Diplomado en Administración de Riesgos de Instituciones Financieras

Módulo I: Introducción a la Administración de Riesgos.

Objetivos
- Conocer el negocio esencial de la banca y su regulación fundamental, nacional e internacional.
-Identificar el marco conceptual y las principales herramientas de la administración integral de riesgos

Temario
1. Marco Regulatorio
 Introducción
 Banca: definición y tipos
 Regulación Nacional
 Regulación Internacional
 BIS: Acuerdos de Basilea (I, II y III)
2. Administración Integral de Riesgos
 La industria del Crédito: Mercado del Crédito, Riesgo de Crédito, Estructura del Préstamo
 Plataforma, Instrumentación e Infraestructura
 Originación, administración y recuperación
 Métodos de Investigación Cualitativos
 Revisión de Literatura Crítica


Módulo II: Derivados

Objetivo
Conocer y manejar las alternativas para administrar, transferir y cubrir el riesgo de crédito y de mercado.

Temario
1. Derivados
 Futuros
 Swaps
 Opciones
 Estrategias
- Cobertura
- Mercados con tendencia a la alza
- Mercados con tendencia a la baja
- Mercados con alta volatilidad
- Mercados con baja volatilidad
2. Derivados de Crédito
 Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores
 Colaterales y garantías
 Manejo de derivados de crédito (Futuros, opciones y swaps)
 Efectividad de coberturas
 Gestión del riesgo usando derivados de crédito
 Credit Default Swap (CDS)

Módulo III: Riesgo de Mercado

Objetivo
Identificar los principales indicadores del riesgo de mercado y los efectos de las tasas de interés en las posiciones activas y pasivas y su interpretación conceptual.

Temario
1. Riesgo de Mercado
- Conceptos de Riesgo de Mercado: P&L, Volatilidad, etc.
- El Valor en Riesgo (VaR).
- Método de Varianza-Covarianza
- Método de Simulación Histórica
2. Riesgo de Tasas de Interés
 Duración
 Convexidad
 Análisis de Brecha
3. Bursatilizaciones
 Definiciones y términos utilizados
 Requisitos operativos para el reconocimiento de la transferencia de riesgo
 Tratamiento de las posiciones de bursatilizaciones
 Análisis de Cosechas
 Collateralized Mortgage Obligation (CMO)
 Definición de los mitigantes del riesgo de crédito con el uso de valores



Módulo IV: Riesgo de Liquidez y ALM

Objetivo
Conocer e identificar los modelos aplicables para la medición del riesgo de fondeo y liquidez

Temario
1. Estructura de evaluación (enfoque de Basilea III)
 Contexto macroeconómico
 Categorías de activos líquidos
 Liquidez vs solvencia
 Activos líquidos vs pasivos íquidos
 Fondeo neto estable
 Aspectos cualitativos
2. Modelo de riesgo de contraparte (CVA e Incremental risk charge)
3. Casos prácticos

Módulo V: Riesgo de Crédito

Temario
1. Fundamentos del Riesgo de Crédito
 Exposición crediticia
 Calificación de cartera y Probabilidad de incumplimiento
 Severidad de la Pérdida (LGD): enfoque de garantías
 Exposición al Incumplimiento (EAD)
 Concentración de cartera
 Pérdida esperada y pérdida no esperada
 Back y Estrés Testing
 Capital económico
 Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito (ROEE)
 Requisitos mínimos para el desarrollo de modelos Internos
2. Riesgo Cartera Comercial
 Composición y características de la cartera comercial
 Políticas de crédito
 Modelos Internos de Banca Comercial
 Rating
 Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
 Segunda fuente de pago: garantías y otros
 Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada
 Rentabilidad ajustada al riesgo
 Utilización de calificaciones internas y pricing
 Casos prácticos
3. Modelos internos de Banca de Consumo
 Definición de scoring
 Probabilidad de incumplimiento y diseño del sistema de calificaciones
 Principales tipos de scoring
 Scoring de aprobación: análisis de características, métodos
 Scoring de comportamiento
 Cuantificación del riesgo: pérdida esperada y pérdida no esperada, modelos
Probit/Logit
 Rentabilidad ajustada al riesgo de crédito
 Utilización de calificaciones internas y pricing
 Casos prácticos

Módulo VI: Riesgo Operativo y Capital

Temario
1. Conceptos de Riesgo Operativo
 Base de datos : incidentes
 Riesgo Inherente y Riesgo Residual
 Severidad de la Pérdida (LGD)
 Modelo LDA
 Pérdida esperada y pérdida no esperada
 Back y Estrés Testing
2. Requisitos mínimos para el Desarrollo de Modelos Internos
 Modelo de Gestión de Riesgo Operacional.6
 Indicadores de Riesgo claves (KRI).
 Identificación de Riesgos operacionales (RCA).
3. Formación de Capital para enfrentar los Riesgos
 Historia
 Capital Básico y sus TIERS
 Reservas
 Provisiones
 Seguros

Talleres
A lo largo del diplomado se presentan espacios de tiempo que pueden ser aprovechados para el aprendizaje del uso de herramientas de gran utilidad para la práctica del administrador de riesgos. Se propone realizar estos talleres con seis horas de duración en laboratorios adecuados para este propósito.

1. Estadística de Riesgos (@Risk)
 Funciones de Distribución: continuas y discretas
 Medidas de Tendencia Central
 Varianza y desviación estándar
 Los otros momentos: kurtosis y sesgo
 Simulación
 Muestreo: clásico y MUM
2. Paquetes Estadísticos para Riesgos (SPSS & E-views)
 Pronósticos
 Análisis de Regresión Simple
 Análisis de Regresión Múltiple
 Temas selectos
- Variables Dicotómicas
- Relaciones espurias