Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras, versión en línea
Diplomado
En línea

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Descripción
-
Tipología
Diplomados
-
Nivel
Nivel iniciación
-
Metodología
En línea
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Duración
10 Meses
-
Inicio
26/09/2022
El participante tendrá las herramientas necesarias en materia de administración de riesgos de instituciones financieras, así como la capacidad de manejar la regulación nacional e internacional en el ámbito financiero.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Al finalizar el diplomado el participante estará en la capacidad de: -Aplicar el conocimiento práctico y teórico con respecto a la administración de riesgos de las instituciones financieras. -Manejar la regulación aplicable en materia de administración de riesgos nacional e internacional en el ámbito del sistema financiero en México. - Desarrollar aplicaciones de Administración de Activos y Pasivos, Riesgos Financieros y de cobertura en el Mercados de Capitales y con Productos Derivados.
Administradores de riesgos, tesoreros, directores corporativos, responsables de ALCO, responsables de crédito de las áreas de consumo y comercial de instituciones financieras.
Gracias por su interés en nuestros programas. Recibirá un correo electrónico con información más clara del programa.
Opiniones
-
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Valoración del Centro
ALEXANDER
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Materias
- Herramientas
- Análisis del riesgo
- Contratos
- Administración de riesgos
- Auditoría interna
- Balanced scorecard
- Contabilidad de costos
- Planeación estratégica
- Crédito
- Instituciones financieras
- Administración de instituciones financieras
Profesores
M.A. Alfredo Hernández
Coordinador
Programa académico
MÓDULO 1
Administración Integral de Riesgos, Matemáticas Financieras, Valuación y Derivados.
Objetivos
Identificar el marco conceptual y herramientas esenciales para la administración integral de riesgos
Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional
Conocer los principales instrumentos de cobertura financiera y sus estrategias de implementación
Temario
1. Administración Integral de Riesgos
El modelo POCCM
Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
Proceso de Crédito: Originación, administración y recuperación
Implementación de un ERM: COSO, ISO9000:2015 e ISO31000
2. Derivados
Futuros
Swaps
Opciones
Estrategias
- Cobertura
- Mercados con tendencia a la alza
- Mercados con tendencia a la baja
- Mercados con alta volatilidad
- Mercados con baja volatilidad
Notas estructuradas
MÓDULO 2
Riesgo de Mercado, Tasa de Interés y Tipo de Cambio
Objetivo
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés y el tipo de cambio en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.
Temario
1. Riesgo de Mercado
Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
- Riesgo
- Rendimiento
- Correlación y Covarianza
Métodos para la estimación de Volatilidad
- Histórica
- Dinámica
- Implícita
- Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.
Valor En riesgo (VaR)
- Metodologías de calculo
- Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)
- BackTest
2. Medidas de Sensibilidad
Factores de Riesgo
- Tasas de Interés
- Indices y acciones
- Mercancías (Commodities)
- Índices y monedas
- Derivados
Duración y Convexidad
- Métodos de Estimación
- Sensibilidad agregada
3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión
- Presupuesto de Riesgo
-Rendimiento (Risk Budget Analysis)
- Análisis de Estrés
- Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)
- Optimización y Análisis de desempeño
MÓDULO 3
Riesgo de Crédito
Objetivo
Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.
Temario
1.Fundamentos del Riesgo de Crédito
Exposición crediticia
Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
Exposición al Incumplimiento (EAD)
Concentración de cartera
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Back y Estrés Testing
Capital económico
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos
2. Riesgo Cartera Comercial
Composición y características de la cartera comercial
Políticas de crédito
Modelos Internos de Banca Comercial
Rating
Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
Segunda fuente de pago: garantías y otros
Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
Rentabilidad ajustada al riesgo
Utilización de calificaciones internas y pricing
3. Derivados de Crédito
Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
Colaterales y garantías
Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
Efectividad de coberturas
Gestión del riesgo usando derivados de crédito
Credit Default Swap (CDS)
MÓDULO 4
Riesgo de Contraparte y Scoring
Objetivo
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de crédito de empresas, individuos y contrapartes
Temario
1. Modelos internos de calificación para consumo y empresas
Definición de scoring y rating
Diseño del sistema de calificaciones y la Probabilidad de incumplimiento
Principales tipos de scoring
- Scoring de originación
- Scoring de comportamiento
Cuantificación del riesgo a través de modelos de Scoring tipo Probit/Logit
Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
Utilización de calificaciones internas y pricing del riesgo
2. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)
Construcción de curvas no colateralizadas
Construcción de curvas ajustadas por colateral
Riesgo de contraparte y ajuste por cargo de riesgo de crédito
- CSA Credit Support Annex (ISDA)
Ajuste por cargo de riesgo de liquidez (LVA) y de fondeo (FVA)
MÓDULO 5
Riesgo de Liquidez y ALM
Objetivo
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez
Temario
1. Riesgo de Liquidez
Contexto Riesgo de Liquidez
Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez
Medidas para la Gestión de Liquidez
Regulación local
Pruebas de estrés
Planes de Contingencia
Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad
2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)
MÓDULO 6
Riesgos No Discrecionales: Operativo, Tecnológico y Legal
Objetivos
Conocer los riesgos no discrecionales que enfrenta la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional
Temario
1. Marco Regulatorio
Introducción
Banca: definición y tipos
Regulación Nacional
Regulación Internacional
BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)
2. Conceptos de Riesgo Operativo
Base de datos: incidentes
Riesgo Inherente y Riesgo Residual
Severidad de la Pérdida (LGD)
Modelo LDA
Pérdida esperada y pérdida no esperada
Back y Estrés Testing
3. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.
Indicadores de Riesgo Claves (KRI).
Identificación de Riesgos Operacionales (RCA).
4. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
Historia
Capital Básico y sus TIERS
Reservas
Provisiones
Seguros
Bursatilizaciones
5. Riesgo Sistémico: Tsunamis, Pandemias, Cambios Regulatorios.
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