Basilea II y III

RiskMathics Financial Innovation
En México

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Tipología Curso
Dirigido a Para profesionales
Inicio México
Horas lectivas 16 horas de clase
  • Curso
  • Para profesionales
  • México
  • 16 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Brindar a los participantes de las herramientas, técnicas y fundamentos que requieren actualmente las Instituciones Financieras, Corporativos y la industria en general para contar con Administradores Integrales de Riesgos. El Curso pretende formar, con reconocidas Autoridades en la materia en el ámbito local e internacional, a la nueva generación de Administradores de Riesgos y no únicamente de 'Medidores de Riesgos', es por ello que el programa presenta un balance entre las dos escuelas. Destinatarios del curso: Bancos. Corporativos. Afores. Aseguradoras. Tesorerías. Reguladores

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

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México
Paseo de la Reforma No. 505, Delegación Cuauhtemoc,, 06500, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Profesores

Alfonso De Lara Haro
Alfonso De Lara Haro
Dr Ejecutivo de Administración de Riesgos

Ingeniero Industrial graduado con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México (1978-1982). Estudió una Maestría en Administración en el ITAM (1984-1987) y una Maestría en Finanzas en el ITAM (1993-1995). En 1992 estudió cursos de posgrado de finanzas en Northwestern University (Kellogg Graduate School of Business), Chicago. Adicionalmente ha estudiado otros cursos especializados de finanzas en Nueva York y Chicago.

Programa académico

1. BASILEA II 1.1 Antecedentes 1.2 Principales Enfoques en Riesgo de Mercado, Crédito y Operativo 2. RIESGO DE MERCADO 3. RIESGO DE CRÉDITO 3.1 Introducción 3.2 Modelos de Calificación de Cartera 3.3 Parámetros de Riesgo de Crédito 3.4 Pérdida Esperada 3.5 Pérdida No Esperada 4. PROBABILIDADES DE INCUMPLIMIENTO (PD) 4.1 Matrices de Transición 4.2 PDs para Portafolios de Consumo 5. SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA (LGD) 6. METODOLOGIAS DE PÉRDIDA NO ESPERADA 6.1 Creditmetrics 6.2 Credit Risk Plus 6.3 KMV Moodys 7. RIESGO DE CONCENTRACION DE CRÉDITO 8. RIESGO OPERATIVO 8.1 Enfoque del Indicador Básico y Modelo Estandarizado 8.2 AMA: Gestión efectiva de Riesgo Operativo y Modelos Avanzados 8.3 RCSA: Risk Control Self Assesments 8.4 KRI: Key Risk Indicators

Logros de este Centro


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