Modelado del Riesgo Operacional

AGENDA

DÍA 1

- Crisis Financiera
- Principales eventos y pérdidas en 2008
- Riesgo Operacional en Basilea II
· Clasificación de las pérdidas
· Método del Indicador Básico y Estándar
· Métodos Avanzados
· Informes de Banco de España RP 41 y RP 42
- Gestión del Riesgo Operacional
· Identificación
· Creación de Base de datos
· Medición
+ Control Self-Assessments (CSAs)
+ Uso de los KRIs
+ Construcción de Escenarios
· Control del Riesgo operacional
· Monitorización del Riesgo Operacional
· Efectos de las pólizas de seguro y mitigación
- Modelo Advanced Measurement Approach (AMA)
· Introducción Loss Distribution Approach
· Modelos de reescalamiento de datos externos
+ Regresion OLS para reescalar severidad
+ Regresión poisson para reescalar frecuencia
· Distribuciones de Severidad
· Distribuciones de Frequencia
· Ejercicio 1: Ajuste de distribución de severidad Lognormal, weibull y gamma.
· Ejercicio 2: Ajuste de distribución de frecuencia: Poisson y binomial negativa
· Ejercicio 3: Estadísticos de ajustes de K-S, AD, CvM.

DÍA 2

- Modelo AMA tradicional
· Teoría del Valor Extremo
· Estimación del umbral
· Ejercicio 4: Gráficos: Mean Excess, Q-Q y Hill
· Ejercicio 5: Ajuste de distribución de severidad Pareto por EVT.
· Ajuste a la distribución de Frecuencia
- Tratamiento de la "Tail Severity Distribution"
· Efecto de añadir datos externos en la cola de la distribución
· Distribuciones con punto de truncamiento
· Ejercicio 6:Distribución logística de truncamiento de Fontnouvelle
· Simulación de Montecarlo y Capital en Riesgo (CaR)
· Efecto de los Seguros en la simulación de Montecarlo
· Copulas
· Ejercicio 7: Simulación de Montercarlo con efecto del deducible/franquicia del seguro
· Validación de modelos de Riesgo Operacional
· Copulas y la estructura de dependencia
· Ejercicio 8: Simulación de Montecarlo usando correlación de las frecuencias
- Enfoque Bayesiano New
· Inferencia bayesiana
· Incertidumbre en los parametros
· Ejercicio 9: Estimación del CaR usando enfoque bayesiano