Credit Scoring, Rating, Capital, Contraparte y Stress Test Nivel III
Curso
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Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
36h
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Duración
12 Días
Curso avanzado de riesgo crédito, recomendable para participantes que han tomado el curso de Credit Scoring Nivel II y para quien desee profundizar más en riesgo de crédito y contraparte.
Opiniones
Materias
- Experto Riesgo Crédito
- Low Default Portfolios
- Riesgo Contraparte
Programa académico
DÍA 1
Módulo I: Credit Scoring cartera Minorista
-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
-Análisis Univariante
-Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
-Ejercicio 1:Análisis de la calidad del dato en SAS
-Ejercicio 2: Muestreo estratificado en SAS
-Ejercicio 3: Análisis de outliers en SAS
-Ejercicio 4: Análisis univariante en percentiles en SAS
-Ejercicio 5: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel
-Ejercicio 6: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
-Ejercicio 7: Optimización de variables categoricas en SAS
-Ejercicio 8: Análisis Univariante con árboles de decisión en SPSS
-Ejercicio 9: Estimación Weight of Evidence en Excel
Módulo II: Modelos multivariantes
-Modelos Multivariantes y modelos de optimización
-Ejercicio 10: Análisis de Correlaciones en SAS
-Ejercicio 11: Análisis de Componentes principales en SAS
-Ejercicio 12: Regresión Logit, método stepwise en SAS
-Ejercicio 13: Prueba Multicolinealidad en regresión logistica en SAS
-Ejercicio 14: Regresión Piecewise en Excel y SAS
-Ejercicio 15: Redes Neuronales: perceptron en SAS
-Ejercicio 16: Árboles de decisión CHAID en SAS
Módulo III: Scorecard y Sistemas de Decisión
-Desarrollo y evaluación de scorecards
-Sistemas de decisión
-Optimización del CUT-OFF usando curvas ROC
-Ejercicio 17: Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
-Ejercicio 17: Alineación del Score en Excel
-Ejercicio 17:Performance del Score en Excel
-Ejercicio 18: Estimación ÓPTIMA CUT-OFF en Excel
-Ejercicio 19: Fuzzy Augmentation Reject Inference en SAS
-Ejercicio 20:Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
-Ejercicio 20:Pruebas de Estabilidad en Excel
-Ejercicio 21:Matriz de confusión en Excel
-Ejercicio 22:Matrices duales con dos scores en Excel
Módulo IV: Score de Comportamiento y Recobro cartera minorista
-Scoring de Comportamiento
-Collection Scoring
-Modelos Predictivos
-Regresión Acumulada Logística
-Regresión Multinomial
-Modelo de Supervivencia
-Regresión Panel Data
-Modelos con variables macroeconómicas
-Ejercicio 23:Análisis Univariante de Score Comportamiento
-Ejercicio 24:Modelo Multivariante Score de Comportamiento en SPSS
-Ejercicio 25: Score de Comportamiento Regresión Panel Data
-Ejercicio 26: Score de comportamiento Regresión Cox
-Ejercicio 27: Score de Recobro en Excel y SAS
DÍA 2
Módulo V: Rating SME
-Análisis de Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.
-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.
-Variables Cualitativas
-Definición de Default
-Horizonte Temporal
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating
-Ejercicio 28: Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel
-Ejercicio 29: Modelo Multivariante en SAS
-Ejercicio 30: Prueba de Coherencia en Excel
-Ejercicio 30: Construcción de Rating
-Ejercicio 30: Factores cualitativos y Cuantitativos en Excel
-Ejercicio 31: Estimación de Peso cualitativo y cuantitativo en Excel
Módulo V: Rating Corporate
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating Corporate
-Análisis del Rating Externo
-Métodología de jerarquia experta
-Tratamiento Análisis Univariante tipo "U-Shape"
-Factores Financieros y Cualitativos
-Integración de enfoque estadistico y componentes expertos
-Rating Replica
-Ejercicio 31: Rating Corporate Multinomial en SAS
Módulo VI: Rating Soberano
-Riesgo Soberano
-Riesgo de transferencia
-Modelización Rating País
-Modelo de Rating Soberano paises emergentes
-Modelo de Rating Soberano paises desarrollados
-Análisis Univariante
-Shadow AR
-Modelo Multivariante Avanzado para Rating Soberano
-Ejercicio 32: Rating Soberano en SAS
Módulo VII: Rating Financiación Especializada
-Rating Project Finance: Fases y Stand Alone
-Principales variables financieras y cualitativas del proyecto
-Variables en Basilea II
-Rating Object Finance
-Rating en LBO
-Rating en embaraciones y aerolineas
-Rating en operadores de telecomunicaciones
-Tratamiento de Matrices y Filiales
-Ejercicio 33: Rating Project Finance en Excel
Módulo VIII: Validación del Poder Discriminante
-Validación IRB de Basilea II
-Intervalos de confianza
-Principales test de poder disriminante:
-KS
-Curva ROC
-Gini Index
-Distancia de Kullback-Leibler
-Pietra Index
-Entropía condicional
-Valor de Información
-Tau de Kendall
Brier Score
-Jackknifing
-Bootstrapping
-Ejercicio 34: Validación cruzada en SAS
-Ejercicio 35: Bootstrapping de parámetros SAS
-Ejercicio 36: Jackkinifng en SAS
-Ejercicio 37: Bootstrapping de Gini/ROC en SAS
Módulo IX: Forecasting del Default
-Modelos de pronosticos del default y de Roll Rates
-Ejercicio 38: Series Multivariantes de Roll Rates en Excel
-Ejercicio 38: Regresión dinámica Flow Rates en Excel
-Ejercicio 39: Procesos de Markov en SAS
-Ejercicio 40: Matrices de Transición en tiempo continuo en SAS
-Ejercicio 41: Regresión de Poisson de la PD en SAS y Excel
Módulo X: Probabilidad de Default PD cartera consumo
-Modelización de la Probabilidad de Default
-PD Histórica
-PD Regresión Logistica
-PD Regresión COX
-PD Log-log Complementary
-Calibración de PD
-PD PIT
-PD TTC
-Ajuste a la tendencia central
-PD Marginal
-PD Forward
-PD Acumulada
-Ejercicio 42: Ajuste a la tendencia central
-Ejercicio 43: Calibración de la PD por edad de operación en SAS
-Ejercicio 44: Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS
-Ejercicio 45: Estimación de la PD PIT/ TTC en Excel
Módulo XI: PD Corporate, Soberanos y Bancos
-PD en empresas Corporate
-PD en Bancos
-PD en soberanos
-PD Rating Externo
-Calibración de PD
-Calibración de curvas exponenciales
-Mapping de Rating Externo
-Técnicas de Mapping:
- Tasas de default histórico
- Quantiles
- Acercamiento a la media
-Técnicas de Mapeo de PD´s a las estructuras temporales
-Definición de Escala Maestra
-Concentración y Granuralidad en la Escala Maestra
-Low Default Portfolio (LDP) en carteras de empresa
-Ejercicio 46: Calibración de PD con técnicas de mapping en Excel
-Ejercicio 47: Calibración de curvas de PD en Matlab
-Ejercicio 48: Calibración de PD cartera corporate en Excel
-Ejercicio 49: Calibración PD de Matrices y filiales en Bancos en Excel
-Ejercicio 50: Calibración de PD de bancos con soporte gubernamental en Excel
Módulo XII: Modelos Estructurales de Default
-Modelo de Merton
-Probabilidad de Default física
-Modelo Black-Scholes-Merton
-Modelo Black-Cox
-Modelo Vasicek-Kealhofer
-CDS Pricing
-Curvas en condiciones de liquidez y no liquidez
-CDS Implied EDF
-CDS Spreads
-Fair Value Spread
-CDS Spread en soberanos
-Ejercicio 51: Ejercicio CDS Spread y PD en Excel
Módulo XIII: Low Default Portfolio
-Estimación de PD sin correlaciones (D.Tasche 2005)
-Estimación de PD con correlaciones (D.Tashe 2005)
-Calibración de LDP usando Curvas CAP
-Técnicas de Mapping de PD a Escala Maestra
-Estimación Bayesiana de PD para LDP (D. Tasche 2012)
-Correlación de defaults
-Correlación de defaults y multiperiodo
- Neutral Bayesian y Conservative Bayesian
-Ejercicio 52: Integral en SAS para estimar PD de LDP correlación
-Ejercicio 53: Calibración curva CAP Escala Maestra en Excel
-Ejercicio 54: PD Bayesiana en R
Módulo XIV: Loss Given Default (LGD)
-Definición y Tratamiento del Loss Given Default Workout
-Estimación de la tasa de cura y tasa de migración
-Two step approach
-Single step approach
-Modelos Predictivos de LGD
-LGD:Enfoque de Valor de Mercado
-Modelos Multivariantes de LGD
-Ajuste Distribución Beta y regresión lineal
-Regresión Logística
-Regresión Lineal y transformación Logit
-Ejercicio 55: Modelo Multivariante de LGD en SAS
-Ejercicio 56: Modelo Multivariante Regresión Logistica de LGD en SAS
Módulo XV: Exposure At Default (EAD)
-EAD en líneas de crédito y Tarjetas de Crédito
-Metodologías recientes del 2011 para estimar el CCF
-Modelos de CCF con escasa información
-Regresión Hiperbólica para estimar EAD
DÍA 4
Módulo XVI: Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
-Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD
-Validación de Calibracion de PD
-Backtesting PD
-Hosmer Lameshow test
-Normal test
-Binomial Test
-Spiegelhalter test
-Traffic Light Approach
-Analisis Semafórico y Cuadro de mando de la PD
-PD Stability Test
-Forecasting vs. Estimacion proyectada de la PD
-Backtesting de la LGD con curvas vintage
-Backtesting LGD/CCF
-Ratio de precision
-Indicador absoluto de precision
-Intervalos de Confianza
-Analisis de transicion
-Analisis de RR usando Triangulos
-Ejercicio 57: Backtesting de PD en Excel
-Ejercicio 58: Backtesting Avanzado de LGD con enfoque vintage
Módulo XVII: Stress Testing de la PD y LGD
-Stress Testing de los parámetros de riesgo: PD, LGD y EAD
-Stress Test de la PD enfoque Credit Porfolio View
-Stress Test enfoque Mutiyear Approach
-Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS
-Ejercicio 59: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views
-Ejercicio 60: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach
Módulo XVIII: Modelos de Capital Económico
-Metodologías de Capital Económico
-Correlación de Default
-Correlación de activos
-Pérdida Inesperada
-Pérdida Inesperada Contributoria
-Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales
-Modelización de Dependecia usando copulas
-Gestión del capital económico
-Ejercicio 61: Matriz de correlación de Default en SAS
-Ejercicio 62: Programación no lineal para determinar la Correlación de activos SAS
-Ejercicio 63: Enfoque Porfolio: Estimación de EL, UL, ULC, Correlación y Capital Económico en Excel
-Ejercicio 64: Creditrisk + en SAS
-Ejercicio 65: Creditmetrics en SAS
-Ejercicio 66: Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab
-Ejercicio 67: Modelo Unifactorial en Excel y Matlab
-Ejercicio 68: Copulas gaussianas en Excel
-Ejercicio 69: T-student en Excel en Excel
-Ejercicio 70: Copulas y EVT en Matlab
DÍA 5
Módulo XIX: Riesgo de Concentración
-Modelo de Concentración Individual
-Modelo básico
-VaR
-Expected Shortfall
-Modelo ASRF más LGD Estocástica
-Modelo de Concentración Sectorial
-Modelo básico
-Modelo Pykthins
-Modelo Cespedes et Al
-Modelo Düllmann
-Ejercicio 71: Modelo ASRF y LGD Estocástica en SAS
-Ejercicio 72: Medición de riesgo de concentración sectorial en SAS
Módulo XX: Pricing en Mercados No Liquidos
-Introducción al Pricing
-Impacto del acuerdo Basilea III en el Pricing
-Estimación del RAROC
-Modelo de Rentabilidad de Cliente
-Costes operativos
-Costes de Funding
-Beneficio de Capital
-PD Acumulada
-Risk Adjusted Profit
-Economic Profit
-Pricing Dinamico ajustado al Rating
-Ejercicio 73: Cálculo de Economic Profit y RAROC
-Ejercicio 74: Pricing de flujos de caja y estimación del Margen
Módulo XXI: Stress Testing del Capital Económico
-Stress testing en el capital Económico
-Stress Testing en Matrices de Transición
-Ejercicio 75:Stress test en capital económico y Matrices de Transición
Módulo XXII: Basilea III y Riesgo de Contraparte
-Impacto del riesgo de contraparte en entidades financieras
-Riesgo de contraparte
-Impacto en el CDS
-Definiciones básicas: EE, EPE, PFE, CVA, WWR
-Efecto del colateral en la Exposición
-Estimación y Análisis de Exposición Positiva Esperada (EPE)
-Métodos de Exposición Actual y Estándar
-Modelos internos de riesgo de contraparte IMM
-Capital por Cobertura de Riesgo de contraparte (CCR)
-Requerimiento de capital por CVA
-Estimación y análisis del Stressed VAR
-Incremental Risk Charge (IRC)
-Estimación del Wrong Way Risk
-Stress Testing en el Riesgo de Contraparte
Ejercicio 76:Simulación de Montercarlo usando CIR en Excel
Ejercicio 77: Simulación de MtM de valores de IRS en Excel, Matlab y SAS
Ejercicio 78: Cálculo de PFE de un forward en Matlab
Ejercicio 79: Estimación EE y EPE en Excel y Matlab
Ejercicio 80 :Estimación CVA y WWR en Excel y Matlab
Ejercicio 81: Cálculo IRC en Excel y Matlab
¿Necesitas un coach de formación?
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Credit Scoring, Rating, Capital, Contraparte y Stress Test Nivel III
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