Notas Estructuradas

RiskMathics Financial Innovation

Curso

En Huixquilucan

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Dirigido a

    Para profesionales

  • Lugar

    Huixquilucan

  • Horas lectivas

    57h

Objetivo del curso: Dotar a los participantes con herramientas sólidas de Valuación, estrategias de Operación (Trading) y Cobertura necesarias para poder Construir, Emitir y Vender Productos Estructurados. Destinatarios del curso: Estructuradores, Emisores y Vendedores (Distribuidores), Quants y Traders que se encuentren en áreas de Estructuración de Notas, Derivados y Administración de Riesgo de Bancos, Casas de Bolsa, Afores, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones de Crédito, Reguladores, Proveedores de Precios y en general a cualquier persona que esté, involucrada con el medio financiero y/o académico que quiera conocer de forma integral el funcionamiento de los Productos Estructurados en el Mundo Real

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Huixquilucan (México)
Av. Lomas Anahuac, S/N, Col. Lomas Anáhuac, 52786

Inicio

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Acerca de este curso

Que provengan de carreras de áreas económico-•administrativas Tener conocimientos de nivel medio y/o superior de Opciones y mercado de dinero Contar con una formación matemática de nivel medio y/o experiencia previa en áreas Operativas de Productos Derivados, Mercado de Dinero o Administración de Riesgos. Contar con computadora personal (Lap Top).

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Opiniones

Profesores

Jorge Del Castillo

Jorge Del Castillo

Trader de nuevos productos BBVA

Es Maestro en Ciencias por el Instituto Courant de la Universidad de New York y Maestro en Economía por el Colegio de México. Anteriormente estuvo como Trader en el área de Mercado de Dinero de Invex Grupo Financiero.

Jorge Del Valle

Jorge Del Valle

Dir. Derivados Equity BBVA

Anteriormente fungió como Director de Derivados de Monex, Casa de Bolsa. Estuvo a cargo del Front Office como Director de gestión Corporativa del Grupo Financiero Santander. También fue Director de Administración de Riesgos en Dresdner Bank México.

Luis Martins

Luis Martins

Derivados

Executive Director en el área de Global Markets del grupo BBVA en México donde es responsable por el departamento de Trading de Nuevos Productos Derivados y por el Centro Regional de Derivados para Latino America. Anteriormente desempeñó funciones en el departamento de Trading de Derivados Exóticos de Renta Variable del mismo grupo en España. Previamente a su incorporación al grupo BBVA fungió como Vice-President en el área de Global Markets del grupo Santander en áreas de estructuración.

Programa académico

Módulo I Notas Estructuradas Equity

1. Construcción de Notas Estructuradas de Equity

2. Empaquetamiento

3. Workshops

3.1. Ejemplos de Construcción

3.2. Warrants

3.3. Notas de Capital Garantizado

3.4. Equity Deposits

3.5. Asian Deposits

3.6. Straddle with knockout deposit

3.7. Binarias

3.8. Digital Ranges

Módulo II OPCIONES DE TASAS

1. Mercado de volatilidad de tasas en México

1.1. Descripción de instrumentos (caps, floors, swaptions, etc.)

1.2. Cotización de volatilidad en mercado

2. Valuación de instrumentos

2.1. Tradicionales (Black 76)

2.2. Superficie de volatilidad (par y forward)

2.3. Variación a instrumentos no tradicionales (digitales, cancelables, etc.)

2.4. Árbol de tasas de interés

2.5. Trading y gestión de riesgo

Módulo III NOTAS ESTRUCTURADAS TASAS Y FX

1. Construcción de Notas Estructuradas de Tasas de Interés

2. Empaquetamiento

3. Workshops

3.1. Ejemplos de Construcción de Notas Estructuradas sobre Tasas de Interés

a. Floating Rate Note (FRN)

b. Notas con Capital Garantizado

c. Reverse Floating Rate Note (RFRN)

d. Collared Floating Rate Note Digital Ranges

e. Notas Cancelables

f. Notas Ligadas a Swaps

– Estrategias con Swaptions

– Call Spread de Swaptions

3.2. Snow Ball

4. Utilización de Notas en Cobertura y Apalancamiento

5. Trading

6. En qué casos y qué Notas Estructuradas aplican mejor para tu estrategia, tipo de institución y condiciones de Mercado.

Módulo IV: NOTAS ESTRUCTURADAS EXÓTICAS

1. Micro-Estructura del Mercado Cambiario

1.1. Mercado de spot y forward Cotización de volatilidad en mercado

1.2. Mercado de opciones de tipo de cambio

2. Valuación de Opciones de Tipo de Cambio

2.1. Opciones plain vanilla

2.2. Opciones quanto

2.3. Opciones exóticas path independent

2.4. Opciones exóticas path dependent

2.5. Concepto de volatilidad local y volatilidad estocástica

3. Construcción y Empaquetamiento de Notas Estructuradas de Tipo de Cambio

4. Workshops – Estructuración, Valuación y Cobertura

4.1. Duales

4.2. Range accrual

4.3. Wedding cake

4.4. TARNs

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