Finanzas Bursátiles Aplicadas (Virtual)

Módulo 1. Introducción a los mercados de valores

1. Mercados globales y organismos internacionales

2. Sistema financiero mexicano

3. Bolsa Mexicana de Valores y mercado mexicano de derivados

4. Conceptos básicos del mercado accionario

• Operaciones compra, venta, compra sobre margen y venta en corto

• Splits y dividendos

• Índices bursátiles

5. Conceptos básicos del mercado de divisas

• FOREX y apalancamiento

• Claves ISO

• Cotización directa e indirecta

• Conversión de tipos de cambio

• Arbitraje triangular

Módulo 2. Excel y Visual Basic for Applications

1. Funciones lógicas, estadísticas, matriciales y de búsqueda

2. Tablas dinámicas

• Bases de datos, campos y registros

• Filtro, filas, columnas y cálculo

• Detalle y mostrar páginas

• Campos calculados

3. Solver y herramientas de análisis

4. Elaboración de gráficos.

5. Introducción a VBA.

6. Objetos, métodos y propiedades.

7. Fundamentos de programación.

8. Estructuras de control

• If-ElseIf-Else-Then

• For-Next

• While-Wend

9. Interfaz de usuario

10. Casos

• Manejo de vectores de precios

• Interpolaciones

• Funciones de valuación

• Automatización de reportes

• Desarrollo de cotizadores

Módulo 3. Matemáticas financieras, probabilidad y estadística

1. Introducción a las matemáticas financieras

2. Valor del dinero a través del tiempo

• VP y VF

• Tasas efectivas

• Tasas continuas y discretas

• Anualidades

3. Estadística descriptiva

• Media, Mediana y Moda

• Desviación estándar de una muestra y de una población

• Mínimo, máximo y rango

• Percentil

4. Probabilidad

• Histograma de frecuencias, frecuencias, frecuencias absolutas y relativas

• Frecuencia acumulada y grafica de ojiva

• Distribución binomial

• Distribución normal y Z

5. Conclusiones y evaluaciones

Módulo 4. Administración de inversiones

1. Fundamentos de administración de inversiones

2. Objetivo, universo y políticas de inversión

3. Evaluación del desempeño y benchmarking

• Gestión absoluta

• Rendimiento, riesgo y rendimiento ajustado por riesgo

• Índice de Sharpe y Treynor

• Gestión relativa

• Rendimiento activo

• Error de seguimiento

• Razón de información

4. Modelos de CAPM y de Markowitz

5. Riesgo específico y de mercado

6. Estrategias de inversión

Módulo 5. Instrumentos de deuda

1. Análisis matemático y analítico de los instrumentos de deuda

• Introducción a la valuación de bonos

• Yield to Maturity

• Riesgo de reinversión

• Pago de cupones

• Análisis de rendimiento total

• Interpretación de subastas a precio único y múltiple

• Bootstrapping de la curva de rendimiento

• Strips de Tesorería

• Tasas Forward

• Arbitraje con bonos

2. Instrumentos de Renta Fija

• Gubernamentales

• Privados

3. Curvas de interés

• Generalidades

• Diferentes tipos de curvas

• Interpolación

• Splines

4. Introducción a las medidas de riesgo de tasa de interés

• Duración

• Duración modificada

Módulo 6. Instrumentos derivados

1. Introducción a los mercados de derivados

2. Forwards

• Precio y tasa forward

• Forward y forward rate agreement sintéticos

• Coberturas

• Empresa importadora

• Empresa exportadora

• Inversión

• Financiamiento

• Intermediación

• Mark to Market y early termination

• Estrategias

3. Futuros

• Mercado y cámara de compensación

• Operación, posiciones direccionales y contrarias (spreads)

• Mark to market

4. Swaps

• Interest rate swaps (IRS)

• FX Swaps

• Currency Swaps

• Fija por fija

• Variable por variable

• Fija por variable (CCS, cross currency swap)

• Valuación

• Estrategias

5. Opciones

• Tipos de opciones

• Estrategias

• Valuación

• Simulación Montecarlo

• Árbol binomial

• Black - Scholes - Merton

• Volatilidad

• Histórica

• Implícita

• Sensibilidad

• Delta y Gamma

• Vega

• Theta

• Rho y Phi

Módulo 7. Administración de riesgos

1. Introducción a la administración de riesgos

2. Convenios de Basilea

3. Tipos de riesgos

• Crédito

• Operacional

• Mercado

4. Valor en riesgo por metodología paramétrica

5. Valor en riesgo por simulación histórica

• Sesgo y curtosis

• Variable antitética

6. Valor en riesgo por simulación Montecarlo

• Con un activo

• Descomposición de Cholesky

7. Backtesting y pruebas de estrés

Módulo 8. Análisis bursátil

1. Introducción a las metodologías de análisis bursátil

2. Análisis fundamental

• Fundamentos

• Valor

• Crecimiento

3. Análisis técnico

• Fundamentos

• Tipos de gráficos

• Tendencias, soporte y resistencia

• Patrones de precio

• De continuación

• De reversa

• Velas japonesas

• De continuación

• De reversa

• Promedios móviles

• Simples, ponderados, exponenciales, triangulares

• Sistemas de dos o tres promedios

• Indicadores y osciladores de precios

• ROC

• MACD

• RSI

• Estocástico

• Sistemas automáticos de trading

Módulo 9. Simulador bursátil

Simulador

Módulo 10. Seminario de integración

1. Introducción

2. Cambio de paradigmas en la ciencia del siglo XX

3. Los orígenes del pensamiento sistémico y de la transdisciplinariedad

4. La aparición de la complejidad como tema de estudio

5. Caos, fractales, no linealidad y mercados bursátiles

6. La teoría de los mercados de capitales a prueba

• ¿Aún está viva la beta?

• ¿Son realmente eficientes los mercados de valores?

• ¿Es la volatilidad una buena medida de riesgo?

• ¿Qué hay de la hipótesis de la caminata aleatoria?

• ¿Hay memoria en las series de tiempo financieras?

• ¿Existe realmente una prima de riesgo?

• ¿Es útil la diversificación durante las caídas del mercado de valores?

7. Emergencia, autoorganización y niveles de realidad

8. Distribución en ley de potencias y autoorganización al estado crítico

9. Metodología: dinámica del sistema, modelos basados en agentes, redes complejas, algoritmos genéticos, vida artificial, lógica difusa, big data, deeplearning, inteligencia artificial

10. Enfoque de sistemas complejos.

Una nueva teoría de los mercados financieros