Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras, versión presencial

TEMARIO DEL CURSO:

Módulo 1: Estadística para riesgos, matemáticas financieras y valuación
Objetivo:
▪ Contar con los fundamentos necesarios para entender la gestión financiera y de riesgos.
▪ Identificar y analizar el impacto cualitativo del entorno económico, financiero y sectorial, su evolución y
tendencias que afectan las principales variables externas, así como los atributos internos de la compañía para
competir en su ámbito de operación.

Temario:
1. Estadística para Riesgos
• Construcción de índices
• Estadísticas descriptivas
• Funciones de probabilidad
• Pruebas de asociación: correlación y tablas de contingencia
• Regresión múltiple
• Matrices y vectores para modelos multivariados
• Volatilidad histórica, dinámica e implícita
• Modelos ARCH / GARCH, EWMA
• Modelos PROBIT y LOGIT
• Simulación y convolución: LDA
2. Matemáticas financieras
• Valor del dinero en el tiempo
• Tipos y tasas de interés
• Anualidades y perpetuidades
• Criterios básicos de valuación de activos financieros

Módulo 2: Marco conceptual de la administración integral de riesgos
Objetivo:
• Aprender los conceptos fundamentales de la administración integral de riesgos, su taxonomía e
identificación.
• Conocer el origen y las herramientas esenciales para la administración integral de riesgos.
• Comprender la gestión de riesgos, habilitar y evaluar el ambiente de control, así como el tratamiento y la
cobertura de los riesgos conforme al entorno regulatorio estratégico y ASG.
Temario:
1. Administración integral de riesgos
• Marco conceptual de la gestión de riesgos
• Procesos de la gestión de riesgo
• Aplicación de un marco de gestión de riesgos empresariales: COSO, ISO9000:2015 e ISO31000
• Modelo POCCM
• Plataforma, instrumentación e infraestructura
• Diseño y evaluación de controles y del sistema de gestión de controles
• Proceso de crédito: originación, administración y recuperación
2. Estructura para la Administración integral de riesgos
• Gobernanza y gobierno corporativo
• Curva de Bradley Dupont
• Modelo de las tres líneas de defensa. Actualización y evolución
• Administración de riesgos en proyectos
3. Modelos analíticos para la toma de decisiones
• Cuadros de mando y tableros de control y Mapas de calor
• Árboles de decisión
• Duración probabilística de los proyectos
• Modelos óptimos
• Frontera de Pareto

Módulo 3: Conceptos avanzados en la gestión de riesgos y la gestión de la sustentabilidad
Objetivo:
• Conocer y comprender temas para profundizar en la administración de riesgos y su aplicación en las
instituciones financieras.
• Comprender los posibles impactos al medio ambiente y a la sociedad de financiamientos en los que
participa directa o indirectamente una institución financiera.
• Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.
Temario:
1. 1. Introducción a las finanzas sostenibles
• Instituciones financieras y tendencias ambientales
• Desafíos para el sector financiero
• Importancia de una gestión adecuada de los riesgos de sostenibilidad
• Principios de finanzas responsables
• Metodologías de identificación y cobertura de riesgos ambientales y sociales
2. Tratamiento de riesgos en instituciones financieras
• Riesgos inherentes y residuales
• Estrategias de mitigación de la exposición al riesgo
• Mecanismos de transferencia de riesgo
3. 3. Regulación y cumplimiento regulatorio en las instituciones financieras
• Basilea I, II y III y Solvencia I y II
• Normatividad nacional (CUB y CUSF)
• Otros organismos regulatorios: FDIC, OIC y Banco de México

Módulo 4: Gestión de riesgo de mercado, tasa de interés, tipo de cambio y liquidez
Objetivo:
• Identificar técnicas para gestión de riesgos de mercado, liquidez y crédito
• Conocer los principales instrumentos de cobertura financiera y sus estrategias de aplicación, así como su
administración mediante estructuras.
Temario:
1. Factores de riesgo
• Tasas de interés
• Índices y acciones
• Monedas y fluctuaciones de precios de mercancías
2. Valor en riesgo (VaR)
• Metodologías de cálculo: histórica, paramétrica y simulación de Montecarlo
• Volatilidad histórica, dinámica e implícita
• Aplicación de los modelos ARCH / GARCH, EWMA
• Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes
• Análisis del VaR: marginal, incremental, condicional, contribución al valor en riesgo
• Pruebas retrospectivas (criterios de Basilea y pruebas de hipótesis)
3. Funcionamiento teórico de los instrumentos financieros derivados
• Clasificación de instrumentos derivados
• Valor intrínseco, valor de mercado y valor temporal
• Colaterales y garantías
• Efectividad de coberturas
4. Riesgo de liquidez
• Criterios de Basilea de buenas prácticas relativas a la administración del riesgo de liquidez
• Caso Lehman Brothers

Módulo 5: Administración de Activos y Pasivos
Objetivo:
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés y el tipo de cambio
en las posiciones activas y pasivas.
Temario:
1. Gestión de activos y pasivos
• Comité de activos y pasivos y fijación de límites
• Sensibilidad a factores de mercado
• Gestión del riesgo usando derivados
2. Evaluación de Riesgo de liquidez
• Brechas de liquidez
• Medidas de bursatilidad y liquidez
• Elaboración de alertas tempranas y análisis de escenarios
• Requerimientos de liquidez y garantías
3. Gestión de la liquidez y el capital
• Balance estructural, posibles fuentes de liquidez
• Operaciones dentro y fuera del balance
• Modelos aplicables al riesgo en los componentes del balance, de fondeo, liquidez y riesgo de
crédito (cartera)
• Captación de fondos y fijación de una política de precios de transferencia
• Determinación del ICAP y gestión del capital
4. Revisión, aprobación y monitoreo de las políticas de liquidez y financiamiento
• Establecimiento y monitoreo del apetito de riesgo

Módulo 6: Riesgo de crédito y contraparte
Objetivo:
Conocer y aplicar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.
Temario:
1. Fundamentos del riesgo de crédito
• Exposición crediticia
• Calificación de cartera y probabilidad de incumplimiento
• Severidad de la pérdida: enfoque de garantías
• Exposición al incumplimiento
• Concentración de cartera
• Pérdida esperada y pérdida no esperada
• Pruebas retrospectivas y de estrés
• Capital económico
• Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
• Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos internos
2. Riesgo de la cartera comercial
• Composición y características de la cartera comercial
• Políticas de crédito
• Modelos internos de banca comercial
• Calificación crediticia
• Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
• Segunda fuente de pago: garantías y otros
• Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
• Rentabilidad ajustada al riesgo
• Utilización de calificaciones internas y fijación de precios
3. Modelos internos de banca de consumo, comercial y contraparte
• Definición del sistema de calificaciones
• Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
• Principales tipos de calificaciones: aprobación y comportamiento
• Valuación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
• Aplicación de los modelos PROBIT / LOGIT
• Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
• Utilización de calificaciones internas y fijación de precios
4. Mitigación y transferencia de riesgos de crédito
• Definición de los mitigantes del riesgo de crédito
• Colaterales y garantías
• Segmentación y subordinación (Tranching)
• Manejo de derivados de crédito (CDS)
• Efectividad de coberturas
• Gestión del riesgo usando derivados de crédito