Modelacion Actuarial y Transferencia de Riesgos

Instituto Matemático y Actuarial Mexicano

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Taller intensivo

  • Nivel

    Nivel iniciación

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    24h

  • Duración

    8 Días

  • Envío de materiales didácticos

    Sí

  • Servicio de consultas

    Sí

Aprende los diferentes modelos de frecuencia y severidad, el número de simulaciones necesarias para asegurar estimaciones confiables y la matemática primordial sobre la transferencia de riesgo

Acerca de este curso

El objetivo de este curso, será que el egresado conozca y aplique de
una manera práctica las principales formas de modelación de la frecuencia y severidad, así como verificar la idoneidad de éstos.

Todo CONAC
Actuarios

Internet estable
Computadora personal

Contancia de participación

Aprenderá a definir el número de simulaciones necesarias para asegurar que sus estimaciones del los pronósticos son confiables y, de manera adicional aprenderá sobre la matemática primordial sobre la transferencia de riesgos para establecer una guía en la política de reaseguro que esté alineada al apetito de riesgo del tomador.

Se contactará por telefono o correo electronico

10.5 horas HECSE

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Materias

  • Estado de Resultados
  • Varianza
  • Modelación de frecuencia
  • Modelación de severidad
  • SEVERIDAD
  • Modelos colectivo de riesgo
  • Simulaciones
  • Modelación Matemática
  • Reaseguro no proporcional

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

1. Introducción1.1. Modelación discreta, continua y mixta.1.2. Esperanza, Varianza, Momentos, Cuantiles.1.3. Medidas de riesgo, VaR, TVaR, entre otras.
2. Modelación de Frecuencia2.1. Distribuciones Poisson, Binomial, Binomial Negativa, Geométricay Empírica.2.2. Estimación “ML” y “MOM” de parámetros a partir de informacióntipo “SESA”.2.3. Simulación de modelos de frecuencia en R.
3. Modelación de Severidad3.1. Distribuciones de cola ligera y pesada.3.2. Principales distribuciones de severidad.3.3. Estimación “ML”, “MOM” y “PM” de parámetros a partir deinformación tipo “SESA”.3.4. Pruebas y Herramientas de Bondad de Ajuste: “KS”, “AD”, “J2”, “Q-QPlot”, “P-P Plot”, y “D-Plot”3.5. Efecto del deducible, límite máximo de seguridad y coaseguro enla severidad.3.6. Efecto del deducible, límite máximo de seguridad y coaseguro enla frecuencia.3.7. Simulación de modelos de severidad en R.
4. Modelo Colectivo de Riesgo.4.1. Definiciones.4.2. Simulación.4.3. Estimación de medidas de riesgo.

5. Número de simulaciones.
5.1. Distribución asintótica de los estimadores.
5.2. Definición de la precisión de la estimación.
5.3. Proxy para el Número de simulaciones.
5.4. Número técnico de simulaciones.

6. Una introducción para la Modelación Matemática de Transferencia de Riesgos.
6.1. Una definición práctica de apetito de riesgo.
6.2. Reaseguro Proporcional.
6.2.1. Definición.
6.2.2. Efecto en las pérdidas a retención por el reaseguro proporcional.
6.2.3. Definición óptima para contratos de reaseguro proporcional.
6.2.4. Caso práctico con simulación en R6.3. Reaseguro No Proporcional
6.3.1. Definición
6.3.2. Efecto en las pérdidas a retención por el reaseguro no proporcional
6.3.3. Definición óptima para contratos de reaseguro no proporcional
6.3.4. Caso práctico con simulación en R6.4. Reaseguro Proporcional Vs Reaseguro No Proporcional6.5. Uso mixto de Reaseguro Proporcional y No Proporcional

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