ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado en Modelos Econométricos Dinámicos

5.0 2 opiniones
ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México
En Magdalena Contreras
  • ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México

más de $ 70000
CURSO PREMIUM
Si gustas, puedes llamar al centro en este momento

Información importante

Tipología Diplomados
Lugar Magdalena contreras
Horas lectivas 216h
Duración 10 Meses
Inicio Fechas a escoger
  • Diplomados
  • Magdalena contreras
  • 216h
  • Duración:
    10 Meses
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

¿Te interesa la econometría? ¿Te gustaría profundizar tus conocimientos por medio de un Diplomado en Modelos Econométricos? El ITAM trae para ti una oportunidad en modalidad presencial para que puedas continuar o actualizar tus estudios. ¡Emagister te ayuda a prepararte para la vida laboral!

El objetivo del Diplomado es presentar al alumno algunos modelos cuya estructura dinámica permite realizar análisis del comportamiento de datos registrados en forma de series de tiempo. Se hará énfasis en la aplicación de tales modelos a la economía y a las finanzas. Por lo anterior, es necesario señalar los supuestos teóricos, así como las limitaciones y los alcances de las conclusiones obtenidas del análisis con los modelos dinámicos. Para la práctica, se requerirá la utilización de paquetes estadísticos que faciliten el análisis y se orientará al estudio de la econometría como una herramienta que permite realizar investigación en diversas disciplinas. Es un curso dirigido a economistas y financieros, así como a cualquier persona que esté interesada en la econometría.

¿Te gustaría saber más? No dudes en pedir información por medio de Emagister. Nuestros asesores podrán ayudarte a encontrar el curso que sea mejor para ti.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
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Magdalena Contreras
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

-Economistas, financieros y toda persona interesada en el estudio de la econometría y la aplicación de sus modelos.

· Requisitos

Currículum Entrevista telefónica con el coordinador Cédula o título profesional

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Gracias por su interés en nuestros programas. Recibirá un correo electrónico con información más clara del programa.

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Opiniones

5.0
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.6
excelente
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

R
Rodrigo Rey
5.0 15/09/2016
Lo mejor: Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
A mejorar: .
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M
Miguel Ángel Martínez
5.0 01/06/2010
Lo mejor: Fue una nueva y muy grata experiencia poder asimilar nuevos conocimientos mediante el programa de estudios cuyas materias fueron propuestas en base a las falencias o desconocimiento que poseía en determinados temas correspondientes a mi área de trabajo. Las mismas que contribuyeron a fortalecer mi formación profesional aumentando mis conocimientos.
A mejorar: Nada.
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* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

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2017

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Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

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¿Qué aprendes en este curso?

Estimación de modelos
Validación de supuestos
Estimaciones y pronósticos
Suavizamiento de seies de datos
Modelos econométricos dinámicos
Ingeniería industrial
Cálculo de estructuras
Lavado de dinero
Balanced scorecard
Administración de riesgos
Distribución
Heteroscedasticidad
Multicolinealidad
Pronóstico
Modelos ARIMA
ARCH
Regresión espuria
Análisis Bayesiano
Modelo AR
Modelo ARMA

Profesores

M.F. María Esperanza Sainz López
M.F. María Esperanza Sainz López
Coordinador

Licenciada en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Maestra en Finanzas. Estudió los Diplomados en Finanzas Corporativas y en Derivados Financieros en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Programa académico

TEMARIO

MÓDULO 1
ELEMENTOS DE ECONOMETRÍA


Temario
1. Modelos econométricos
2. Especificación y estimación del modelo lineal
3. Supuestos del modelo y su verificación
4. Violaciones a los supuestos clásicos
4.1. No linealidad
4.2. Heteroscedasticidad
4.3. Autocorrelación en los errores
4.4. Multicolinealidad
5. Pronóstico
6. Uso de variables artificiales
7. Pruebas de cambio estructural
8. Modelos de ecuaciones simultáneas
8.1. Identificación
8.2. Estimación
8.3. Diagnóstico
9. Aplicaciones


MÓDULO 2
MODELO DE PRONÓSTICOS PARA SERIES DE TIEMPO


Temario
1. Introducción al pronóstico. Pronóstico estadístico
2. Conocimiento de los datos
2.1. Inspección de los datos
2.2. Suavizamientos
3. Uso de transformaciones
3.1. Transformaciones lineales
3.2. Transformaciones no-lineales
3.3. Selección de una transformación
4. Criterios para elegir una técnica de pronóstico
5. Modelos de pronóstico
5.1. Pronósticos de series no-estacionales
5.2. Pronósticos de series estacionales
6. Evaluación de los pronósticos
7. Aplicaciones

MÓDULO 3
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS


Temario
1. Introducción al Análisis de Series de Tiempo
2. Descomposición de Series de Tiempo
3. Elementos de Ecuaciones en Diferencia
4. Familia de Modelos ARIMA
5. Construcción de Modelos ARIMA
5.1. Identificación de los modelos
5.2. Estimación de los modelos
5.3. Verificación de los supuestos
6. Pruebas de raíces unitarias
7. Modelos para series estacionales
7.1 Análisis de series estacionales
7.2 Construcción de modelos
8. Pronóstico de series de tiempo
9. Aplicaciones

MÓDULO 4
OTROS TEMAS DE SERIES DE TIEMPO



Temario
1. Análisis de intervención
1.1. Teoría
1.2. Ilustraciones
2. Desestacionalización de series económicas
2.1. Métodos básicos
2.2. Programas de cómputo
3. Descomposición en componentes no-observables
3.1. Partes permanente y transitoria
3.2. Descomposición de Beveridge y Nelson
3.3. Extracción de señal
4. Tema optativo 1
5. Tema optativo 2
6. Aplicaciones
Nota: Como temas optativos se tienen considerados algunos de los siguientes: modelos ARCH y GARCH, pronósticos restringidos, desagregación de series, tratamiento de outliers, datos faltantes, modelos de espacio de estados, filtro de Kalman, análisis espectral y estimación de tendencias.

MÓDULO 5
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE SERIES DE TIEMPO MÚLTIPLES


Temario
1. Modelos para series de tiempo múltiples
1.1. Relación con modelos de ecuaciones simultáneas
1.2. Extensión de modelos ARMA al caso multivariado
2. Cointegración bivariada
2.1. Regresión espuria
2.2. Relación entre cointegración e integración
3. Vectores autorregresivos
4. Causalidad de Granger
5. Función de respuesta al impulso
6. Descomposición de la varianza del pronóstico
7. Análisis de cointegración
8. Modelos en forma de corrección de errores
9. Aplicaciones

MÓDULO 6
ANÁLISIS BAYESIANO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS

Temario
1. Introducción a Estadística Bayesiana
1.1 Problema de decisión: elementos y criterios
1.2 Proceso de aprendizaje, distribución inicial, verosimilitud, distribución final y distribución predictiva. Distribuciones de referencia
1.3 Decisiones estadísticas: estimación, pruebas de hipótesis y predicción
1.4 Aplicaciones
2. Análisis Bayesiano de Modelos de Regresión
2.1. Modelo y distribución inicial
2.2. Función de verosimilitud, distribución final y distribución predictiva
2.3. Estimación, regiones de credibilidad y pruebas de hipótesis
2.4. Aplicaciones
3. Análisis Bayesiano de Series de Tiempo
3.1. Modelo AR y modelo ARMA
3.2. Distribución inicial, función de verosimilitud, distribución final y distribución predictiva
3.3. Estimación, regiones de credibilidad y pruebas de hipótesis
3.4. Aplicaciones