cointegracion.
      2.6 Ajuste al largo plazo: Modelos de Correccion de Errores.
      2.7 Procesos Autorregresivos. Procesos de Medias Moviles. Procesos ARMA.
      2.8 Modelos ARIMA.
      2.9 Vectores Autorregresivos. Modelos VAR.


      Que el estudiante:

      1.1 Detecte y diferencie claramente entre el modelo en su forma estructural y su representacion de la forma reducida.
      1.2 Aplique las tecnicas de identificacion de los MES.
      1.3 Calcule los parametros estructurales utilizando los diferentes metodos de estimacion disponibles.
      1.4 Aplique y utilice los MES en modelos empiricos para la economia.

      2.1 Manejar las caracteristicas fundamentales de los Modelos de Series de Tiempo.
      2.2 Aplicar los criterios para diferenciar claramente entre Series estacionarias y no estacionarias.
      2.3 Aplique adecuadamente las Pruebas de Tendencia y de Raiz Unitaria.
      2.4 Emplee los estadisticos adecuados para los contrastes ADF y Phillips-Perron.
      2.5 Realice pruebas de raiz unitaria sobre el residuo, para evaluar estadisticamente la existencia de un vector de cointegracion.
      2.6 Formule y estime el Modelo de Correccion de Errores.
      2.7 Aplique, con la ayuda del software apropiado, los modelos de Series de Tiempo mas usuales (ARMA, ARIMA, VAR).

      Información adicional

      Cubrir una asistencia minima de 80%, y calificacion minima de 6 en examenes.

      Compara para elegir mejor:
      Ver más cursos similares