Credit Scoring, Rating, Capital, Contraparte y Stress Test Nivel III

DÍA 1

Módulo I: Credit Scoring cartera Minorista

-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring

-Análisis Univariante

-Principios del análisis univariante y tratamiento de datos

-Ejercicio 1:Análisis de la calidad del dato en SAS

-Ejercicio 2: Muestreo estratificado en SAS

-Ejercicio 3: Análisis de outliers en SAS

-Ejercicio 4: Análisis univariante en percentiles en SAS

-Ejercicio 5: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel

-Ejercicio 6: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel

-Ejercicio 7: Optimización de variables categoricas en SAS

-Ejercicio 8: Análisis Univariante con árboles de decisión en SPSS

-Ejercicio 9: Estimación Weight of Evidence en Excel

Módulo II: Modelos multivariantes

-Modelos Multivariantes y modelos de optimización

-Ejercicio 10: Análisis de Correlaciones en SAS

-Ejercicio 11: Análisis de Componentes principales en SAS

-Ejercicio 12: Regresión Logit, método stepwise en SAS

-Ejercicio 13: Prueba Multicolinealidad en regresión logistica en SAS

-Ejercicio 14: Regresión Piecewise en Excel y SAS

-Ejercicio 15: Redes Neuronales: perceptron en SAS

-Ejercicio 16: Árboles de decisión CHAID en SAS

Módulo III: Scorecard y Sistemas de Decisión

-Desarrollo y evaluación de scorecards

-Sistemas de decisión

-Optimización del CUT-OFF usando curvas ROC

-Ejercicio 17: Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel

-Ejercicio 17: Alineación del Score en Excel

-Ejercicio 17:Performance del Score en Excel

-Ejercicio 18: Estimación ÓPTIMA CUT-OFF en Excel

-Ejercicio 19: Fuzzy Augmentation Reject Inference en SAS

-Ejercicio 20:Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel

-Ejercicio 20:Pruebas de Estabilidad en Excel

-Ejercicio 21:Matriz de confusión en Excel

-Ejercicio 22:Matrices duales con dos scores en Excel

Módulo IV: Score de Comportamiento y Recobro cartera minorista

-Scoring de Comportamiento

-Collection Scoring

-Modelos Predictivos

-Regresión Acumulada Logística

-Regresión Multinomial

-Modelo de Supervivencia

-Regresión Panel Data

-Modelos con variables macroeconómicas

-Ejercicio 23:Análisis Univariante de Score Comportamiento

-Ejercicio 24:Modelo Multivariante Score de Comportamiento en SPSS

-Ejercicio 25: Score de Comportamiento Regresión Panel Data

-Ejercicio 26: Score de comportamiento Regresión Cox

-Ejercicio 27: Score de Recobro en Excel y SAS

DÍA 2

Módulo V: Rating SME

-Análisis de Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.

-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.

-Variables Cualitativas

-Definición de Default

-Horizonte Temporal

-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating

-Ejercicio 28: Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel

-Ejercicio 29: Modelo Multivariante en SAS

-Ejercicio 30: Prueba de Coherencia en Excel

-Ejercicio 30: Construcción de Rating

-Ejercicio 30: Factores cualitativos y Cuantitativos en Excel

-Ejercicio 31: Estimación de Peso cualitativo y cuantitativo en Excel

Módulo V: Rating Corporate

-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating Corporate

-Análisis del Rating Externo

-Métodología de jerarquia experta

-Tratamiento Análisis Univariante tipo "U-Shape"

-Factores Financieros y Cualitativos

-Integración de enfoque estadistico y componentes expertos

-Rating Replica

-Ejercicio 31: Rating Corporate Multinomial en SAS

Módulo VI: Rating Soberano

-Riesgo Soberano

-Riesgo de transferencia

-Modelización Rating País

-Modelo de Rating Soberano paises emergentes

-Modelo de Rating Soberano paises desarrollados

-Análisis Univariante

-Shadow AR

-Modelo Multivariante Avanzado para Rating Soberano

-Ejercicio 32: Rating Soberano en SAS

Módulo VII: Rating Financiación Especializada

-Rating Project Finance: Fases y Stand Alone

-Principales variables financieras y cualitativas del proyecto

-Variables en Basilea II

-Rating Object Finance

-Rating en LBO

-Rating en embaraciones y aerolineas

-Rating en operadores de telecomunicaciones

-Tratamiento de Matrices y Filiales

-Ejercicio 33: Rating Project Finance en Excel

Módulo VIII: Validación del Poder Discriminante

-Validación IRB de Basilea II

-Intervalos de confianza

-Principales test de poder disriminante:

-KS

-Curva ROC

-Gini Index

-Distancia de Kullback-Leibler

-Pietra Index

-Entropía condicional

-Valor de Información

-Tau de Kendall

Brier Score

-Jackknifing

-Bootstrapping

-Ejercicio 34: Validación cruzada en SAS

-Ejercicio 35: Bootstrapping de parámetros SAS

-Ejercicio 36: Jackkinifng en SAS

-Ejercicio 37: Bootstrapping de Gini/ROC en SAS

Módulo IX: Forecasting del Default

-Modelos de pronosticos del default y de Roll Rates

-Ejercicio 38: Series Multivariantes de Roll Rates en Excel

-Ejercicio 38: Regresión dinámica Flow Rates en Excel

-Ejercicio 39: Procesos de Markov en SAS

-Ejercicio 40: Matrices de Transición en tiempo continuo en SAS

-Ejercicio 41: Regresión de Poisson de la PD en SAS y Excel

Módulo X: Probabilidad de Default PD cartera consumo

-Modelización de la Probabilidad de Default

-PD Histórica

-PD Regresión Logistica

-PD Regresión COX

-PD Log-log Complementary

-Calibración de PD

-PD PIT

-PD TTC

-Ajuste a la tendencia central

-PD Marginal

-PD Forward

-PD Acumulada

-Ejercicio 42: Ajuste a la tendencia central

-Ejercicio 43: Calibración de la PD por edad de operación en SAS

-Ejercicio 44: Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS

-Ejercicio 45: Estimación de la PD PIT/ TTC en Excel

Módulo XI: PD Corporate, Soberanos y Bancos

-PD en empresas Corporate

-PD en Bancos

-PD en soberanos

-PD Rating Externo

-Calibración de PD

-Calibración de curvas exponenciales

-Mapping de Rating Externo

-Técnicas de Mapping:

- Tasas de default histórico

- Quantiles

- Acercamiento a la media

-Técnicas de Mapeo de PD´s a las estructuras temporales

-Definición de Escala Maestra

-Concentración y Granuralidad en la Escala Maestra

-Low Default Portfolio (LDP) en carteras de empresa

-Ejercicio 46: Calibración de PD con técnicas de mapping en Excel

-Ejercicio 47: Calibración de curvas de PD en Matlab

-Ejercicio 48: Calibración de PD cartera corporate en Excel

-Ejercicio 49: Calibración PD de Matrices y filiales en Bancos en Excel

-Ejercicio 50: Calibración de PD de bancos con soporte gubernamental en Excel

Módulo XII: Modelos Estructurales de Default

-Modelo de Merton

-Probabilidad de Default física

-Modelo Black-Scholes-Merton

-Modelo Black-Cox

-Modelo Vasicek-Kealhofer

-CDS Pricing

-Curvas en condiciones de liquidez y no liquidez

-CDS Implied EDF

-CDS Spreads

-Fair Value Spread

-CDS Spread en soberanos

-Ejercicio 51: Ejercicio CDS Spread y PD en Excel

Módulo XIII: Low Default Portfolio

-Estimación de PD sin correlaciones (D.Tasche 2005)

-Estimación de PD con correlaciones (D.Tashe 2005)

-Calibración de LDP usando Curvas CAP

-Técnicas de Mapping de PD a Escala Maestra

-Estimación Bayesiana de PD para LDP (D. Tasche 2012)

-Correlación de defaults

-Correlación de defaults y multiperiodo

- Neutral Bayesian y Conservative Bayesian

-Ejercicio 52: Integral en SAS para estimar PD de LDP correlación

-Ejercicio 53: Calibración curva CAP Escala Maestra en Excel

-Ejercicio 54: PD Bayesiana en R

Módulo XIV: Loss Given Default (LGD)

-Definición y Tratamiento del Loss Given Default Workout

-Estimación de la tasa de cura y tasa de migración

-Two step approach

-Single step approach

-Modelos Predictivos de LGD

-LGD:Enfoque de Valor de Mercado

-Modelos Multivariantes de LGD

-Ajuste Distribución Beta y regresión lineal

-Regresión Logística

-Regresión Lineal y transformación Logit

-Ejercicio 55: Modelo Multivariante de LGD en SAS

-Ejercicio 56: Modelo Multivariante Regresión Logistica de LGD en SAS

Módulo XV: Exposure At Default (EAD)

-EAD en líneas de crédito y Tarjetas de Crédito

-Metodologías recientes del 2011 para estimar el CCF

-Modelos de CCF con escasa información

-Regresión Hiperbólica para estimar EAD

DÍA 4

Módulo XVI: Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

-Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

-Validación de Calibracion de PD

-Backtesting PD

-Hosmer Lameshow test

-Normal test

-Binomial Test

-Spiegelhalter test

-Traffic Light Approach

-Analisis Semafórico y Cuadro de mando de la PD

-PD Stability Test

-Forecasting vs. Estimacion proyectada de la PD

-Backtesting de la LGD con curvas vintage

-Backtesting LGD/CCF

-Ratio de precision

-Indicador absoluto de precision

-Intervalos de Confianza

-Analisis de transicion

-Analisis de RR usando Triangulos

-Ejercicio 57: Backtesting de PD en Excel

-Ejercicio 58: Backtesting Avanzado de LGD con enfoque vintage

Módulo XVII: Stress Testing de la PD y LGD

-Stress Testing de los parámetros de riesgo: PD, LGD y EAD

-Stress Test de la PD enfoque Credit Porfolio View

-Stress Test enfoque Mutiyear Approach

-Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS

-Ejercicio 59: Stress Testing PD en Excel y SAS modelo multifactorial Credit Portfolio Views

-Ejercicio 60: Stress Testing PD en SAS enfoque Multiyear Approach

Módulo XVIII: Modelos de Capital Económico

-Metodologías de Capital Económico

-Correlación de Default

-Correlación de activos

-Pérdida Inesperada

-Pérdida Inesperada Contributoria

-Modelos de Capital Económico ASRF y Comerciales

-Modelización de Dependecia usando copulas

-Gestión del capital económico

-Ejercicio 61: Matriz de correlación de Default en SAS

-Ejercicio 62: Programación no lineal para determinar la Correlación de activos SAS

-Ejercicio 63: Enfoque Porfolio: Estimación de EL, UL, ULC, Correlación y Capital Económico en Excel

-Ejercicio 64: Creditrisk + en SAS

-Ejercicio 65: Creditmetrics en SAS

-Ejercicio 66: Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab

-Ejercicio 67: Modelo Unifactorial en Excel y Matlab

-Ejercicio 68: Copulas gaussianas en Excel

-Ejercicio 69: T-student en Excel en Excel

-Ejercicio 70: Copulas y EVT en Matlab

DÍA 5

Módulo XIX: Riesgo de Concentración

-Modelo de Concentración Individual

-Modelo básico

-VaR

-Expected Shortfall

-Modelo ASRF más LGD Estocástica

-Modelo de Concentración Sectorial

-Modelo básico

-Modelo Pykthins

-Modelo Cespedes et Al

-Modelo Düllmann

-Ejercicio 71: Modelo ASRF y LGD Estocástica en SAS

-Ejercicio 72: Medición de riesgo de concentración sectorial en SAS

Módulo XX: Pricing en Mercados No Liquidos

-Introducción al Pricing

-Impacto del acuerdo Basilea III en el Pricing

-Estimación del RAROC

-Modelo de Rentabilidad de Cliente

-Costes operativos

-Costes de Funding

-Beneficio de Capital

-PD Acumulada

-Risk Adjusted Profit

-Economic Profit

-Pricing Dinamico ajustado al Rating

-Ejercicio 73: Cálculo de Economic Profit y RAROC

-Ejercicio 74: Pricing de flujos de caja y estimación del Margen

Módulo XXI: Stress Testing del Capital Económico

-Stress testing en el capital Económico

-Stress Testing en Matrices de Transición

-Ejercicio 75:Stress test en capital económico y Matrices de Transición

Módulo XXII: Basilea III y Riesgo de Contraparte

-Impacto del riesgo de contraparte en entidades financieras

-Riesgo de contraparte

-Impacto en el CDS

-Definiciones básicas: EE, EPE, PFE, CVA, WWR

-Efecto del colateral en la Exposición

-Estimación y Análisis de Exposición Positiva Esperada (EPE)

-Métodos de Exposición Actual y Estándar

-Modelos internos de riesgo de contraparte IMM

-Capital por Cobertura de Riesgo de contraparte (CCR)

-Requerimiento de capital por CVA

-Estimación y análisis del Stressed VAR

-Incremental Risk Charge (IRC)

-Estimación del Wrong Way Risk

-Stress Testing en el Riesgo de Contraparte

Ejercicio 76:Simulación de Montercarlo usando CIR en Excel

Ejercicio 77: Simulación de MtM de valores de IRS en Excel, Matlab y SAS

Ejercicio 78: Cálculo de PFE de un forward en Matlab

Ejercicio 79: Estimación EE y EPE en Excel y Matlab

Ejercicio 80 :Estimación CVA y WWR en Excel y Matlab

Ejercicio 81: Cálculo IRC en Excel y Matlab