Diplomado en administración de riesgos de instituciones financieras, versión en línea

MÓDULO 1
Administración integral de riesgos, matemáticas financieras y valuación



Objetivos

 Conocer el origen y las herramientas esenciales para la administración integral de riesgos.
 Identificar y analizar el impacto cualitativo del entorno económico, financiero y sectorial, su evolución y tendencias que afectan las principales variables externas, así como los atributos internos de la compañía para competir en su ámbito de operación
Temario

1. Administración Integral de Riesgos

El modelo POCCM
Plataforma, instrumentación e infraestructura
Proceso de crédito: originación, administración y recuperación
Aplicación de un marco de gestión de riesgos empresariales: COSO, ISO9000:2015 e ISO31000

2. Matemáticas Financieras

Valor del dinero en el tiempo
Tipos y tasas de interés
Anualidades y perpetuidades
Tablas de amortización
Valuación de bonos
Valuación de acciones

MÓDULO 2
Marco conceptual de la administración integral de riesgos
Objetivos
Aprender los conceptos fundamentales de la administración integral de riesgos, su taxonomía e identificación.
Comprender la gestión de riesgos, habilitar y evaluar el ambiente de control, así como el tratamiento y la cobertura de los riesgos.
Temario
Marco conceptual de la gestión de riesgos
Procesos de la gestión de riesgos
Diseño y evaluación de controles y del sistema de gestión de controles Formación de capital para cobertura de exposición al riesgo

MÓDULO 3
Conceptos avanzados en la gestión de riesgos
Objetivos
Conocer y comprender diversos temas de administración de riesgos y su aplicación en las instituciones financieras y en las organizaciones y empresas del sector real.
Temario
Curva de Bradley Dupont
Pensamiento basado en riesgos
Modelo de las tres líneas de defensa. Actualización y evolución
Control interno y el enfoque COSO
Administración de riesgos en proyectos
Funcionamiento teórico de los instrumentos financieros
Derivados: funcionamiento y modalidades de operación

MÓDULO 4
Sostenibilidad de las instituciones financieras
Objetivos
Comprender los posibles impactos al medio ambiente y a la sociedad de financiamientos en los que participa directa o indirectamente una institución financiera.
Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.
Conocer los principales instrumentos de cobertura financiera y sus estrategias de aplicación.
Temario
1. Introducción a las finanzas sostenibles
Instituciones financieras y tendencias ambientales
Desafíos para el sector financiero
Importancia de una gestión adecuada de los riesgos de sostenibilidad Principios de banca responsable
Metodologías de identificación y cobertura de riesgos ambientales y sociales
2. Mitigantes de riesgos en la banca
Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores Colaterales y garantías
Manejo de derivados de crédito (futuros, opciones y swaps)
Efectividad de coberturas
Gestión del riesgo usando derivados de crédito

MÓDULO 5
Riesgo de mercado, tasa de interés y tipo de cambio
Objetivo
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés y el tipo de cambio en las posiciones activas y pasivas, así como su administración mediante estructuras.
Temario
1. Métodos para la estimación de la volatilidad
Volatilidad histórica, dinámica e implícita
Modelos ARCH / GARCH, EWMA
Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes
2. Valor en riesgo
Metodologías de cálculo: histórica, paramétrica y simulación de Montecarlo Análisis del valor en riesgo: marginal, incremental, condicional, contribución al valor en riesgo
Pruebas retrospectivas (criterios de Basilea y pruebas de hipótesis)
3. Factores de riesgo
Tasas de interés
Índices y acciones
Monedas y fluctuaciones de precios de mercancías
4. Riesgo de liquidez
Criterios de Basilea de buenas prácticas relativas a la administración del riesgo de liquidez
Caso Lehman Brothers
5. Gestión de la liquidez
Comité de activos y pasivos y fijación de límites
Establecimiento y monitoreo del apetito de riesgo
Balance estructural, posibles fuentes de liquidez
Operaciones dentro y fuera del balance
Modelos aplicables al riesgo en los componentes del balance, de fondeo, liquidez y riesgo de crédito (cartera)
Brechas de liquidez
Elaboración de alertas tempranas y análisis de escenarios
Captación de fondos y fijación de una política de precios de transferencia Revisión y aprobación periódica de las políticas de liquidez y de financiación
Establecimiento y monitoreo de políticas de liquidez y financiamiento

MÓDULO 6
Riesgo de crédito y contraparte
Objetivo
Conocer y aplicar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.
Temario
1. Fundamentos del riesgo de crédito
Exposición crediticia
Calificación de cartera y probabilidad de incumplimiento
Severidad de la pérdida: enfoque de garantías
Exposición al incumplimiento
Concentración de cartera
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Pruebas retrospectivas y de estrés
Capital económico
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos internos
2. Riesgo de la cartera comercial
Composición y características de la cartera comercial
Políticas de crédito
Modelos internos de banca comercial
Calificación crediticia
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones Segunda fuente de pago: garantías y otros
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada Rentabilidad ajustada al riesgo
Utilización de calificaciones internas y fijación de precios
3. Modelos internos de banca de consumo, comercial y contraparte
Definición del sistema de calificaciones
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones Principales tipos de calificaciones: aprobación y comportamiento
Valuación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
Modelos Probit/Logit
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Utilización de calificaciones internas y fijación de precios