Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras, versión presencial

TEMARIO DEL CURSO:

MÓDULO 1: Introducción a la Administración de Riesgos

Objetivos
 Identificar el marco conceptual y herramientas esenciales para la administración integral de riesgos
 Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional

Temario
1. . Marco Regulatorio
Introducción
• Banca: definición y tipos
• Regulación Nacional
• Regulación Internacional
• BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)

2. Administración Integral de Riesgos
• La industria del Crédito: Mercado del Crédito, Riesgo de Crédito, Estructura del Préstamo
• Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
• Originación, administración y recuperación
• Implementación de un ERM
- COSO, ISO9000:2015 e ISO31000

3. Elementos de Evaluación de Instrumentos Financieros
• Instrumentos de deuda: bonos y curvas
• Instrumentos de capitales

MÓDULO 2: Derivados

Objetivo
Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.

Temario
1. Derivados
• Futuros
• Swaps
• Opciones
• Estrategias
- Cobertura
- Mercados con tendencia a la alza
- Mercados con tendencia a la baja
- Mercados con alta volatilidad
- Mercados con baja volatilidad
• Notas estructuradas

2. Derivados de Crédito
• Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
• Colaterales y garantías
• Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
• Efectividad de coberturas
• Gestión del riesgo usando derivados de crédito
• Credit Default Swap (CDS)

MÓDULO 3: Riesgo de Mercado

Objetivo
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés en las posiciones activas y pasivas y su administración a través de estructuras.

Temario
1. Riesgo de Mercado
• Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
- Riesgo
- Rendimiento
- Correlación y Covarianza
• Métodos para la estimación de Volatilidad
- Histórica
- Dinámica (ARCH, GARCH, EWMA)
- Implícita
- Ventajas, desventajas, aplicaciones, criterios de selección y ajustes.
• Valor En riesgo (VaR)
- Metodologías de calculo
- Desagregación y análisis de VaR (VaR Marginal, Incremental y Contribución al VaR)
- BackTest

2. Medidas de Sensibilidad
• Factores de Riesgo
- Renta Fija
- Renta Variable
- Mercancías (Commodities)
- Índices y monedas
- Derivados
• Duración y Convexidad
- Métodos de Estimación
- Sensibilidad agregada
• Análisis de duración por nodos (Key Rate Duration)
- Benchmark Análisis
- Estrategia Activa y Pasiva Análisis de Brecha

3. Gestión de Riesgos en Portafolios de Inversión
- Presupuesto de Riesgo-Rendimiento (Risk Budget Analysis)
- Análisis de Estrés
- Análisis de escenarios futuros (Horizon Analysis)
- Optimización y Análisis de desempeño

4. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)

MÓDULO 4 : Riesgo de Liquidez y ALM

Objetivo
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez

Temario
1. Riesgo de Liquidez
• Contexto Riesgo de Liquidez
• Principios de la adecuada gestión del Riesgo de Liquidez
• Medidas para la Gestión de Liquidez
• Regulación local
• Pruebas de estrés
• Planes de Contingencia
• Administración del Riesgo de Liquidez dentro de la Entidad

2. Administración de Activos y Pasivos (ALM)

MÓDULO 5 : Riesgo de Crédito

Temario
1. Fundamentos del Riesgo de Crédito
• Exposición crediticia
• Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
• Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
• Exposición al Incumplimiento (EAD)
• Concentración de cartera
• Pérdida esperada y pérdida no esperada
• Back y Estrés Testing
• Capital económico
• Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
• Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos

2. Riesgo Cartera Comercial
• Composición y características de la cartera comercial
• Políticas de crédito
• Modelos Internos de Banca Comercial
• Rating
• Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
• Segunda fuente de pago: garantías y otros
• Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
• Rentabilidad ajustada al riesgo
• Utilización de calificaciones internas y pricing

3. Modelos internos de Banca de Consumo
• Definición de scoring
• Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
• Principales tipos de scoring
• Scoring de aprobación: análisis de características, métodos
• Scoring de comportamiento
• Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos Probit/Logit
• Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
• Utilización de calificaciones internas y pricing

MÓDULO 6: Riesgo Operativo, Capital y Sistémico

Temario
1. Conceptos de Riesgo Operativo
• Base de datos : incidentes
• Riesgo Inherente y Riesgo Residual
• Severidad de la Pérdida (LGD)
• Modelo LDA
• Pérdida esperada y pérdida no esperada
• Back y Estrés Testing

2. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
• Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.
• Indicadores de Riesgo Claves (KRI).
• Identificación de Riesgos Operacionales (RCA)

3. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
• Historia
• Capital Básico y sus TIERS
• Reservas
• Provisiones
• Seguros
• Bursatilizaciones
- Definiciones y términos utilizados
- Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo
- Tratamiento de las posiciones de bursatilizaciones
- Análisis de Cosechas
- Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
- Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores

4. Riesgo Sistémico