IFRS 9: Modelización del riesgo crédito Nivel 2

Curso

En línea

$ 119,845 IVA inc.

*Precio estimado

Importe original en EUR:

5,000 €

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Descripción

  • Tipología

    Curso intensivo

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    30h

  • Duración

    10 Días

Curso intensivo avanzado, recomendable para participantes que han tomado el curso IFRS 9: Modelización del Riesgo Crédito y para quienes deseen profundizar en metodologías IFRS 9 de riesgo de crédito.



El objetivo principal del curso es mostrar recientes avances en modelos de riesgo de crédito que han de desarrollar las entidades financieras de cara a la implementación de la norma IFRS 9: modelos de deterioro.



Se explican las fases que componen la IFRS 9, a saber, Fase 1: clasificación y medición. Fase 2: Metodología del deterioro de valor. Fase 3: Contabilidad de coberturas. No obstante, el curso se centra en el modelo de deterioro de valor y particularmente en los 3 escenarios y en el modelo de pérdida esperada lifetime.


En el curso se explicará detalladamente la estimación de los parámetros que componen la pérdida esperada, a saber, PD, LGD y EAD. Se mostrarán técnicas de vanguardia para estimar estos parámetros en carteras de tipo retail, corporate, bancos, soberanos y financiación especializada.


Se explicarán las actuales metodologías para estimar provisiones en España, México, Perú y Chile. El último módulo aborda de forma práctica la implementación de los modelos de provisiones en las entidades financieras, así como los principales problemas técnicos, contables y metodológicos que suelen encontrarse bajo este esquema de provisiones.

Acerca de este curso

Este programa está dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos que estén inmersos en la implementación Este programa esta dirigido a directores, gerentes, consultores, reguladores, auditores y analistas de riesgo de crédito y recobro así como aquellos profesionales que se encuentren implantando sistemas de provisiones. Profesionistas que trabajen en entidades bancarias, cajas de ahorro y todas aquellas empresas que se encuentren expuestas al riesgo de crédito. Es importante disponer de conocimientos de Estadística y Probabilidad así como de Excel.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Materias

  • Modelo de Provisiones
  • PD LGD EAD
  • IFRS Expected Loss
  • Stress testing
  • Riesgo Crédito
  • Riesgo crediticio
  • IFRS 9
  • Pérdida Esperada
  • Riesgos financieros
  • Banca

Profesores

Fernando  González

Fernando González

Socio Director

D. Fernando González Cervantes, es Socio Director de Fermac Risk desde 2008. Tiene experiencia internacional, en la gestión de riesgos financieros en paises tales como España, Francia, Alemania, UK, Perú, Portugal, Brasil, México, Andorra, Chile y Estados Unidos. De 2007 a 2008 trabajó como Director de Data Science en el ASNEF EFX en España y Portugal, de 2005 a 2007 como Risk Intelligence Manager en SAS Institute de España y Portugal, de 1999 a 2005 como Director de Riesgos BBVA en España. De 1997 a 1999 como Portfolio Manager en CITIBANK.

Programa académico

Módulo 1: Directivas sobre la Contabilización del

Expected Credit Losses de Basile III e IFRS9

Módulo 2: Fases del IFRS 9

Módulo 3: Análisis y Diseño de Escenarios

Módulo 4: Modelos de Forecasting de series

Macroeconómicas

Módulo 5: Validación de Modelos Econométricos

Módulo 6: Determinación de escenarios Macroeconómicos

en IFRS 9

Módulo 7: Modelos de Loss Rate Approach

Módulo 8: Probabilidad de Default IRB


Módulo 9: Estimación y Calibración de la PD

Módulo 10: Calibración Avanzada de la PD

Módulo 11: PD Trough The Cycle TTC

Módulo 12: Escala Maestra PD

Módulo 14: PD Bayesiana

· Enfoque bayesiano y determinista

· Ejercicio 28: PD Bayesiana de modelo logístico

· Ejercicio 29: PD Bayesiana de modelo probit

· Ejercicio 30: Test de convergencia

Módulo 15: Low Default Portfolio PD (PD LDP)

· Enfoque de intervalo de confianza para PD LDP

· Ejercicio 31: Enfoque de intervalo de confianza PD LDP en R y SAS

· Ejercicio 32: Enfoque intervalo de confianza multiperiodo PD LDP

· Ejercicio 33: PD Bayesiana Neutral en R y SAS

· Ejercicio 34: PD Bayesiana Conservadora en R

· Ejercicio 35: PD Bayesiana Criterio experto en SAS

· Ejercicio 36: Regresión LASSO para medir tasa de default

PD IFRS 9

Módulo 16: Matrices de Transición y Estructura temporal de PD

Módulo 17: Forecasting de la PD IFRS 9

· Requerimientos IFRS 9

-Probability Weighted Outcome

-Forward Looking

· Modelización del Lifetime PD

· Ejercicio 39: Forecasting de la PD usando VARMAX en SAS

· Ejercicio 40: Forecasting de la PD usando ASRF en R y Excel

Módulo 18: Modelos PD Lifetime

· PD Lifetime cartera consumo

· PD Lifetime cartera hipotecas

· PD Lifetime cartera Tarjeta de crédito

· PD Lifetime cartera Pymes

· Modelo Vintage

o Modelo Exogenous Maturity Vintage EMV

o Análisis decomposition

o Ventajas e inconvenientes

· Modelo ASRF de Basilea

o Modelo ASRF matricial

o Aprovechamiento de IRB en IFRS 9

o Ventajas e inconvenientes

· Modelos de Regresión

o Regresión Multinomial Logística

o Regresión Probit Ordinal

· Modelos de Supervivencia​

o Kaplan-Meier

o Regresión Cox

o Ventajas e inconvenientes

· Modelos de Markov

o ​​Modelo Multi State Markov

o Modelo Semiparamétrico Cox

o Ventajas e inconvenientes

· Modelo de Machine Learning​

o SVM

o Red Neuronal

· Modelos de Extrapolación de PD Lifetime

· Ejercicio 41: PD Lifetime usando modelo vintage EMV Decomposition

· Ejercicio 42: PD Lifetime usando regresión multinomial

· Ejercicio 43: PD Lifetime usando modelo de Markov

· Ejercicio 44: PD Lifetime usando modelo de semiparamétrico de Markov

· Ejercicio 45: PD Lifetime usando modelo ASRF matricial

· Ejercicio 46: PD Lifetime usando enfoque de extrapolación

· Ejercicio 47: PD Lifetime usando SVM

· Ejercicio 48: PD Lifetime usando Red Neuronal

Módulo 19: PD IFRS 9 para carteras LDP

· Carteras corporates, soberanos y bancos

· PD Enfoque bayesiano multiperiodo

· Simulación MCMS

· Metodología PD 12m LDP

· Metodología PD Lifetime LDP

· Ejercicio 49: Modelo PD Lifetime en cartera LDP

Loss Given Default IRB

Módulo 20: LGD en carteras Retail y empresas

· Requerimientos para la estimación LGD

· Ejercicios 50: Estimación y análisis de LGD y Exp. Weighted Ave. LGD

Módulo 21: Modelos Econométricos de la LGD

· Ventajas e inconvenientes de los Modelos Predictivos de LGD

· Modelos Forward Looking incorporando variables Macroeconómicas

· Ejercicio 51: Regresión Logística y lineal LGD en SAS

· Ejercicio 52: Redes Neuronales LGD

· Ejercicio 53: Generalized Additived Model LGD en R

· Ejercicio 54: Beta Regression Model LGD en R y SAS

· Ejercicio 55: Censored Regression Model LGD en R

· Ejercicio 56: Inflated Beta Regression en SAS

· Ejercicio 57: Modelo LGD con variables macroeconómicas

· Ejercicio 58: Comparativo del performance de los modelos usando test de Calibración y precisión.

Módulo 22: LGD en carteras LDP

· Tratamiento de la LGD en carteras Low Default portfolio (LDP)

· Problemática en carteras (LDP)

· Enfoque Market LGD

· Ejercicio 59: Calibración y optimización de LGD Implícita en Solver y VBA

· Ejercicio 60: Estimación LGD usando enfoque lineal y Black-Sholes en Excel

LGD IFRS 9

Módulo 23: LGD para IFRS 9

· Comparativa de LGD IRB frente a IFRS 9

· Requerimientos IFRS 9

o Probability Weighted

o Forward Looking

· Ajustes en la LGD IRB

· Ejercicio 61: Estimación y ajustes para LGD IFRS 9 para cartera de empresas

· Ejercicio 62: Estimación y ajustes para LGD IFRS 9 para hipotecas

· Ejercicio 63: Estimación y ajustes para LGD IFRS 9 usando regresión Tobit

· Ejercicio 64: Estimación y ajustes para LGD IFRS 9 usando regresión LASSO

EAD IRB

Módulo 24: Modelización avanzada EAD y CCF para IRB

· Directivas para la estimación del CCF

· Directivas para la estimación del CCF Downturn

· Ejercicio 65: Modelo de regresión OLS en CCF en Excel

· Ejercicio 66: Modelo de regresión logística del CCF en SAS

· Ejercicio 67: Redes Neuronales y SVM CCF

· Ejercicio 68: Beta Regression Model CCF en R y SAS

· Ejercicio 69: Comparativo del performance de los modelos de EAD

EAD IFRS 9

Módulo 25: Opciones Contractuales

· Prepago y otras opciones

· Requerimientos IFRS 9

· Ejercicio 70: Modelo de prepago IFRS 9 para hipoteca en R y Excel

Módulo 26: EAD para Líneas de crédito

· Lifetime EAD

· Requerimientos IFRS 9

· Ejercicio 71: Modelo econométrico de uso de línea de crédito

· Ejercicio 72: Modelo EAD Lifetime para línea de crédito individual

· Ejercicio 73: Modelo Vintage de EAD Lifetime para pool de líneas de crédito en R y Excel

VALIDACIÓN IRB

Módulo 27: Backtesting PD


Módulo 28: Backtesting LGD

Módulo 29: Backtesting EAD

VALIDACIÓN y CALIBRACIÓN PD LIFETIME

Módulo 30: Backtesting PD Lifetime

STRESS TESTING

Módulo 31: Stress Testing de Riesgo Crédito Consumo

Módulo 32: Stress Testing Riesgo Crédito Corporativo

ECL 12m y ECL Lifetime IFRS 9

Módulo 33: Medición Objetiva del Incremento

de Riesgo Crédito del S1 al S2

Módulo 34: Modelos ECL Lifetime para provisiones

Módulo 35: Validación EL

Módulo 36: Impacto Financiero y en el capital

Módulo 37: Implementación IFRS 9

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

IFRS 9: Modelización del riesgo crédito Nivel 2

$ 119,845 IVA inc.

*Precio estimado

Importe original en EUR:

5,000 €