Modelación Actuarial y Transferencia de Riesgos

1. Introducción

1.1. Modelación discreta, continua y mixta. 1.2. Esperanza, Varianza, Momentos, Cuantiles. 1.3. Medidas de riesgo, VaR, TVaR, entre otras.


2. Modelación de Frecuencia

2.1. Distribuciones Poisson, Binomial, Binomial Negativa, Geométrica y Empírica. 2.2. Estimación “ML” y “MOM” de parámetros a partir de información tipo “SESA”. 2.3. Simulación de modelos de frecuencia en R.


3. Modelación de Severidad

3.1. Distribuciones de cola ligera y pesada. 3.2. Principales distribuciones de severidad. 3.3. Estimación “ML”, “MOM” y “PM” de parámetros a partir de información tipo “SESA”. 3.4. Pruebas y Herramientas de Bondad de Ajuste: “KS”, “AD”, “J2”, “Q-Q Plot”, “P-P Plot”, y “D-Plot” 3.5. Efecto del deducible, límite máximo de seguridad y coaseguro en la severidad. 3.6. Efecto del deducible, límite máximo de seguridad y coaseguro en la frecuencia. 3.7. Simulación de modelos de severidad en R.


4. Modelo Colectivo de Riesgo.

4.1. Definiciones. 4.2. Simulación. 4.3. Estimación de medidas de riesgo.

5. Número de simulaciones.

5.1. Distribución asintótica de los estimadores. 5.2. Definición de la precisión de la estimación. 5.3. Proxy para el Número de simulaciones. 5.4. Número técnico de simulaciones.


6. Una introducción para la Modelación Matemática de Transferencia de Riesgos.

6.1. Una definición práctica de apetito de riesgo. 6.2. Reaseguro Proporcional. 6.2.1. Definición. 6.2.2. Efecto en las pérdidas a retención por el reaseguro proporcional. 6.2.3. Definición óptima para contratos de reaseguro proporcional. 6.2.4. Caso práctico con simulación en R 6.3. Reaseguro No Proporcional 6.3.1. Definición 6.3.2. Efecto en las pérdidas a retención por el reaseguro no proporcional 6.3.3. Definición óptima para contratos de reaseguro no proporcional 6.3.4. Caso práctico con simulación en R 6.4. Reaseguro Proporcional Vs Reaseguro No Proporcional 6.5. Uso mixto de Reaseguro Proporcional y No Proporcional