RiskMathics Financial Innovation

      Solvency II

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      En México

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      Información importante

      Tipología Curso
      Dirigido a Para profesionales
      Lugar México
      Horas lectivas 22h
      • Curso
      • Para profesionales
      • México
      • 22h
      Descripción

      Objetivo del curso: Solvency II contempla un eficiente marco para la medición de riesgos para definir los niveles de capital y para implementar eficientemente procedimientos para identificar, medir y manejar los riesgos a los que se encuentran expuestas las instituciones de Seguro y Reaseguro. Destinatarios del curso: Reguladores. Aseguradoras. Reaseguradoras. Proveedores de Sistemas de Riesgos. Administradores de Riesgos. CFOs. Líderes de Proyecto para la Implementación de Solvency en las Instituciones de Seguro y Reaseguro. Contralores Normativos. Auditores Internos y Externos

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
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      México
      Av. de Las Torres No. 131 Col. Olivar de Los Padres, 01780, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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      A tener en cuenta

      · Requisitos

      • Contar con un nivel medio y/o superior de inglés • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras • Lap Top

      Preguntas & Respuestas

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      Profesores

      Cristina Rohde
      Cristina Rohde
      Consultor

      Cristina Rohde es Consultor especialista en temas, financieros, de procesos y regulatorios en seguros y fianzas. De enero a mayo de 2011 formó parte de PRICEWATERHOUSECOOPERS, como especialista en seguros y fianzas.

      Marcelo G. Cruz
      Marcelo G. Cruz
      Consultor y maestro en NYU

      Anteriormente, fungió como CRO (Chief Risk Officer) de Aviva Plc, en Londres.Previamente se desempeñó como Director de Riesgo Operativo y Validación de Modelos en Lehman Brothers. Es mundialmente reconocido en el Campo de Administración de Riesgos, por su libro Best Seller sobre Riesgo Operativo (“Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk, Wiley 2002).

      Programa académico

      GLOBAL VIEW & WORKSHOP

      Solvency 2 Workshop: Developing ERM in Insurance Companies

      10:00-11:30 ERM in an Insurance Company

      - Setting up a risk function in an insurance company: benchmarking with US and European companies

      - Solvency 2 and Accounting for Insurers - Performing a risk mapping in your processes and operations - Developing risk policies - Liability risk

      11:30-12:00 Coffee break

      12:00 - 2:00 Risk Based Capital Management

      - Working with 3 different types of capital: regulatory, credit rating and RBC

      - Measuring market risk - How to measure credit risk in an insurance

      company?

      2:00 - 3:30 Lunch

      3:30 - 4:30 The challenge of measuring operational risk in an insurance company

      - The importance of operational risk for an insurance company

      - A quick start in measuring operational risk

      4:30-5:00 Coffee break 5:00-7:00 Workshop - Practical Cases

      RIESGO TÉCNICO

      • Impacto en la determinación de Reservas Técnicas bajo Solvencia II

      - Mejor estimación de las obligaciones (Best Estimate of Liabilities – BEL) - Margen de Riesgo - Métodos Aproximados (Proxies)

      • Riesgo de Suscripción de Vida y No Vida

      - Factores de Riesgo a considerar para la medición del SCR (Solvency Capital Requirement)

      - Riesgo de Prima - Riesgo de Reserva - Calibración del Modelo - Fórmula Estándar versus Modelo Interno

      • Implicaciones del Riesgo Técnico en los pilares II y III

      CONSIDERACIONES DE SOLVENCY II PARA EL CASO MEXICANO




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