Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras, versión en línea

MÓDULO 1
Administración Integral de Riesgos, Matemáticas Financieras, Valuación y Derivados.

Objetivos
 Identificar el marco conceptual y herramientas esenciales para la administración integral de riesgos
 Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional
 Conocer los principales instrumentos de cobertura financiera y sus estrategias de implementación

Temario
1. Administración Integral de Riesgos
 El modelo POCCM
 Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
 Proceso de Crédito: Originación, administración y recuperación
 Implementación de un ERM: COSO, ISO9000:2015 e ISO31000
2. Derivados
 Futuros
 Swaps
 Opciones
 Estrategias
- Cobertura
- Mercados con tendencia a la alza
- Mercados con tendencia a la baja
- Mercados con alta volatilidad
- Mercados con baja volatilidad
 Notas estructuradas



MÓDULO 2
Riesgo de Mercado, Tasa de Interés y Tipo de Cambio

Objetivo
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés y el tipo de cambio en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.

Temario
1. Riesgo de Mercado
 Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
- Riesgo
- Rendimiento
- Correlación y Covarianza
 Métodos para la estimación de Volatilidad
- Histórica
- Dinámica
- Implícita
- Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.
 Valor En riesgo (VaR)
- Metodologías de calculo
- Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)
- BackTest
2. Medidas de Sensibilidad
 Factores de Riesgo
- Tasas de Interés
- Indices y acciones
- Mercancías (Commodities)
- Índices y monedas
- Derivados
 Duración y Convexidad
- Métodos de Estimación
- Sensibilidad agregada
3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión
- Presupuesto de Riesgo
-Rendimiento (Risk Budget Analysis)
- Análisis de Estrés
- Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)
- Optimización y Análisis de desempeño



MÓDULO 3
Riesgo de Crédito

Objetivo
Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.

Temario
1.Fundamentos del Riesgo de Crédito
 Exposición crediticia
 Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
 Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
 Exposición al Incumplimiento (EAD)
 Concentración de cartera
 Pérdida esperada y pérdida no esperada
 Back y Estrés Testing
 Capital económico
 Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
 Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos
2. Riesgo Cartera Comercial
 Composición y características de la cartera comercial
 Políticas de crédito
 Modelos Internos de Banca Comercial
 Rating
 Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
 Segunda fuente de pago: garantías y otros
 Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
 Rentabilidad ajustada al riesgo
 Utilización de calificaciones internas y pricing
3. Derivados de Crédito
 Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
 Colaterales y garantías
 Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
 Efectividad de coberturas
 Gestión del riesgo usando derivados de crédito
 Credit Default Swap (CDS)



MÓDULO 4
Riesgo de Contraparte y Scoring

Objetivo
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de crédito de empresas, individuos y contrapartes

Temario
1. Modelos internos de calificación para consumo y empresas
 Definición de scoring y rating
 Diseño del sistema de calificaciones y la Probabilidad de incumplimiento
 Principales tipos de scoring
- Scoring de originación
- Scoring de comportamiento
 Cuantificación del riesgo a través de modelos de Scoring tipo Probit/Logit
 Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
 Utilización de calificaciones internas y pricing del riesgo
2. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)
 Construcción de curvas no colateralizadas
 Construcción de curvas ajustadas por colateral
 Riesgo de contraparte y ajuste por cargo de riesgo de crédito
- CSA Credit Support Annex (ISDA)
 Ajuste por cargo de riesgo de liquidez (LVA) y de fondeo (FVA)



MÓDULO 5
Riesgo de Liquidez y ALM

Objetivo
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez

Temario
1. Riesgo de Liquidez
 Contexto Riesgo de Liquidez
 Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez
 Medidas para la Gestión de Liquidez
 Regulación local
 Pruebas de estrés
 Planes de Contingencia
 Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad
2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)



MÓDULO 6
Riesgos No Discrecionales: Operativo, Tecnológico y Legal

Objetivos
 Conocer los riesgos no discrecionales que enfrenta la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional

Temario
1. Marco Regulatorio
 Introducción
 Banca: definición y tipos
 Regulación Nacional
 Regulación Internacional
 BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)
2. Conceptos de Riesgo Operativo
 Base de datos: incidentes
 Riesgo Inherente y Riesgo Residual
 Severidad de la Pérdida (LGD)
 Modelo LDA
 Pérdida esperada y pérdida no esperada
 Back y Estrés Testing
3. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
 Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.
 Indicadores de Riesgo Claves (KRI).
 Identificación de Riesgos Operacionales (RCA).
4. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
 Historia
 Capital Básico y sus TIERS
 Reservas
 Provisiones
 Seguros
 Bursatilizaciones
5. Riesgo Sistémico: Tsunamis, Pandemias, Cambios Regulatorios.