Portfolio Management

Curso

En Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Dirigido a

    Para profesionales

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    51h

Objetivo del curso: Mostrar las bases teóricas y prácticas para la construcción, administración y análisis de las principales clases de portafolios de inversión. Destinatarios del curso: Fund Managers. Traders. Inversionistas Independientes. Tesoreros. Creadores de Fondos y Portafolios de Inversión

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Dakota, 95, Col. Nápoles, 03910

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Acerca de este curso

- Para un óptimo aprovechamiento de este curso se recomienda provenir de carreras de áreas económico-administrativas - Trabajar en entidades financieras - Se requerira de Lap Top

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Profesores

Antonio Castaño Leal

Antonio Castaño Leal

Director General Adjunto Financiero NAFIN

Es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con estudios de Maestría en Administración de Empresas en Stanford Graduate School of Business y cursó los Diplomados en Derecho Corporativo y CFA. A lo largo de su trayectoria laboral ha desempeñado entre otros cargos el de Director General Adjunto de Crédito Externo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Tesorero, Director de Análisis Económico y Subdirector de Financiamiento Corporativo, entre otros, en NAFIN.

Pedro  Espinosa

Pedro Espinosa

Asset Management

Pedro Espinosa Langle hasta marzo de 2010 fue Director de Tesorería de FIRA. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el Sector Financiero, previamente fungió como CIO de Compass Group México y CFO de Afore de la Gente y Afore Allianz-Dresdner. Cuenta con títulos de Maestría en Finanzas y Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Así como cursos de Alta Dirección en el IPADE.

Raúl Feliz

Raúl Feliz

Economics and Finance Advisor

Con una brillante y reconocida trayectoria en el medio Financiero y Académico,es consejero honorable de numerosas instituciones financieras, entre las que destacan Afore Coppel, IMSS, Euroasia Group, Principal Financial Group, BNP Paribas, Barclays Capital NY, MexDer, entre otras.

Programa académico

PARTE I. TEORÍA DE PORTAFOLIOS

Raúl Feliz

1. TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIOS

a. Retornos y Covarianzas (Formación de Expectativas)

b. Portafolios

c. Frontera Eficiente de todos los activos

I. BETAS

d. Primas de Riesgo

I. Riesgo Sistemático

II. Riesgo Idiosincrático


e. Frontera de Activos Riesgosos

I. Portafolio de Mínima Varianza

II. Portafolio Tangente

III. Portafolio Beta Cero

f. Portafolio SPANNING

2. VALUACIÓN DE ACTIVOS.

a. CAPM

I. BETAS

II. Market Risk Premiums

III. CAPM en la práctica

b. APT

I. Estructura de Factores

II. APT Basado en Factores Macroeconómicos

III. APT basado en Fundamentos e Indicadores Técnicos del Mercado

IV. APT estadístico

3. IMPLEMENTACIÓN

a. Construcción de Portafolios

b. Costos de Transacción

c. Turnover

d. Trading

e. Análisis de Desempeño del Portafolio

I. Treynor

II. Sharpe

III. Alfas

IV. Betas

V. RAROC

PARTE II. TEORÍA DE PORTAFOLIOS

Pedro Espinosa

1. PROCESO GENERAL DE ASSET MANGEMENT

2. PROSPECTO O MANDATO DE INVERSIÓN

a. Proceso de Inversión

b. Inversionistas Institucionales

c. Mediciones de Riesgo y Rendimiento

d. Importancia de la Función de Tolerancia

al Riesgo

3. LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE ANALISIS

a. Enoques Top Down y Bottom Up

b. Análisis Macroeconomico

c. Análisis de la Industria

d. Análisis de la Empresa

4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS

a. La Importancia del Asset Allocation

b. Enfoque Global

c. Universo de Activos De Inversion

d. Valuacion de Bonos y Estilos de Portafolios de Fixed Income

e. Estrategias de Asset Allocation

5. MEDICIÓN DEL PERFORMANCE DEL PORTAFOLIO Y REEBALANCEO

a. Riesgo y Rendimiento

b. Selección del Benchmark

c. Trackin Error y Alfa del Portafolio

d. Medidas Compuestas de Riesgo Rendimiento (Sharpe, Treynor, Jensen, Etc)

e. Performance Atribution

f. Reporte de Resultados

6. MÉTODOS ANALÍTICOS DEL RIESGO DEL PORTAFOLIO

a. El VaR de un Portafolio de Inversión

b. VaR Marginal

c. VaR Incremental d. VaR por Componentes

e. Simplificaciones de La Matriz de Coovariancias

f. Métodos de Cálculo del VaR

g. Stress Testing h. VaR en Asset Mangement

7. PORTAFOLIOS DE BONOS

a. Fundamentos y Tipos de Bonos

b. Valuación de Bonos

c. Riesgo y Rendimiento de Bonos

d. Estrategias de Portafolios de Bonos

e. Ejemplos Prácticos de Portafolios de Bonos

PARTE III. EQUITY

Antonio Castaño Leal

1. PORTAFOLIOS DE ACCIONES

a. Fundamentos y Tipos de Acciones

b. Valuación de Acciones

c. Análisis Fundamental

d. Análisis Técnico

e. Estrategias de Portafolios de Acciones

f. Ejemplos Prácticos de Portafolios de Acciones

2. PORTAFOLIOS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

a. Fundamentos de Derivados

b. Valuación de Opciones, Futuros y Swaps

c. Uso de Instrumentos Derivados en Portafolios de Inversión

d. Ejemplos Prácticos

3. OTROS TIPOS DE PORTAFOLIOS

a. Fondos de Fondos

b. ETFs

c. Commodities

d. Hedge Funds

e. Ejemplos Prácticos

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