RiskMathics Financial Innovation

ETFs Arbitrage

RiskMathics Financial Innovation
En Benito Juárez

$ 28,628
más IVA
*Precio Orientativo
Importe original en USD:
US$ 1,500
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Información importante

Tipología Curso
Dirigido a Para profesionales
Lugar Benito juárez
Horas lectivas 6h
  • Curso
  • Para profesionales
  • Benito juárez
  • 6h
Descripción

Objetivo del curso: RiskMathics, a firm dedicated to the research, analysis and to bring forefront courses in the fields of Quantitative Finance, Derivative Products and Risk Management will offer for the first time in Mexico the Course 'ETFs Abitrage', held by one of the most acknowledged Quant Trader authority in the subject worldwide: Marco Avellaneda. Destinatarios del curso: Asset and Fund managers from Pension, Insurance and Mutual Funds. Individual Investors. Traders. Brokers. Pension plan alternative asset investors. Chief financial officers. Corporate bankers. Debt structurer and debt buyers/traders. Family offi

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Consultar
Benito Juárez
Dakota, 95, Col. Nápoles, 03910, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

• We recommend that the participants have medium or advanced mathematical skills level, risk management and/or trading experience in the financial Institutions.

Profesores

Marco Avellaneda
Marco Avellaneda
Consejero y Consultor

Fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, además, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Dir. de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group in New York.

Programa académico

Contenido:

1. Commodity ETFs, Leveraged ETFs and Volatility ETFs

2. Synthetic Vs. physical, passive Vs. active

3. Tracking errors

4. The cost of financing ETF positions

5. Leveraged ETFs pairs trading

6. VIX ETF pairs trading