Riesgo de Liquidez

RiskMathics Financial Innovation
En Benito Juárez

$ 30
más IVA
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Información importante

Tipología Curso
Dirigido a Para profesionales
Lugar Benito juárez
Horas lectivas 16h
  • Curso
  • Para profesionales
  • Benito juárez
  • 16h
Descripción

Objetivo del curso: Este curso también enseñará a los participantes a crear de una forma práctica una dinámica de administración del Riesgo de Liquidez, implementar y crear procesos que siguen las mejores instituciones financieras respecto a 'Market and Funding Liquidity' y 'Liquidity Contingency Planning', incluyendo las recientes incorporaciones de Basilea III respecto a Riesgo de Liquidez. Destinatarios del curso: La medición eficiente del Riesgo de Liquidez es fundamental para manejar cualquier Operación en las instituciones Financieras (Bancos, Afores, Aseguradoras, etc.). Este innovador programa está diseñado para enseñar a los asistentes los métodos más eficaces y proactivos para medir, administrar y cubrir este tipo de riesgo en un ambiente de colapsos globales, como recientemente hemos sido testigos y en épocas de relativa calma.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
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Benito Juárez
Dakota, 95, Col. Nápoles, 03910, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

• Contar con un nivel medio y/o superior de inglés • Provenir de carreras económico - administrativas • De preferencia trabajar en Instituciones Financieras

Profesores

Suresh Sankaran
Suresh Sankaran
Director Strategic Consulting Services

Hasta Noviembre de 2010, Suresh fue Vice Presidente y Director de consultoría Estratégica para IPS-Sendero, unidad que pertenece a Fiserv Inc. (NASDAQ ticker: FISV). Actualmente encabeza, desarrolla y provee de servicios de consultoría sobre Enterprise Risk Management (ERM) y Basilea II y III para clientes de IPS-Sendero KRM a nivel mundial. Alrededor de 30 personas le reportan los proyectos que se están ejecutando en diferentes países.

Programa académico

Entendiendo la naturaleza del Riesgo de Liquidez

• El universo de instrumentos de inversión

• Pools de liquidez y activos ilíquidos

• Convenciones de mercado

• Repo y fondeo de activos ilíquidos

• Liquidación y “fire-sales”

• Riesgo de liquidez en la banca, trading de instrumentos, valores y coberuras (Hedging)

Construcción e implementación de un marco de administración de liquidez

• Aproximación de disparidad

• Medidas de control internas para la administración del riesgo de liquidez: Pruebas de stress y análisis de escenarios

• “Double default” y análisis de transacciones colateralizadas

• Riesgo de liquidez en el marco de Basilea II y III

Liquidity Contingency Planning

• La necesidad de saber construir e implementar un plan de contingencia (Contingency Planning )

• Plan de manejo de crisis y colapsos de mercado para activos y pasivos

• Comunicaciones internas y externas

Liquidity stress-testing

• ¿Porqué pruebas de stress de liquidez?

• Consideraciones generales

• Empiricismo Vs rocket science

• Prioridades actuales de pruebas de stress

• Consideraciones adicionales

Riesgo de liquidez en el contexto de la Tesorería

• Métricas y medidas de riesgo de liquidez

• “Liquidity gap analysis” y perfil de liquidez del banco

• Análisis de pérdidas esperadas e inesperadas en la presencia de iliquidez

• Políticas de administración de liquidez

• Requerimientos regulatorios para la administración de liquidez

Medición de Riesgo de mercado – Liquidez ajustado por valor en riesgo (LVAR)

• Definiciones

• Usando liquidez ajustada por VaR para administrar riesgos

• Limitaciones que tiene el VaR para valuar la liquidez

Incorporación de crédito en el marco de riesgo de liquidez

• Flujos de efectivo ajustados por crédito • Proceso de recuperación

• Crédito en fondeo y liquidez de mercado

• Crédito ajustado por factores de liquidez

Caso de estudio de liquidez - Northern Rock

• ¿Que causó su colapso?

• Historia de Northern Wreck

• Un caso ejemplar de Riesgo de Liquidez


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