Administración de Riesgos Financieros
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
24h
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Duración
4 Días
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Inicio
28/06/2024
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Campus virtual
Sí
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
La Administración de Riesgos Financieros es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones para identificar, medir, limitar, revelar, mitigar y vigilar los riesgos a los que toda compañía esta expuesta.
La correcta administración de estos riesgos, minimiza en gran medida las posibles desviaciones financieras y eventos que puedan conducir a las entidades a desaparecer.
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Acerca de este curso
Proporcionar a los participantes los conocimientos para identificar, medir, controlar y revelar los riesgos de mercado, de crédito y liquidez a los que están expuestas las entidades financieras.
Dar a conocer los riesgos de negocios, estratégicos y financieros; así como introducir las técnicas estadísticas que se utilizan para la cuantificación de los riesgos financieros.
Licenciados en Actuaria
Ingenierias
Licenciaturas en las ramas fisico - matematicas
Licenciaturas en las ramas economico - administrativas
Computadora personal
Conexión estable a internet
El personal de AH e IMAM se pondrá en contacto por medio de correo electronico o numero telefonico para brindar la información correspondiente.
Administración de riesgo
Adminisrtación de riesgo de credito
Adinistración del riesgo de liquidez
Administración de riesgo de mercado
Riesgo operacional
Opiniones
Materias
- Administración
- Riesgos financieros
- Riesgo de mercado
- Riesgo de Liquidez
- Riesgo de credito
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
TEMARIO
I. Introducción a la administración de riesgos1. Áreas interrelacionadas con los riesgos financieros2. Concepto de Riesgo e Incertidumbre3. Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operativo4. Técnicas estadísticas para la medición y cuantificación del riesgo5. Cálculo de capital neto en relación a los riesgosII. Administración del riesgo de crédito1. Riesgo de crédito en general2. Riesgo de la cartera crediticia3. Medición del riesgo crédito4. Eventos de Crédito: incumplimiento y deterioro de calificación5. Probabilidad de incumplimiento6. Probabilidades de Transición.7. Valor de Recuperación8. Pérdida Esperada y Pérdida no Esperada9. Cálculo del VAR por Método Scoring10. Cálculo del VAR por Método EstándarIII. Administración del riesgo de liquidez1. Descalce de los flujos de efectivo proyectados2. GAP ́S de liquidez3. GAP ́S de duración4. Diversificación de las fuentes de fondeo
TEMARIO
IV. Administración del riesgo de mercado1. Mercado de Divisas, de Dinero y de Capitales2. Técnicas de Valor en Riesgo3. Método de Simulación Histórica4. Método Paramétrico5. Método de Simulación de Montecarlo
V. Riesgo operacional1. Conceptos básicos2. Eventos de pérdida3. Frecuencia4. Severidad5. Tipos de riesgo operativo6. Los tres pilares de Basilea II7. Cálculo de requerimientode capital por riesgo operativo8. Proceso de supervisión9. Disciplina de mercado10. Bases de datos de eventos de pérdida por riesgo operativo
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